PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSIX с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTSIX с DFIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTSIX (Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both funds - VTSIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Over the past 3 years, VTSIX returned 14.85%/yr vs 23.90%/yr for DFIV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTSIX charges 0.06%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности VTSIX и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTSIX показывает доходность 16.66%, что значительно выше, чем у DFIV с доходностью 11.54%.

VTSIX

1 день
0.92%
1 месяц
2.71%
С начала года
16.66%
6 месяцев
15.44%
1 год
32.97%
3 года*
14.85%
5 лет*
6.01%
10 лет*
10.82%

DFIV

1 день
-0.70%
1 месяц
2.57%
С начала года
11.54%
6 месяцев
15.41%
1 год
34.88%
3 года*
23.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTSIX и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares		16.66%5.96%8.64%15.99%-16.14%5.52%
DFIV
Dimensional International Value ETF		11.54%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%

Correlation

The correlation between VTSIX and DFIV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.70

The correlation between VTSIX and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTSIX и DFIV

Секторы
VTSIX
DFIV

Финансовые услуги

16.7%
32.4%

Промышленность

15.6%
9.6%

Технологии

15.4%
2.8%

Потребительский циклический сектор

13.4%
9.6%

Здравоохранение

10.9%
4.9%

Недвижимость

7.8%
1.8%

Энергетика

6.0%
16.4%

Сырьевые материалы

5.3%
10.9%

Коммуникационные услуги

3.5%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.9%

Коммунальные услуги

1.9%
2.5%

Финансовые услуги

VTSIX
16.7%
DFIV
32.4%

Промышленность

VTSIX
15.6%
DFIV
9.6%

Технологии

VTSIX
15.4%
DFIV
2.8%

Потребительский циклический сектор

VTSIX
13.4%
DFIV
9.6%

Здравоохранение

VTSIX
10.9%
DFIV
4.9%

Недвижимость

VTSIX
7.8%
DFIV
1.8%

Энергетика

VTSIX
6.0%
DFIV
16.4%

Сырьевые материалы

VTSIX
5.3%
DFIV
10.9%

Коммуникационные услуги

VTSIX
3.5%
DFIV
4.2%

Потребительский защитный сектор

VTSIX
3.5%
DFIV
4.9%

Коммунальные услуги

VTSIX
1.9%
DFIV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с VTSIX:
VTSIX с VITSXVTSIX с FSMDVTSIX с VGTVTSIX с VTIVTSIX с VUGVTSIX с VINIXVTSIX с BRK-B
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

VTSIX vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSIX
Ранг доходности на риск VTSIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSIX c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSIXDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.56

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.50

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

3.63

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.63

14.02

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSIX vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSIX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSIX и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSIXDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.56

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.94

-0.49

Просадки

Сравнение просадок VTSIX и DFIV

Максимальная просадка VTSIX за все время составила -57.81%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSIX и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSIXDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.81%

-25.42%

-32.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-9.66%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.92%

-14.72%

-13.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-1.02%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-4.48%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.49%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSIX и DFIV

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что VTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSIXDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

3.89%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

10.99%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

13.69%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

16.63%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

16.63%

+6.48%

Сравнение комиссий VTSIX и DFIV

VTSIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DFIV в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSIX и DFIV

Дивидендная доходность VTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности DFIV в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.55%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares		1.17%1.31%1.47%1.52%1.54%1.19%1.11%1.17%1.29%1.13%1.03%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VTSIX and DFIV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTSIX has higher volatility (4.51%) compared to DFIV (3.89%). In terms of maximum drawdown, VTSIX dropped -57.81% vs DFIV's -25.42%.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTSIX и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор