Хотите диверсифицировать портфель помимо VTWAX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем VTWAX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VTWAX
6 фондов имеют низкую корреляцию с VTWAX (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.06, против 0.36 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.06 | 0.22 | 0.36 | 85 | Energy Equities | VTWAX vs FSENX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 82 | Inflation-Protected Bonds | VTWAX vs VTAPX | |
| GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund | 0.11 | 0.50 | 0.62 | 51 | Quality Factor, Global Equities | VTWAX vs GQFPX | |
| AQR Managed Futures Strategy Fund Class N | 0.13 | 0.09 | -0.10 | 86 | Systematic Trend | VTWAX vs AQMNX | |
| Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | 0.25 | 0.43 | 0.58 | 54 | Infrastructure Equities, Global Equities | VTWAX vs CSUAX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VTWAX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.27, против 0.12 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.27 | -0.02 | 0.12 | 63 | Consumer Defensive | |
| Chubb Limited | -0.23 | 0.06 | 0.25 | 87 | Financial Services | |
| Chevron Corporation | -0.21 | 0.08 | 0.24 | 72 | Energy | |
| The Coca-Cola Company | -0.20 | 0.04 | 0.21 | 86 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.19 | 0.06 | 0.22 | 84 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VTWAX
Добавьте VTWAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VTWAX