Хотите диверсифицировать портфель помимо VTWAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VTWAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VTWAX.
Лучшие диверсификаторы для VTWAX
4 фондов имеют низкую корреляцию с VTWAX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) (Inflation-Protected Bonds), корреляция за 1 год — 0.06, против 0.17 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.06 | 0.14 | 0.17 | 84 | Inflation-Protected Bonds | VTWAX vs VTAPX | |
| AQR Managed Futures Strategy Fund Class N | 0.14 | 0.07 | -0.08 | 92 | Systematic Trend | VTWAX vs AQMNX | |
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 92 | Bank Loan | VTWAX vs FFRHX | |
| JPMorgan Income Fund | 0.29 | 0.27 | 0.33 | 78 | Multisector Bonds | VTWAX vs JMSIX | |
| Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | 0.34 | 0.46 | 0.60 | 52 | Global Equities | VTWAX vs CSUAX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VTWAX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VTWAX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.17, против 0.15 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.17 | 0.03 | 0.15 | 72 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.16 | 0.08 | 0.21 | 72 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.13 | 0.09 | 0.23 | 65 | Energy | |
| The Coca-Cola Company | -0.12 | 0.06 | 0.21 | 74 | Consumer Defensive | |
| Duke Energy Corporation | -0.12 | 0.02 | 0.11 | 62 | Utilities |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VTWAX
Добавьте VTWAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VTWAX