PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTMSX с TRMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTMSX с TRMCX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX).

VTMSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. TRMCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMSX или TRMCX.

Корреляция

Корреляция между VTMSX и TRMCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTMSX и TRMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTMSX:

-0.01

TRMCX:

-0.39

Коэф-т Сортино

VTMSX:

0.15

TRMCX:

-0.38

Коэф-т Омега

VTMSX:

1.02

TRMCX:

0.94

Коэф-т Кальмара

VTMSX:

-0.02

TRMCX:

-0.29

Коэф-т Мартина

VTMSX:

-0.05

TRMCX:

-0.70

Индекс Язвы

VTMSX:

9.86%

TRMCX:

12.54%

Дневная вол-ть

VTMSX:

24.12%

TRMCX:

22.48%

Макс. просадка

VTMSX:

-57.84%

TRMCX:

-60.52%

Текущая просадка

VTMSX:

-14.37%

TRMCX:

-18.97%

Доходность по периодам

С начала года, VTMSX показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у TRMCX с доходностью -2.73%. За последние 10 лет акции VTMSX превзошли акции TRMCX по среднегодовой доходности: 7.78% против 1.27% соответственно.

VTMSX

С начала года

-6.21%

1 месяц

11.82%

6 месяцев

-9.79%

1 год

-0.25%

3 года

5.59%

5 лет

12.86%

10 лет

7.78%

TRMCX

С начала года

-2.73%

1 месяц

10.18%

6 месяцев

-15.49%

1 год

-8.74%

3 года

-0.23%

5 лет

7.22%

10 лет

1.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund

Сравнение комиссий VTMSX и TRMCX

VTMSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TRMCX в 0.77%.

TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTMSX и TRMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMSX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
TRMCX
Ранг риск-скорректированной доходности TRMCX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTMSX c TRMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTMSX на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа TRMCX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMSX и TRMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMSX и TRMCX

Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности TRMCX в 14.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		1.62%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%0.99%
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund		14.60%14.20%7.65%13.92%9.22%3.79%4.25%12.13%6.58%6.74%11.39%14.71%

Просадки

Сравнение просадок VTMSX и TRMCX

Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке TRMCX в -60.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и TRMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTMSX и TRMCX

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...