PortfoliosLab logo
Сравнение VV с AVUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VV и AVUS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VV и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.21%
94.35%
VV
AVUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VV:

0.54

AVUS:

0.30

Коэф-т Сортино

VV:

0.87

AVUS:

0.55

Коэф-т Омега

VV:

1.13

AVUS:

1.08

Коэф-т Кальмара

VV:

0.56

AVUS:

0.30

Коэф-т Мартина

VV:

2.29

AVUS:

1.18

Индекс Язвы

VV:

4.65%

AVUS:

4.97%

Дневная вол-ть

VV:

19.88%

AVUS:

19.82%

Макс. просадка

VV:

-54.81%

AVUS:

-37.04%

Текущая просадка

VV:

-9.97%

AVUS:

-11.07%

Доходность по периодам

С начала года, VV показывает доходность -5.64%, что значительно выше, чем у AVUS с доходностью -6.68%.


VV

С начала года

-5.64%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-3.96%

1 год

11.21%

5 лет

15.96%

10 лет

12.00%

AVUS

С начала года

-6.68%

1 месяц

-4.29%

6 месяцев

-5.18%

1 год

6.42%

5 лет

16.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VV и AVUS

VV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AVUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AVUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUS: 0.15%
График комиссии VV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VV и AVUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VV
Ранг риск-скорректированной доходности VV, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

AVUS
Ранг риск-скорректированной доходности AVUS, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VV c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VV, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VV: 0.54
AVUS: 0.30
Коэффициент Сортино VV, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VV: 0.87
AVUS: 0.55
Коэффициент Омега VV, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VV: 1.13
AVUS: 1.08
Коэффициент Кальмара VV, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VV: 0.56
AVUS: 0.30
Коэффициент Мартина VV, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VV: 2.29
AVUS: 1.18

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа AVUS равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VV и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.30
VV
AVUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов VV и AVUS

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности AVUS в 1.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.34%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
1.40%1.27%1.41%1.60%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VV и AVUS

Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и AVUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.97%
-11.07%
VV
AVUS

Волатильность

Сравнение волатильности VV и AVUS

Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеют волатильность 14.47% и 14.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.47%
14.45%
VV
AVUS