Сравнение VTSIX с DFIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Dimensional International Value ETF (DFIV).
VTSIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 21 апр. 1999 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSIX или DFIV.
Корреляция
Корреляция между VTSIX и DFIV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTSIX и DFIV
Основные характеристики
VTSIX:
0.72
DFIV:
0.77
VTSIX:
1.16
DFIV:
1.08
VTSIX:
1.14
DFIV:
1.14
VTSIX:
1.20
DFIV:
1.17
VTSIX:
3.63
DFIV:
3.06
VTSIX:
3.90%
DFIV:
3.17%
VTSIX:
19.61%
DFIV:
12.61%
VTSIX:
-57.82%
DFIV:
-25.42%
VTSIX:
-7.55%
DFIV:
-5.13%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTSIX показывает доходность 1.64%, а DFIV немного ниже – 1.63%.
VTSIX
1.64%
-4.50%
1.85%
15.32%
8.28%
9.34%
DFIV
1.63%
0.33%
-2.09%
11.81%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSIX и DFIV
VTSIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DFIV в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTSIX и DFIV
VTSIX
DFIV
Сравнение VTSIX c DFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSIX и DFIV
Дивидендная доходность VTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности DFIV в 3.82%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSIX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares | 1.07% | 1.09% | 1.52% | 1.54% | 1.19% | 1.11% | 1.17% | 1.29% | 1.13% | 1.03% | 1.30% | 1.03% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 3.82% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTSIX и DFIV
Максимальная просадка VTSIX за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSIX и DFIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSIX и DFIV
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что VTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.