PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVOAX с PRWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVOAX с PRWAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX).

VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г.. PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности VVOAX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVOAX и PRWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		-9.59%26.78%25.24%29.02%-21.37%20.63%44.73%35.08%1.26%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, VVOAX показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью -9.59%. За последние 10 лет акции VVOAX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 14.64% против 17.31% соответственно.

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%

PRWAX

1 день
3.16%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-9.59%
6 месяцев
-0.70%
1 год
19.69%
3 года*
20.03%
5 лет*
10.67%
10 лет*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Value Opportunities Fund

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT
Часто сравнивают с PRWAX:
PRWAX с PRCOXPRWAX с APGAXPRWAX с VFIAXPRWAX с TRMCXPRWAX с SWYGXPRWAX с RPMGXPRWAX с FDSVX

Сравнение комиссий VVOAX и PRWAX

VVOAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии PRWAX в 0.76%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

VVOAX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PRWAX
Ранг доходности на риск PRWAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVOAX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVOAXPRWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.03

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.66

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.28

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

4.75

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVOAX vs. PRWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVOAX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа PRWAX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVOAX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVOAXPRWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.03

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.60

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.92

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.60

-0.21

Корреляция

Корреляция между VVOAX и PRWAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVOAX и PRWAX

Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что меньше доходности PRWAX в 18.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		18.43%16.66%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%

Просадки

Сравнение просадок VVOAX и PRWAX

Максимальная просадка VVOAX за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и PRWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVOAXPRWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-55.06%

-7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-14.05%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-29.38%

+5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.80%

-30.50%

-21.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-11.33%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-9.92%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.79%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VVOAX и PRWAX

Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVOAXPRWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

6.07%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

12.83%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.91%

19.62%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

17.93%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

18.84%

+5.36%