PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFSPX с NBGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFSPX с NBGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX).

WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. NBGIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности WFSPX и NBGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFSPX и NBGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		1.00%-4.55%9.20%15.73%-19.35%18.25%25.07%29.68%-6.76%16.02%

Доходность по периодам

С начала года, WFSPX показывает доходность -4.63%, что значительно ниже, чем у NBGIX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции WFSPX превзошли акции NBGIX по среднегодовой доходности: 13.92% против 8.97% соответственно.

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%

NBGIX

1 день
2.45%
1 месяц
-7.08%
С начала года
1.00%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.43%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.41%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Index Fund

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX
Часто сравнивают с NBGIX:
NBGIX с VBNBGIX с SPYNBGIX с VEXPXNBGIX с FXAIXNBGIX с VBRNBGIX с NBSSXNBGIX с NGUAX

Сравнение комиссий WFSPX и NBGIX

WFSPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии NBGIX в 0.84%.

NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

WFSPX vs. NBGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
NBGIX
Ранг доходности на риск NBGIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFSPX c NBGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFSPXNBGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.25

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.52

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.07

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

0.22

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

0.71

+6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFSPX vs. NBGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFSPX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа NBGIX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFSPX и NBGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFSPXNBGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.25

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.07

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.45

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.53

-0.40

Корреляция

Корреляция между WFSPX и NBGIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFSPX и NBGIX

Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности NBGIX в 16.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		16.25%16.41%2.14%3.13%11.11%10.91%3.87%6.00%12.49%14.10%6.53%11.28%

Просадки

Сравнение просадок WFSPX и NBGIX

Максимальная просадка WFSPX за все время составила -58.21%, что больше максимальной просадки NBGIX в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и NBGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WFSPXNBGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.21%

-51.62%

-6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-13.26%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-28.27%

+3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.74%

-34.53%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-13.84%

+7.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-7.46%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

4.22%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности WFSPX и NBGIX

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) составляет 5.17%, в то время как у Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что WFSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFSPXNBGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.61%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

11.59%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

20.85%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

19.69%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

20.20%

-2.20%