PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTSIX с IQIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTSIX и IQIN составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности VTSIX и IQIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и IQ 500 International ETF (IQIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
74.46%
54.05%
VTSIX
IQIN

Основные характеристики

Доходность по периодам


VTSIX

С начала года

8.57%

1 месяц

-3.87%

6 месяцев

10.85%

1 год

10.94%

5 лет

8.35%

10 лет

9.01%

IQIN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTSIX и IQIN

VTSIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IQIN в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IQIN
IQ 500 International ETF
График комиссии IQIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VTSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTSIX c IQIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и IQ 500 International ETF (IQIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSIX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.450.30
Коэффициент Сортино VTSIX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.790.48
Коэффициент Омега VTSIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.091.06
Коэффициент Кальмара VTSIX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.760.44
Коэффициент Мартина VTSIX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.471.02
VTSIX
IQIN


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.45
0.30
VTSIX
IQIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSIX и IQIN

Дивидендная доходность VTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как IQIN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares
1.57%1.52%1.54%1.19%1.11%1.17%1.29%1.13%1.03%1.30%1.03%0.95%
IQIN
IQ 500 International ETF
4.24%3.91%3.54%3.64%2.26%2.37%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTSIX и IQIN


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.76%
-7.95%
VTSIX
IQIN

Волатильность

Сравнение волатильности VTSIX и IQIN

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с IQ 500 International ETF (IQIN) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что VTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.84%
0.42%
VTSIX
IQIN
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab