PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTMSX с TISBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTMSX с TISBX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).

VTMSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMSX или TISBX.

Корреляция

Корреляция между VTMSX и TISBX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTMSX и TISBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTMSX:

-0.14

TISBX:

-0.23

Коэф-т Сортино

VTMSX:

0.02

TISBX:

-0.14

Коэф-т Омега

VTMSX:

1.00

TISBX:

0.98

Коэф-т Кальмара

VTMSX:

-0.09

TISBX:

-0.14

Коэф-т Мартина

VTMSX:

-0.26

TISBX:

-0.42

Индекс Язвы

VTMSX:

9.58%

TISBX:

11.49%

Дневная вол-ть

VTMSX:

23.84%

TISBX:

22.96%

Макс. просадка

VTMSX:

-57.84%

TISBX:

-63.05%

Текущая просадка

VTMSX:

-17.58%

TISBX:

-23.78%

Доходность по периодам

С начала года, VTMSX показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у TISBX с доходностью -8.73%. За последние 10 лет акции VTMSX превзошли акции TISBX по среднегодовой доходности: 7.54% против 2.74% соответственно.

VTMSX

С начала года

-9.73%

1 месяц

9.95%

6 месяцев

-15.53%

1 год

-2.99%

5 лет

12.49%

10 лет

7.54%

TISBX

С начала года

-8.73%

1 месяц

10.69%

6 месяцев

-18.70%

1 год

-4.64%

5 лет

7.15%

10 лет

2.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTMSX и TISBX

VTMSX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTMSX и TISBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMSX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
TISBX
Ранг риск-скорректированной доходности TISBX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISBX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTMSX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTMSX на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа TISBX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMSX и TISBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMSX и TISBX

Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности TISBX в 2.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		1.68%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%0.99%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		2.00%1.83%1.76%1.61%1.25%1.06%1.38%1.60%1.48%1.59%1.79%1.65%

Просадки

Сравнение просадок VTMSX и TISBX

Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, что меньше максимальной просадки TISBX в -63.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и TISBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTMSX и TISBX

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...