Сравнение VTSMX с SVPFX
VTSMX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares) and SVPFX (Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, VTSMX returned 12.06%/yr vs 2.19%/yr for SVPFX. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VTSMX charges 0.06%/yr vs 0.38%/yr for SVPFX.
Доходность
Сравнение доходности VTSMX и SVPFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTSMX показывает доходность 14.22%, что значительно выше, чем у SVPFX с доходностью 2.42%.
VTSMX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 14.22%
- 1 год
- 24.50%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- 14.67%
- Всё время*
- 10.79%
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 2.21%
- С начала года
- 2.42%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VTSMX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 14.22% | 16.63% | 22.76% | 26.38% | -19.60% | 15.09% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.42% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Correlation
The correlation between VTSMX and SVPFX is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.14 |
Over the past year, VTSMX and SVPFX have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTSMX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
VTSMX
SVPFX
Сравнение VTSMX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTSMX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.55 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 5.87 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 21.46 | -9.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTSMX и SVPFX
Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и SVPFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTSMX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -6.37% | -49.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -0.91% | -8.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.63% | -5.32% | -14.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -6.37% | -19.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -1.87% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 0.25% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSMX и SVPFX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что VTSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTSMX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 0.57% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 1.79% | +8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 2.20% | +11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 5.62% | +11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 5.44% | +12.99% |
Сравнение комиссий VTSMX и SVPFX
VTSMX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SVPFX в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSMX и SVPFX
Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SVPFX в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 3.18% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 0.96% | 0.75% | 0.89% | 1.33% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
VTSMX and SVPFX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTSMX has higher volatility (4.12%) compared to SVPFX (0.57%). In terms of maximum drawdown, VTSMX dropped -55.38% vs SVPFX's -6.37%.
SVPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTSMX и SVPFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор