Сравнение WFSPX с NBGIX
WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund Class K) and NBGIX (Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class) are both mutual funds - WFSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while NBGIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Neuberger Berman. Over the past 10 years, WFSPX returned 15.50%/yr vs 9.87%/yr for NBGIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WFSPX charges 0.03%/yr vs 0.84%/yr for NBGIX.
Доходность
Сравнение доходности WFSPX и NBGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFSPX показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у NBGIX с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции WFSPX превзошли акции NBGIX по среднегодовой доходности: 15.50% против 9.87% соответственно.
WFSPX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 15.50%
NBGIX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение доходности по годам WFSPX и NBGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund Class K | 8.09% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
NBGIX Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class | 10.74% | -4.55% | 9.20% | 15.73% | -19.35% | 18.25% | 25.07% | 29.68% | -6.76% | 16.02% |
Correlation
The correlation between WFSPX and NBGIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1999 г. | 0.84 |
The correlation between WFSPX and NBGIX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFSPX vs. NBGIX — Ранг доходности на риск
WFSPX
NBGIX
Сравнение WFSPX c NBGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFSPX | NBGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.12 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 0.97 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 2.58 | +8.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WFSPX и NBGIX
Максимальная просадка WFSPX за все время составила -58.21%, что больше максимальной просадки NBGIX в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и NBGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFSPX | NBGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.21% | -51.62% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -10.75% | +1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.74% | -27.48% | +8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -28.27% | +3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.74% | -34.53% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.22% | -5.53% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | -7.47% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 4.02% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFSPX и NBGIX
iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что WFSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFSPX | NBGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 4.64% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 11.66% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 16.30% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 19.71% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 20.21% | -2.17% |
Сравнение комиссий WFSPX и NBGIX
WFSPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии NBGIX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFSPX и NBGIX
Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности NBGIX в 14.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBGIX Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class | 14.82% | 16.41% | 2.14% | 3.13% | 11.11% | 10.91% | 3.87% | 6.00% | 12.49% | 14.10% | 6.53% | 11.28% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund Class K | 1.62% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Часто задаваемые вопросы
WFSPX and NBGIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WFSPX has higher volatility (4.88%) compared to NBGIX (4.64%). In terms of maximum drawdown, WFSPX dropped -58.21% vs NBGIX's -51.62%.
WFSPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFSPX и NBGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор