PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VVOAX с PRWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VVOAX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
214.71%
238.21%
VVOAX
PRWAX

Доходность по периодам

С начала года, VVOAX показывает доходность 36.91%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью 27.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VVOAX имеют среднегодовую доходность 5.44%, а акции PRWAX немного отстают с 5.39%.


VVOAX

С начала года

36.91%

1 месяц

9.67%

6 месяцев

17.88%

1 год

46.64%

5 лет (среднегодовая)

14.00%

10 лет (среднегодовая)

5.44%

PRWAX

С начала года

27.87%

1 месяц

3.38%

6 месяцев

11.22%

1 год

26.83%

5 лет (среднегодовая)

7.94%

10 лет (среднегодовая)

5.39%

Основные характеристики


VVOAXPRWAX
Коэф-т Шарпа2.641.95
Коэф-т Сортино3.422.54
Коэф-т Омега1.461.37
Коэф-т Кальмара3.911.01
Коэф-т Мартина17.0410.98
Индекс Язвы2.74%2.44%
Дневная вол-ть17.69%13.79%
Макс. просадка-65.29%-70.45%
Текущая просадка0.00%-4.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VVOAX и PRWAX

VVOAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии PRWAX в 0.76%.


VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
График комиссии VVOAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.22%
График комиссии PRWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VVOAX и PRWAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VVOAX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VVOAX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.641.95
Коэффициент Сортино VVOAX, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.422.54
Коэффициент Омега VVOAX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.37
Коэффициент Кальмара VVOAX, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.911.01
Коэффициент Мартина VVOAX, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.0410.98
VVOAX
PRWAX

Показатель коэффициента Шарпа VVOAX на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа PRWAX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVOAX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.64
1.95
VVOAX
PRWAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVOAX и PRWAX

Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности PRWAX в 0.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
0.15%0.21%0.75%0.60%0.25%0.00%0.00%0.00%0.16%1.15%1.72%1.00%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
0.16%0.20%0.00%0.00%0.03%0.40%0.23%0.17%0.05%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VVOAX и PRWAX

Максимальная просадка VVOAX за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -70.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и PRWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-4.22%
VVOAX
PRWAX

Волатильность

Сравнение волатильности VVOAX и PRWAX

Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.52%
3.95%
VVOAX
PRWAX