PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VV с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VV с AVUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS).

VV и AVUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VV и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VV и AVUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VV
Vanguard Large-Cap ETF		-4.11%18.11%25.25%27.18%-19.91%27.41%21.04%8.92%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.33%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%8.87%

Доходность по периодам

С начала года, VV показывает доходность -4.11%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 0.33%.

VV

1 день
0.72%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-4.11%
6 месяцев
-2.05%
1 год
18.00%
3 года*
18.78%
5 лет*
11.47%
10 лет*
14.13%

AVUS

1 день
0.66%
1 месяц
-3.83%
С начала года
0.33%
6 месяцев
3.26%
1 год
22.03%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large-Cap ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VIGVV с VTIVV с SCHD
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с DFAUAVUS с AVLVAVUS с VTHR

Сравнение комиссий VV и AVUS

VV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AVUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
VV
Vanguard Large-Cap ETF

Доходность на риск

VV vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VV
Ранг доходности на риск VV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VV c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVAVUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.18

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.74

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.73

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

8.49

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VV vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VV и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVAVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.18

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.65

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.70

-0.14

Корреляция

Корреляция между VV и AVUS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VV и AVUS

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности AVUS в 1.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VV
Vanguard Large-Cap ETF		1.13%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.03%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VV и AVUS

Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и AVUS.

Загрузка...

Показатели просадок

VVAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-37.04%

-17.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-13.01%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-22.19%

-3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-4.62%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-5.21%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.64%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VV и AVUS

Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеют волатильность 5.34% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.35%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

9.74%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

18.81%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

17.32%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

21.04%

-2.86%