Сравнение VTSIX с DFIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Dimensional International Value ETF (DFIV).
VTSIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 21 апр. 1999 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSIX или DFIV.
Корреляция
Корреляция между VTSIX и DFIV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VTSIX и DFIV
Основные характеристики
VTSIX:
-0.13
DFIV:
0.83
VTSIX:
-0.01
DFIV:
1.22
VTSIX:
1.00
DFIV:
1.17
VTSIX:
-0.11
DFIV:
0.98
VTSIX:
-0.31
DFIV:
3.80
VTSIX:
9.45%
DFIV:
3.79%
VTSIX:
23.76%
DFIV:
17.41%
VTSIX:
-57.81%
DFIV:
-25.42%
VTSIX:
-19.03%
DFIV:
-0.48%
Доходность по периодам
С начала года, VTSIX показывает доходность -11.32%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 14.44%.
VTSIX
-11.32%
8.98%
-17.15%
-4.17%
11.72%
7.35%
DFIV
14.44%
15.80%
11.22%
13.38%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSIX и DFIV
VTSIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DFIV в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTSIX и DFIV
VTSIX
DFIV
Сравнение VTSIX c DFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSIX и DFIV
Дивидендная доходность VTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности DFIV в 3.54%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSIX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares | 1.74% | 1.47% | 1.52% | 1.54% | 1.19% | 1.11% | 1.17% | 1.29% | 1.13% | 1.03% | 1.30% | 1.03% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 3.54% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTSIX и DFIV
Максимальная просадка VTSIX за все время составила -57.81%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSIX и DFIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSIX и DFIV
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) имеет более высокую волатильность в 11.54% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что VTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.