Хотите диверсифицировать портфель помимо VTWAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VTWAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VTWAX.
Лучшие диверсификаторы для VTWAX
7 фондов имеют низкую корреляцию с VTWAX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.02, против 0.39 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.02 | 0.27 | 0.39 | 79 | Energy Equities | VTWAX vs FSENX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.02 | 0.13 | 0.17 | 94 | Inflation-Protected Bonds | VTWAX vs VTAPX | |
| AQR Managed Futures Strategy Fund Class N | 0.18 | 0.06 | -0.08 | 89 | Systematic Trend | VTWAX vs AQMNX | |
| JPMorgan Income Fund | 0.27 | 0.27 | 0.33 | 80 | Multisector Bonds | VTWAX vs JMSIX | |
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.28 | 0.31 | 0.36 | 92 | High Yield Bonds | VTWAX vs FFRHX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VTWAX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VTWAX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.15, против 0.16 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.15 | 0.06 | 0.16 | 69 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.14 | 0.09 | 0.22 | 85 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.12 | 0.10 | 0.24 | 76 | Energy | |
| Duke Energy Corporation | -0.11 | 0.02 | 0.11 | 53 | Utilities | |
| Chevron Corporation | -0.10 | 0.12 | 0.25 | 83 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VTWAX
Добавьте VTWAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VTWAX