PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WFSPX с NBGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFSPX с NBGIX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX).

WFSPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. NBGIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFSPX или NBGIX.

Корреляция

Корреляция между WFSPX и NBGIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WFSPX и NBGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFSPX:

0.72

NBGIX:

-0.11

Коэф-т Сортино

WFSPX:

1.11

NBGIX:

-0.04

Коэф-т Омега

WFSPX:

1.16

NBGIX:

0.99

Коэф-т Кальмара

WFSPX:

0.74

NBGIX:

-0.11

Коэф-т Мартина

WFSPX:

2.84

NBGIX:

-0.27

Индекс Язвы

WFSPX:

4.87%

NBGIX:

11.18%

Дневная вол-ть

WFSPX:

19.60%

NBGIX:

22.34%

Макс. просадка

WFSPX:

-89.72%

NBGIX:

-51.35%

Текущая просадка

WFSPX:

-2.59%

NBGIX:

-15.33%

Доходность по периодам

С начала года, WFSPX показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у NBGIX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции WFSPX превзошли акции NBGIX по среднегодовой доходности: 12.79% против 2.32% соответственно.

WFSPX

С начала года

1.91%

1 месяц

13.01%

6 месяцев

1.86%

1 год

13.92%

3 года

16.93%

5 лет

16.59%

10 лет

12.79%

NBGIX

С начала года

-3.35%

1 месяц

11.98%

6 месяцев

-10.67%

1 год

-2.54%

3 года

7.81%

5 лет

6.35%

10 лет

2.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Index Fund

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Сравнение комиссий WFSPX и NBGIX

WFSPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии NBGIX в 0.84%.

NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFSPX и NBGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WFSPX
Ранг риск-скорректированной доходности WFSPX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
NBGIX
Ранг риск-скорректированной доходности NBGIX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBGIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFSPX c NBGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WFSPX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа NBGIX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFSPX и NBGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFSPX и NBGIX

Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как NBGIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.21%1.25%1.44%1.69%1.25%1.55%1.99%2.03%1.74%2.07%1.95%1.84%
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		0.00%0.00%3.29%11.19%0.00%0.03%0.22%0.28%0.39%0.34%0.42%0.33%

Просадки

Сравнение просадок WFSPX и NBGIX

Максимальная просадка WFSPX за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки NBGIX в -51.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и NBGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WFSPX и NBGIX

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) составляет 5.47%, в то время как у Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что WFSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...