Хотите диверсифицировать портфель помимо VTSMX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем VTSMX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VTSMX
2 фондов имеют низкую корреляцию с VTSMX (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.09, против 0.13 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Port... | -0.09 | 0.03 | 0.13 | 64 | Commodities | VTSMX vs CCRSX | |
| AQR Managed Futures Strategy Fund - Class I | 0.09 | 0.07 | -0.10 | 87 | Systematic Trend | VTSMX vs AQMIX | |
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.36 | 0.16 | 0.14 | 95 | Large Cap Blend Equities | VTSMX vs SVPFX | |
| AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A | 0.41 | 0.32 | 0.14 | 52 | Systematic Trend | VTSMX vs AMFAX | |
| AQR Long-Short Equity Fund | 0.47 | 0.45 | 0.31 | 75 | Long-Short | VTSMX vs QLEIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VTSMX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. Class A (BRK-A) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.04, против 0.48 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. Class A | 0.04 | 0.32 | 0.48 | 67 | Financial Services | |
| DNP Select Income Fund Inc. | 0.16 | 0.27 | 0.35 | 87 | Financial Services | |
| Franco-Nevada Corporation | 0.35 | 0.27 | 0.28 | 67 | Basic Materials |
Соберите портфель, который дополнит VTSMX
Добавьте VTSMX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VTSMX