PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWAX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWAX с CSUAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) and CSUAX (Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A) are both Global Equities funds - VTWAX tracks the FTSE Global All Cap Index while CSUAX tracks the FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VTWAX returned 11.09%/yr vs 7.09%/yr for CSUAX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTWAX charges 0.09%/yr vs 1.22%/yr for CSUAX.

Доходность

Сравнение доходности VTWAX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWAX показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у CSUAX с доходностью 10.30%.

VTWAX

1 день
-0.14%
1 месяц
1.56%
С начала года
12.26%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.37%
3 года*
20.66%
5 лет*
11.09%
10 лет*
—

CSUAX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.48%
С начала года
10.30%
6 месяцев
10.30%
1 год
17.70%
3 года*
12.18%
5 лет*
7.09%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWAX и CSUAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		12.26%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		10.30%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%15.51%

Correlation

The correlation between VTWAX and CSUAX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.64

Over the past year, the correlation between VTWAX and CSUAX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с FGIAXCSUAX с LPXZXCSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с PORTXCSUAX с MEGI

Доходность на риск

VTWAX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWAX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTWAXCSUAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.87

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.66

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.08

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

9.76

+3.59

VTWAX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWAX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSUAX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWAX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTWAX и CSUAX

Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и CSUAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWAXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-52.20%

+18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-5.99%

-3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-14.95%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-20.45%

-5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-2.66%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-8.43%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.88%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWAX и CSUAX

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что VTWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWAXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

3.43%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

7.89%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

9.88%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

12.98%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

14.92%

+3.30%

Сравнение комиссий VTWAX и CSUAX

VTWAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWAX и CSUAX

Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности CSUAX в 7.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.33%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.55%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTWAX and CSUAX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWAX has higher volatility (5.16%) compared to CSUAX (3.43%). In terms of maximum drawdown, VTWAX dropped -34.20% vs CSUAX's -52.20%.

VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWAX и CSUAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор