Сравнение VV с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap ETF (VV) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
VV и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VV или SHY.
Доходность
Сравнение доходности VV и SHY
Доходность по периодам
С начала года, VV показывает доходность 25.31%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции VV превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 13.06% против 1.19% соответственно.
VV
25.31%
0.87%
11.89%
32.84%
15.47%
13.06%
SHY
3.35%
-0.27%
2.88%
4.97%
1.18%
1.19%
Основные характеристики
| VV | SHY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 2.61 |
| Коэф-т Сортино | 3.53 | 4.15 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.83 | 2.24 |
| Коэф-т Мартина | 17.30 | 13.16 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 0.37% |
| Дневная вол-ть | 12.50% | 1.88% |
| Макс. просадка | -54.81% | -5.71% |
| Текущая просадка | -1.75% | -0.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VV и SHY
VV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VV и SHY составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VV c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VV и SHY
Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности SHY в 3.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.25% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% | 1.75% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.86% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок VV и SHY
Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VV и SHY
Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что VV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.