Сравнение VTSIX с DFIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Dimensional International Value ETF (DFIV).
VTSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 1999 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VTSIX и DFIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTSIX и DFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTSIX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares | 0.88% | 5.96% | 8.64% | 15.99% | -16.14% | 5.52% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 5.98% | 45.36% | 7.26% | 17.75% | -3.70% | 0.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VTSIX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 5.98%.
VTSIX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 9.56%
DFIV
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSIX и DFIV
VTSIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DFIV в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTSIX vs. DFIV — Ранг доходности на риск
VTSIX
DFIV
Сравнение VTSIX c DFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTSIX | DFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.25 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.94 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.46 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 3.08 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 13.72 | -9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTSIX | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.25 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.89 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между VTSIX и DFIV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSIX и DFIV
Дивидендная доходность VTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности DFIV в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSIX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares | 1.36% | 1.31% | 1.47% | 1.52% | 1.54% | 1.19% | 1.11% | 1.17% | 1.29% | 1.13% | 1.03% | 1.30% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 2.69% | 2.92% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTSIX и DFIV
Максимальная просадка VTSIX за все время составила -57.81%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSIX и DFIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTSIX | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.81% | -25.42% | -32.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -12.12% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -5.95% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -4.58% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 2.72% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSIX и DFIV
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) составляет 5.51%, в то время как у Dimensional International Value ETF (DFIV) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что VTSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTSIX | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 6.81% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 10.46% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 17.16% | +5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 16.71% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 16.71% | +6.38% |