PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VV с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VV с AVUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VV (Vanguard Large-Cap ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - VV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Index, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Century. VV is passively managed, while AVUS is actively managed. Over the past 5 years, VV returned 13.54%/yr vs 13.04%/yr for AVUS. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VV charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности VV и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VV показывает доходность 10.69%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 14.42%.

VV

1 день
-0.72%
1 месяц
5.19%
С начала года
10.69%
6 месяцев
10.54%
1 год
27.77%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.54%
10 лет*
15.58%

AVUS

1 день
-0.46%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.42%
6 месяцев
14.71%
1 год
32.34%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VV и AVUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VV
Vanguard Large-Cap ETF		10.69%18.11%25.25%27.18%-19.91%27.41%21.04%8.92%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		14.42%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%8.87%

Correlation

The correlation between VV and AVUS is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.95

The correlation between VV and AVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VV и AVUS

Секторы
VV
AVUS

Технологии

35.9%
27.5%

Финансовые услуги

11.8%
15.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.8%
11.8%

Здравоохранение

8.6%
7.1%

Промышленность

8.0%
11.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.4%

Энергетика

3.6%
7.4%

Коммунальные услуги

2.7%
2.5%

Недвижимость

1.7%
0.2%

Сырьевые материалы

1.6%
2.7%

Технологии

VV
35.9%
AVUS
27.5%

Финансовые услуги

VV
11.8%
AVUS
15.2%

Коммуникационные услуги

VV
11.2%
AVUS
9.8%

Потребительский циклический сектор

VV
9.8%
AVUS
11.8%

Здравоохранение

VV
8.6%
AVUS
7.1%

Промышленность

VV
8.0%
AVUS
11.5%

Потребительский защитный сектор

VV
4.8%
AVUS
4.4%

Энергетика

VV
3.6%
AVUS
7.4%

Коммунальные услуги

VV
2.7%
AVUS
2.5%

Недвижимость

VV
1.7%
AVUS
0.2%

Сырьевые материалы

VV
1.6%
AVUS
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large-Cap ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VTIVV с VIGVV с SCHD
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

VV vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VV
Ранг доходности на риск VV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VV c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.68

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.66

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.48

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

4.14

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.86

18.85

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VV vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VV и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVAVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.68

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.76

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.80

-0.20

Просадки

Сравнение просадок VV и AVUS

Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-37.04%

-17.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-7.85%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-19.74%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-22.19%

-3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.46%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-5.09%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.72%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VV и AVUS

Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеют волатильность 2.84% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.98%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

9.00%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

12.15%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

17.29%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

20.85%

-2.66%

Сравнение комиссий VV и AVUS

VV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AVUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VV и AVUS

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности AVUS в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.91%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		0.98%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VV and AVUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVUS has higher volatility (2.98%) compared to VV (2.84%). In terms of maximum drawdown, VV dropped -54.81% vs AVUS's -37.04%.

On 5-year performance, VV leads with 13.54% vs 13.04% for AVUS. On fees, VV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VV has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VV has performed better with a 13.54% return vs 13.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for AVUS.

VV has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.91% for AVUS.

VV is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Vanguard and American Century. Their fees differ too: 0.04% for VV and 0.15% for AVUS.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VV и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор