PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWITX с RVNU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWITX и RVNU составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности VWITX и RVNU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
31.03%
39.82%
VWITX
RVNU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWITX:

0.86

RVNU:

0.47

Коэф-т Сортино

VWITX:

1.25

RVNU:

0.71

Коэф-т Омега

VWITX:

1.18

RVNU:

1.09

Коэф-т Кальмара

VWITX:

0.65

RVNU:

0.28

Коэф-т Мартина

VWITX:

3.01

RVNU:

2.17

Индекс Язвы

VWITX:

0.78%

RVNU:

1.28%

Дневная вол-ть

VWITX:

2.73%

RVNU:

5.87%

Макс. просадка

VWITX:

-22.09%

RVNU:

-23.51%

Текущая просадка

VWITX:

-1.31%

RVNU:

-6.57%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VWITX на уровне 1.74% и RVNU на уровне 1.74%. За последние 10 лет акции VWITX уступали акциям RVNU по среднегодовой доходности: 2.22% против 2.61% соответственно.


VWITX

С начала года

1.74%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

1.61%

1 год

2.35%

5 лет

1.32%

10 лет

2.22%

RVNU

С начала года

1.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

0.53%

1 год

2.86%

5 лет

0.62%

10 лет

2.61%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWITX и RVNU

VWITX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии RVNU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
График комиссии VWITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии RVNU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWITX c RVNU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWITX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.860.47
Коэффициент Сортино VWITX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.250.71
Коэффициент Омега VWITX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.181.09
Коэффициент Кальмара VWITX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.650.28
Коэффициент Мартина VWITX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.003.012.17
VWITX
RVNU

Показатель коэффициента Шарпа VWITX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа RVNU равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWITX и RVNU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.86
0.47
VWITX
RVNU

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWITX и RVNU

Дивидендная доходность VWITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что сопоставимо с доходностью RVNU в 3.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
2.98%2.71%2.43%2.08%2.32%2.61%2.81%2.73%2.81%2.89%3.05%3.19%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF
3.00%2.79%2.81%2.18%2.43%2.75%2.76%2.49%2.72%3.00%3.15%1.95%

Просадки

Сравнение просадок VWITX и RVNU

Максимальная просадка VWITX за все время составила -22.09%, что меньше максимальной просадки RVNU в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWITX и RVNU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.31%
-6.57%
VWITX
RVNU

Волатильность

Сравнение волатильности VWITX и RVNU

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) составляет 0.86%, в то время как у Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что VWITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVNU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.86%
2.07%
VWITX
RVNU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab