Хотите диверсифицировать портфель помимо VTSMX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VTSMX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VTSMX.
Лучшие диверсификаторы для VTSMX
1 фондов имеют низкую корреляцию с VTSMX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) (Systematic Trend), корреляция за 1 год — 0.09, выросла с -0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Managed Futures Strategy Fund | 0.09 | 0.05 | -0.09 | 92 | Systematic Trend | VTSMX vs AQMIX | |
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.33 | 0.16 | 0.13 | 70 | Large Cap Blend Equities | VTSMX vs SVPFX | |
| AQR Long-Short Equity Fund | 0.43 | 0.44 | 0.31 | 57 | Long-Short | VTSMX vs QLEIX | |
| AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A | 0.44 | 0.32 | 0.15 | 63 | Systematic Trend | VTSMX vs AMFAX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | 0.52 | 0.37 | 0.43 | 68 | Large Cap Blend Equities | VTSMX vs ORDNX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VTSMX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VTSMX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — DNP Select Income Fund Inc. (DNP) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.24, против 0.36 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNP Select Income Fund Inc. | 0.24 | 0.28 | 0.36 | 88 | Financial Services | |
| Franco-Nevada Corporation | 0.34 | 0.28 | 0.29 | 64 | Basic Materials |
Соберите портфель, который дополнит VTSMX
Добавьте VTSMX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VTSMX