Хотите диверсифицировать портфель помимо WFSPX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем WFSPX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для WFSPX
26 фондов имеют низкую корреляцию с WFSPX (менее 0.3), из них 5 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) (Diversified Portfolio), корреляция за 1 год — -0.30, против 0.03 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat... | -0.30 | -0.13 | 0.03 | 69 | Diversified Portfolio | WFSPX vs SIFAX | |
| PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | -0.13 | 0.01 | 0.12 | 54 | Commodities | WFSPX vs PCLAX | |
| BlackRock Energy Opportunities Fund | -0.13 | 0.15 | 0.30 | 75 | Energy Equities | WFSPX vs BACAX | |
| BlackRock Energy Opportunities Fund | -0.11 | 0.16 | 0.30 | 76 | Energy Equities | WFSPX vs BACIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.04 | 0.01 | 0.02 | 99 | Municipal Bonds | WFSPX vs TFCYX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с WFSPX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.05, против 0.51 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.05 | 0.33 | 0.51 | 66 | Financial Services | |
| Owens Corning | 0.48 | 0.57 | 0.61 | 51 | Industrials | |
| NVIDIA Corporation | 0.61 | 0.63 | 0.69 | 63 | Technology | |
| BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. | 0.66 | 0.71 | 0.77 | 88 |
Соберите портфель, который дополнит WFSPX
Добавьте WFSPX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с WFSPX