Сравнение VTMSX с TRMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX).
VTMSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. TRMCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMSX или TRMCX.
Основные характеристики
| VTMSX | TRMCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.95% | 5.61% |
| Дох-ть за 1 год | 15.15% | 23.49% |
| Дох-ть за 3 года | -0.21% | 8.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.89% | 11.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.50% | 9.55% |
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | 1.18 |
| Дневная вол-ть | 19.48% | 18.04% |
| Макс. просадка | -57.84% | -55.28% |
| Current Drawdown | -9.47% | -5.18% |
Корреляция
Корреляция между VTMSX и TRMCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTMSX и TRMCX
С начала года, VTMSX показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у TRMCX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции VTMSX уступали акциям TRMCX по среднегодовой доходности: 8.50% против 9.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMSX и TRMCX
VTMSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TRMCX в 0.77%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTMSX c TRMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMSX и TRMCX
Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности TRMCX в 7.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.57% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% | 0.99% | 0.92% |
TRMCX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 7.25% | 7.65% | 13.92% | 9.22% | 3.79% | 4.25% | 12.13% | 6.58% | 6.74% | 11.39% | 14.71% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок VTMSX и TRMCX
Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке TRMCX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и TRMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTMSX и TRMCX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.