PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VVOAX с AVMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VVOAXAVMV
Дох-ть с нач. г.35.38%23.75%
Дох-ть за 1 год52.65%43.01%
Дневная вол-ть17.73%16.38%
Макс. просадка-65.29%-8.56%
Текущая просадка0.00%-0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VVOAX и AVMV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VVOAX и AVMV

С начала года, VVOAX показывает доходность 35.38%, что значительно выше, чем у AVMV с доходностью 23.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.60%
13.50%
VVOAX
AVMV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VVOAX и AVMV

VVOAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии AVMV в 0.20%.


VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
График комиссии VVOAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.22%
График комиссии AVMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VVOAX c AVMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VVOAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VVOAX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VVOAX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VVOAX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VVOAX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VVOAX, с текущим значением в 19.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.04
AVMV
Коэффициент Шарпа
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа VVOAX и AVMV


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVOAX и AVMV

Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности AVMV в 1.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
0.15%0.21%0.75%0.60%0.25%0.00%0.00%0.00%0.16%1.15%1.72%1.00%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
1.02%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VVOAX и AVMV

Максимальная просадка VVOAX за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки AVMV в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и AVMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.04%
VVOAX
AVMV

Волатильность

Сравнение волатильности VVOAX и AVMV

Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.32%
5.92%
VVOAX
AVMV