PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VV с AVUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VV с AVUS

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS).

VV и AVUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VV или AVUS.

Корреляция

Корреляция между VV и AVUS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VV и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VV:

0.69

AVUS:

0.49

Коэф-т Сортино

VV:

1.10

AVUS:

0.84

Коэф-т Омега

VV:

1.16

AVUS:

1.12

Коэф-т Кальмара

VV:

0.74

AVUS:

0.51

Коэф-т Мартина

VV:

2.82

AVUS:

1.86

Индекс Язвы

VV:

4.98%

AVUS:

5.36%

Дневная вол-ть

VV:

20.06%

AVUS:

20.05%

Макс. просадка

VV:

-54.81%

AVUS:

-37.04%

Текущая просадка

VV:

-3.03%

AVUS:

-4.05%

Доходность по периодам

С начала года, VV показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у AVUS с доходностью 0.68%.

VV

С начала года

1.63%

1 месяц

12.66%

6 месяцев

1.21%

1 год

13.66%

3 года

17.05%

5 лет

16.62%

10 лет

12.72%

AVUS

С начала года

0.68%

1 месяц

12.49%

6 месяцев

-1.06%

1 год

9.68%

3 года

14.38%

5 лет

17.16%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large-Cap ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий VV и AVUS

VV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AVUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
VV
Vanguard Large-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VV и AVUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VV
Ранг риск-скорректированной доходности VV, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг риск-скорректированной доходности AVUS, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VV c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа AVUS равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VV и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VV и AVUS

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности AVUS в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VV
Vanguard Large-Cap ETF		1.25%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.30%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VV и AVUS

Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и AVUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VV и AVUS

Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеют волатильность 4.71% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...