Сравнение VV с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap ETF (VV) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
VV и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VV и SHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VV и SHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | -4.11% | 18.11% | 25.25% | 27.18% | -19.91% | 27.41% | 21.04% | 31.25% | -4.46% | 22.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.26% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 3.03% | 3.38% | 1.46% | 0.26% |
Доходность по периодам
С начала года, VV показывает доходность -4.11%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции VV превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 14.13% против 1.65% соответственно.
VV
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -4.11%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 14.13%
SHY
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VV и SHY
VV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VV vs. SHY — Ранг доходности на риск
VV
SHY
Сравнение VV c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VV | SHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.48 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 4.07 | -2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.52 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 4.06 | -2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 15.56 | -8.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VV | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.48 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.87 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 1.06 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.29 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между VV и SHY составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VV и SHY
Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SHY в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.13% | 1.08% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.72% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок VV и SHY
Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и SHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VV | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -5.71% | -49.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -0.89% | -11.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -5.71% | -19.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.28% | -5.71% | -28.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -0.47% | -5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -0.52% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 0.23% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VV и SHY
Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что VV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VV | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 0.58% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 0.89% | +8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 1.45% | +17.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 1.97% | +15.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 1.56% | +16.62% |