PortfoliosLab logo
Сравнение WFSPX с NBGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WFSPX и NBGIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности WFSPX и NBGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
391.71%
507.31%
WFSPX
NBGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFSPX:

0.53

NBGIX:

-0.26

Коэф-т Сортино

WFSPX:

0.86

NBGIX:

-0.22

Коэф-т Омега

WFSPX:

1.13

NBGIX:

0.97

Коэф-т Кальмара

WFSPX:

0.55

NBGIX:

-0.19

Коэф-т Мартина

WFSPX:

2.25

NBGIX:

-0.55

Индекс Язвы

WFSPX:

4.55%

NBGIX:

10.16%

Дневная вол-ть

WFSPX:

19.38%

NBGIX:

22.06%

Макс. просадка

WFSPX:

-89.72%

NBGIX:

-51.35%

Текущая просадка

WFSPX:

-9.84%

NBGIX:

-22.31%

Доходность по периодам

С начала года, WFSPX показывает доходность -5.67%, что значительно выше, чем у NBGIX с доходностью -11.32%. За последние 10 лет акции WFSPX превзошли акции NBGIX по среднегодовой доходности: 11.80% против 1.55% соответственно.


WFSPX

С начала года

-5.67%

1 месяц

-2.85%

6 месяцев

-4.34%

1 год

9.60%

5 лет

15.41%

10 лет

11.80%

NBGIX

С начала года

-11.32%

1 месяц

-5.28%

6 месяцев

-14.28%

1 год

-5.91%

5 лет

5.81%

10 лет

1.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WFSPX и NBGIX

WFSPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии NBGIX в 0.84%.


График комиссии NBGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NBGIX: 0.84%
График комиссии WFSPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WFSPX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFSPX и NBGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WFSPX
Ранг риск-скорректированной доходности WFSPX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

NBGIX
Ранг риск-скорректированной доходности NBGIX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBGIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFSPX c NBGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WFSPX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WFSPX: 0.53
NBGIX: -0.26
Коэффициент Сортино WFSPX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WFSPX: 0.86
NBGIX: -0.22
Коэффициент Омега WFSPX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WFSPX: 1.13
NBGIX: 0.97
Коэффициент Кальмара WFSPX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WFSPX: 0.55
NBGIX: -0.19
Коэффициент Мартина WFSPX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
WFSPX: 2.25
NBGIX: -0.55

Показатель коэффициента Шарпа WFSPX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа NBGIX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFSPX и NBGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
-0.26
WFSPX
NBGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFSPX и NBGIX

Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как NBGIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund
1.30%1.25%1.44%1.69%1.25%1.55%1.99%2.03%1.74%2.07%1.95%1.84%
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class
0.00%0.00%3.29%11.19%0.00%0.03%0.22%0.28%0.39%0.34%0.42%0.33%

Просадки

Сравнение просадок WFSPX и NBGIX

Максимальная просадка WFSPX за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки NBGIX в -51.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и NBGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.84%
-22.31%
WFSPX
NBGIX

Волатильность

Сравнение волатильности WFSPX и NBGIX

iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) имеют волатильность 14.14% и 13.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.14%
13.59%
WFSPX
NBGIX