PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWITX с RVNU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWITXRVNU
Дох-ть с нач. г.1.63%2.83%
Дох-ть за 1 год6.86%11.91%
Дох-ть за 3 года0.11%-1.42%
Дох-ть за 5 лет1.45%1.08%
Дох-ть за 10 лет2.26%2.84%
Коэф-т Шарпа2.421.92
Коэф-т Сортино3.762.95
Коэф-т Омега1.571.37
Коэф-т Кальмара1.020.75
Коэф-т Мартина9.589.81
Индекс Язвы0.72%1.20%
Дневная вол-ть2.86%6.11%
Макс. просадка-11.56%-23.51%
Текущая просадка-1.26%-5.57%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VWITX и RVNU составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VWITX и RVNU

С начала года, VWITX показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у RVNU с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции VWITX уступали акциям RVNU по среднегодовой доходности: 2.26% против 2.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98%
2.56%
VWITX
RVNU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWITX и RVNU

VWITX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии RVNU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
График комиссии VWITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии RVNU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWITX c RVNU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWITX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWITX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWITX, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWITX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWITX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWITX, с текущим значением в 9.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.58
RVNU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RVNU, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RVNU, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RVNU, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RVNU, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RVNU, с текущим значением в 9.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.81

Сравнение коэффициента Шарпа VWITX и RVNU

Показатель коэффициента Шарпа VWITX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RVNU равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWITX и RVNU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.42
1.92
VWITX
RVNU

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWITX и RVNU

Дивидендная доходность VWITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности RVNU в 2.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
2.96%2.71%2.43%2.08%2.32%2.61%2.81%2.73%2.81%2.89%3.05%3.19%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF
2.93%2.79%2.81%2.18%2.43%2.75%2.76%2.49%2.72%3.00%3.15%1.95%

Просадки

Сравнение просадок VWITX и RVNU

Максимальная просадка VWITX за все время составила -11.56%, что меньше максимальной просадки RVNU в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWITX и RVNU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.26%
-5.57%
VWITX
RVNU

Волатильность

Сравнение волатильности VWITX и RVNU

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) составляет 1.38%, в то время как у Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что VWITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVNU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38%
2.87%
VWITX
RVNU