PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WFSPX с MEIKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFSPX с MEIKX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и MFS Value Fund (MEIKX).

WFSPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. MEIKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFSPX или MEIKX.

Корреляция

Корреляция между WFSPX и MEIKX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WFSPX и MEIKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и MFS Value Fund (MEIKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFSPX:

0.72

MEIKX:

0.06

Коэф-т Сортино

WFSPX:

1.11

MEIKX:

0.23

Коэф-т Омега

WFSPX:

1.16

MEIKX:

1.03

Коэф-т Кальмара

WFSPX:

0.74

MEIKX:

0.08

Коэф-т Мартина

WFSPX:

2.84

MEIKX:

0.20

Индекс Язвы

WFSPX:

4.87%

MEIKX:

7.45%

Дневная вол-ть

WFSPX:

19.60%

MEIKX:

16.85%

Макс. просадка

WFSPX:

-89.72%

MEIKX:

-36.68%

Текущая просадка

WFSPX:

-2.59%

MEIKX:

-7.77%

Доходность по периодам

С начала года, WFSPX показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у MEIKX с доходностью 5.72%. За последние 10 лет акции WFSPX превзошли акции MEIKX по среднегодовой доходности: 12.79% против 6.04% соответственно.

WFSPX

С начала года

1.91%

1 месяц

13.01%

6 месяцев

1.86%

1 год

13.92%

3 года

16.93%

5 лет

16.59%

10 лет

12.79%

MEIKX

С начала года

5.72%

1 месяц

7.84%

6 месяцев

-5.74%

1 год

0.96%

3 года

3.65%

5 лет

8.39%

10 лет

6.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Index Fund

MFS Value Fund

Сравнение комиссий WFSPX и MEIKX

WFSPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MEIKX в 0.43%.

MEIKX
MFS Value Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFSPX и MEIKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WFSPX
Ранг риск-скорректированной доходности WFSPX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
MEIKX
Ранг риск-скорректированной доходности MEIKX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEIKX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIKX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIKX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIKX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIKX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFSPX c MEIKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и MFS Value Fund (MEIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WFSPX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа MEIKX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFSPX и MEIKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFSPX и MEIKX

Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности MEIKX в 1.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.21%1.25%1.44%1.69%1.25%1.55%1.99%2.03%1.74%2.07%1.95%1.84%
MEIKX
MFS Value Fund		1.93%1.99%1.90%2.10%1.47%1.71%2.04%2.23%1.69%2.12%6.72%5.53%

Просадки

Сравнение просадок WFSPX и MEIKX

Максимальная просадка WFSPX за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки MEIKX в -36.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и MEIKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WFSPX и MEIKX

iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с MFS Value Fund (MEIKX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что WFSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...