Хотите диверсифицировать портфель помимо VTSMX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VTSMX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VTSMX.
Лучшие диверсификаторы для VTSMX
3 фондов имеют низкую корреляцию с VTSMX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.06, против 0.14 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Port... | -0.06 | 0.05 | 0.14 | 56 | Commodities | VTSMX vs CCRSX | |
| AQR Managed Futures Strategy Fund | 0.12 | 0.06 | -0.09 | 91 | Systematic Trend | VTSMX vs AQMIX | |
| Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 0.26 | 0.14 | 0.12 | 51 | Short-Term Bond | VTSMX vs VBISX | |
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.34 | 0.16 | 0.13 | 96 | Large Cap Blend Equities | VTSMX vs SVPFX | |
| AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A | 0.44 | 0.33 | 0.15 | 54 | Systematic Trend | VTSMX vs AMFAX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VTSMX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VTSMX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.05, против 0.49 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.05 | 0.32 | 0.49 | 53 | Financial Services | |
| DNP Select Income Fund Inc. | 0.20 | 0.28 | 0.36 | 93 | Financial Services | |
| Franco-Nevada Corporation | 0.35 | 0.27 | 0.29 | 65 | Basic Materials |
Соберите портфель, который дополнит VTSMX
Добавьте VTSMX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VTSMX