PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Сравнение VV с SHY

Последнее обновление 30 сент. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap ETF (VV) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).

VV и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VV или SHY.

Основные характеристики


VVSHY
Дох-ть с нач. г.13.61%1.62%
Дох-ть за 1 год19.77%2.23%
Дох-ть за 5 лет9.79%0.91%
Дох-ть за 10 лет11.65%0.67%
Коэф-т Шарпа1.000.76
Дневная вол-ть17.38%2.75%
Макс. просадка-54.81%-5.71%

Корреляция

-0.21
-1.001.00

Корреляция между VV и SHY составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение доходности VV и SHY

С начала года, VV показывает доходность 13.61%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции VV превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 11.65% против 0.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptember
5.13%
-0.12%
VV
SHY

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Large-Cap ETF

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Сравнение дивидендов VV и SHY

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности SHY в 2.60%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.53%1.68%1.22%1.52%1.92%2.25%1.93%2.22%2.25%2.07%2.09%2.57%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
2.60%1.33%0.27%0.97%2.21%1.84%1.06%0.78%0.59%0.40%0.29%0.41%

Сравнение комиссий VV и SHY

VV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SHY в 0.15%.

0.15%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Сравнение VV c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.00
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
0.76

Сравнение коэффициента Шарпа VV и SHY

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа SHY равного 0.76. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VV и SHY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptember
1.00
0.76
VV
SHY

Сравнение просадок VV и SHY

Максимальная просадка VV за указанный период составила -15.17%, что меньше максимальной просадки SHY равной -3.89%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VV и SHY


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-9.31%
-3.08%
VV
SHY

Сравнение волатильности VV и SHY

Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что VV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%MayJuneJulyAugustSeptember
3.18%
0.39%
VV
SHY