Сравнение VV с AVUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS).
VV и AVUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VV или AVUS.
Основные характеристики
| VV | AVUS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.60% | 11.12% |
| Дох-ть за 1 год | 16.05% | 13.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.26% | 12.16% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 0.68 |
| Дневная вол-ть | 17.58% | 17.88% |
| Макс. просадка | -54.81% | -37.04% |
Корреляция
Корреляция между VV и AVUS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности VV и AVUS
С начала года, VV показывает доходность 16.60%, что значительно выше, чем у AVUS с доходностью 11.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов VV и AVUS
Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности AVUS в 1.15%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.85% | 1.68% | 1.22% | 1.52% | 1.92% | 2.25% | 1.93% | 2.22% | 2.25% | 2.07% | 2.09% | 2.57% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 1.15% | 1.61% | 1.11% | 1.23% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение комиссий VV и AVUS
Сравнение VV c AVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | 0.91 | ||||
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.68 |
Сравнение просадок VV и AVUS
Максимальная просадка VV за указанный период составила -17.63%, что примерно соответствует максимальной просадке AVUS равной -14.62%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VV и AVUS
Сравнение волатильности VV и AVUS
Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеют волатильность 3.32% и 3.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.