PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWITX с RVNU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWITX и RVNU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.73%
3.33%
VWITX
RVNU

Доходность по периодам

С начала года, VWITX показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у RVNU с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции VWITX уступали акциям RVNU по среднегодовой доходности: 2.27% против 2.72% соответственно.


VWITX

С начала года

1.78%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

2.73%

1 год

5.65%

5 лет (среднегодовая)

1.40%

10 лет (среднегодовая)

2.27%

RVNU

С начала года

2.74%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

3.32%

1 год

8.60%

5 лет (среднегодовая)

0.89%

10 лет (среднегодовая)

2.72%

Основные характеристики


VWITXRVNU
Коэф-т Шарпа2.061.52
Коэф-т Сортино3.162.28
Коэф-т Омега1.471.28
Коэф-т Кальмара1.040.68
Коэф-т Мартина7.677.27
Индекс Язвы0.76%1.23%
Дневная вол-ть2.81%5.88%
Макс. просадка-11.56%-23.51%
Текущая просадка-1.12%-5.66%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWITX и RVNU

VWITX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии RVNU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
График комиссии VWITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии RVNU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VWITX и RVNU составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWITX c RVNU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWITX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.061.52
Коэффициент Сортино VWITX, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.162.28
Коэффициент Омега VWITX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.471.28
Коэффициент Кальмара VWITX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.040.68
Коэффициент Мартина VWITX, с текущим значением в 7.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.677.27
VWITX
RVNU

Показатель коэффициента Шарпа VWITX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа RVNU равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWITX и RVNU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06
1.52
VWITX
RVNU

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWITX и RVNU

Дивидендная доходность VWITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности RVNU в 2.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
2.96%2.71%2.43%2.08%2.32%2.61%2.81%2.73%2.81%2.89%3.05%3.19%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF
2.93%2.79%2.81%2.18%2.43%2.75%2.76%2.49%2.72%3.00%3.15%1.95%

Просадки

Сравнение просадок VWITX и RVNU

Максимальная просадка VWITX за все время составила -11.56%, что меньше максимальной просадки RVNU в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWITX и RVNU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.12%
-5.66%
VWITX
RVNU

Волатильность

Сравнение волатильности VWITX и RVNU

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) составляет 1.33%, в то время как у Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что VWITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVNU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33%
2.77%
VWITX
RVNU