PortfoliosLab logo
Сравнение VV с SHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VV и SHY составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности VV и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap ETF (VV) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
658.04%
47.76%
VV
SHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VV:

0.55

SHY:

3.82

Коэф-т Сортино

VV:

0.89

SHY:

6.75

Коэф-т Омега

VV:

1.13

SHY:

1.87

Коэф-т Кальмара

VV:

0.57

SHY:

6.45

Коэф-т Мартина

VV:

2.32

SHY:

18.54

Индекс Язвы

VV:

4.69%

SHY:

0.34%

Дневная вол-ть

VV:

19.89%

SHY:

1.64%

Макс. просадка

VV:

-54.81%

SHY:

-5.73%

Текущая просадка

VV:

-9.90%

SHY:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VV показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции VV превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 12.06% против 1.42% соответственно.


VV

С начала года

-5.57%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

-4.17%

1 год

10.11%

5 лет

15.16%

10 лет

12.06%

SHY

С начала года

2.19%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

2.73%

1 год

6.30%

5 лет

1.13%

10 лет

1.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VV и SHY

VV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SHY: 0.15%
График комиссии VV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VV и SHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VV
Ранг риск-скорректированной доходности VV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

SHY
Ранг риск-скорректированной доходности SHY, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VV c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VV, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VV: 0.55
SHY: 3.82
Коэффициент Сортино VV, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VV: 0.89
SHY: 6.75
Коэффициент Омега VV, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VV: 1.13
SHY: 1.87
Коэффициент Кальмара VV, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VV: 0.57
SHY: 6.45
Коэффициент Мартина VV, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VV: 2.32
SHY: 18.54

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа SHY равного 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VV и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
3.82
VV
SHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VV и SHY

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности SHY в 3.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.34%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.93%3.92%2.99%1.30%0.24%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%

Просадки

Сравнение просадок VV и SHY

Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки SHY в -5.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.90%
0
VV
SHY

Волатильность

Сравнение волатильности VV и SHY

Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеет более высокую волатильность в 14.47% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что VV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.47%
0.57%
VV
SHY