Сравнение WFSPX с NBGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX).
WFSPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. NBGIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFSPX или NBGIX.
Основные характеристики
| WFSPX | NBGIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.83% | 18.58% |
| Дох-ть за 1 год | 34.77% | 29.70% |
| Дох-ть за 3 года | 9.82% | -0.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.49% | 7.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.10% | 3.36% |
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 1.89 |
| Коэф-т Сортино | 4.05 | 2.70 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 4.42 | 1.42 |
| Коэф-т Мартина | 20.02 | 11.49 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 3.05% |
| Дневная вол-ть | 12.27% | 18.54% |
| Макс. просадка | -89.72% | -51.35% |
| Текущая просадка | -0.26% | -1.54% |
Корреляция
Корреляция между WFSPX и NBGIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WFSPX и NBGIX
С начала года, WFSPX показывает доходность 26.83%, что значительно выше, чем у NBGIX с доходностью 18.58%. За последние 10 лет акции WFSPX превзошли акции NBGIX по среднегодовой доходности: 13.10% против 3.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFSPX и NBGIX
WFSPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии NBGIX в 0.84%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFSPX c NBGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFSPX и NBGIX
Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности NBGIX в 2.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.20% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.55% | 1.99% | 2.03% | 1.74% | 2.07% | 1.95% | 1.84% | 1.70% |
NBGIX Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class | 2.77% | 3.29% | 11.19% | 0.00% | 0.03% | 0.22% | 0.28% | 0.39% | 0.34% | 0.42% | 0.33% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок WFSPX и NBGIX
Максимальная просадка WFSPX за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки NBGIX в -51.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и NBGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFSPX и NBGIX
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) составляет 3.75%, в то время как у Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что WFSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.