Сравнение VV с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap ETF (VV) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
VV и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VV или SHY.
Основные характеристики
| VV | SHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.61% | 1.62% |
| Дох-ть за 1 год | 19.77% | 2.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.79% | 0.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.65% | 0.67% |
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 0.76 |
| Дневная вол-ть | 17.38% | 2.75% |
| Макс. просадка | -54.81% | -5.71% |
Корреляция
Корреляция между VV и SHY составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Сравнение доходности VV и SHY
С начала года, VV показывает доходность 13.61%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции VV превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 11.65% против 0.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов VV и SHY
Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности SHY в 2.60%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.53% | 1.68% | 1.22% | 1.52% | 1.92% | 2.25% | 1.93% | 2.22% | 2.25% | 2.07% | 2.09% | 2.57% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2.60% | 1.33% | 0.27% | 0.97% | 2.21% | 1.84% | 1.06% | 0.78% | 0.59% | 0.40% | 0.29% | 0.41% |
Сравнение комиссий VV и SHY
Сравнение VV c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.00 | ||||
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.76 |
Сравнение просадок VV и SHY
Максимальная просадка VV за указанный период составила -15.17%, что меньше максимальной просадки SHY равной -3.89%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VV и SHY
Сравнение волатильности VV и SHY
Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что VV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.