Хотите диверсифицировать портфель помимо VTWAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VTWAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VTWAX.
Лучшие диверсификаторы для VTWAX
6 фондов имеют низкую корреляцию с VTWAX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.04, против 0.37 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.04 | 0.23 | 0.37 | 76 | Energy Equities | VTWAX vs FSENX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.10 | 0.15 | 0.18 | 90 | Inflation-Protected Bonds | VTWAX vs VTAPX | |
| AQR Managed Futures Strategy Fund Class N | 0.17 | 0.09 | -0.09 | 90 | Systematic Trend | VTWAX vs AQMNX | |
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.26 | 0.31 | 0.36 | 93 | Bank Loan | VTWAX vs FFRHX | |
| Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | 0.28 | 0.44 | 0.58 | 77 | Global Equities | VTWAX vs CSUAX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VTWAX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VTWAX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.24, против 0.13 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.24 | -0.00 | 0.13 | 80 | Consumer Defensive | |
| Waste Management, Inc. | -0.21 | 0.08 | 0.23 | 56 | Industrials | |
| Chubb Limited | -0.20 | 0.06 | 0.26 | 82 | Financial Services | |
| Duke Energy Corporation | -0.18 | 0.00 | 0.10 | 64 | Utilities | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.18 | 0.06 | 0.23 | 78 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VTWAX
Добавьте VTWAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VTWAX