Хотите диверсифицировать портфель помимо VTSMX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VTSMX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VTSMX.
Лучшие диверсификаторы для VTSMX
3 фондов имеют низкую корреляцию с VTSMX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.09, против 0.15 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Port... | -0.09 | 0.06 | 0.15 | 70 | Commodities | VTSMX vs CCRSX | |
| AQR Managed Futures Strategy Fund | 0.13 | 0.06 | -0.08 | 89 | Systematic Trend | VTSMX vs AQMIX | |
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.26 | 0.14 | 0.12 | 73 | Large Cap Blend Equities | VTSMX vs SVPFX | |
| AQR Long-Short Equity Fund | 0.42 | 0.42 | 0.31 | 53 | Long-Short | VTSMX vs QLEIX | |
| AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A | 0.43 | 0.32 | 0.16 | 66 | Systematic Trend | VTSMX vs AMFAX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VTSMX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VTSMX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — DNP Select Income Fund Inc. (DNP) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.29, почти не изменилась с 0.37 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNP Select Income Fund Inc. | 0.29 | 0.30 | 0.37 | 83 | Financial Services | |
| Franco-Nevada Corporation | 0.31 | 0.27 | 0.29 | 65 | Basic Materials | |
| SoFi Technologies, Inc. | 0.51 | 0.56 | 0.56 | 51 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит VTSMX
Добавьте VTSMX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VTSMX