Сравнение VVOAX с AVMV
VVOAX (Invesco Value Opportunities Fund) and AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past year, VVOAX returned 50.73% vs 25.65% for AVMV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VVOAX charges 1.22%/yr vs 0.20%/yr for AVMV.
Доходность
Сравнение доходности VVOAX и AVMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVOAX показывает доходность 24.95%, что значительно выше, чем у AVMV с доходностью 11.25%.
VVOAX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 24.95%
- 6 месяцев
- 24.04%
- 1 год
- 50.73%
- 3 года*
- 32.54%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 16.29%
AVMV
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VVOAX и AVMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 24.95% | 20.24% | 30.01% | 15.20% |
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 11.25% | 10.46% | 18.43% | 15.56% |
Correlation
The correlation between VVOAX and AVMV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between VVOAX and AVMV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVOAX vs. AVMV — Ранг доходности на риск
VVOAX
AVMV
Сравнение VVOAX c AVMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVOAX | AVMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.32 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.60 | 3.38 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.03 | 11.11 | +8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVOAX | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | 1.86 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.26 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок VVOAX и AVMV
Максимальная просадка VVOAX за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и AVMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVOAX | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.08% | -24.24% | -37.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -7.63% | -1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.21% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -3.88% | -7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.31% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVOAX и AVMV
Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVOAX | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 3.16% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.87% | 9.50% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 13.89% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.17% | 17.97% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.20% | 17.97% | +6.23% |
Сравнение комиссий VVOAX и AVMV
VVOAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии AVMV в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVOAX и AVMV
Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности AVMV в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 1.02% | 1.20% | 1.30% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 8.35% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Часто задаваемые вопросы
VVOAX and AVMV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VVOAX has higher volatility (6.10%) compared to AVMV (3.16%). In terms of maximum drawdown, VVOAX dropped -62.08% vs AVMV's -24.24%.
VVOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VVOAX и AVMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор