PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VVOAX с PRWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VVOAXPRWAX
Дох-ть с нач. г.35.38%27.79%
Дох-ть за 1 год52.65%32.58%
Дох-ть за 3 года8.67%-0.69%
Дох-ть за 5 лет13.61%8.22%
Дох-ть за 10 лет5.45%5.53%
Коэф-т Шарпа2.902.27
Коэф-т Сортино3.732.93
Коэф-т Омега1.511.43
Коэф-т Кальмара3.141.13
Коэф-т Мартина19.0412.88
Индекс Язвы2.70%2.43%
Дневная вол-ть17.73%13.80%
Макс. просадка-65.29%-70.45%
Текущая просадка0.00%-4.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VVOAX и PRWAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VVOAX и PRWAX

С начала года, VVOAX показывает доходность 35.38%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью 27.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VVOAX имеют среднегодовую доходность 5.45%, а акции PRWAX немного впереди с 5.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.60%
12.86%
VVOAX
PRWAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VVOAX и PRWAX

VVOAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии PRWAX в 0.76%.


VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
График комиссии VVOAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.22%
График комиссии PRWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VVOAX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VVOAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VVOAX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VVOAX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VVOAX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VVOAX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VVOAX, с текущим значением в 19.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.04
PRWAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRWAX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRWAX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRWAX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRWAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRWAX, с текущим значением в 12.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.88

Сравнение коэффициента Шарпа VVOAX и PRWAX

Показатель коэффициента Шарпа VVOAX на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWAX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVOAX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.90
2.27
VVOAX
PRWAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVOAX и PRWAX

Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности PRWAX в 0.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
0.15%0.21%0.75%0.60%0.25%0.00%0.00%0.00%0.16%1.15%1.72%1.00%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
0.16%0.20%0.00%0.00%0.03%0.40%0.23%0.17%0.05%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VVOAX и PRWAX

Максимальная просадка VVOAX за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -70.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и PRWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-4.28%
VVOAX
PRWAX

Волатильность

Сравнение волатильности VVOAX и PRWAX

Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.32%
3.76%
VVOAX
PRWAX