Сравнение VTMSX с TRMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX).
VTMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. TRMCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VTMSX и TRMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTMSX и TRMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 3.68% | 5.93% | 8.61% | 15.95% | -16.16% | 27.08% | 11.05% | 23.28% | -8.62% | 13.05% |
TRMCX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 3.51% | 10.55% | 16.21% | 18.99% | -4.16% | 24.51% | 9.84% | 19.59% | -10.66% | 11.59% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTMSX показывает доходность 3.68%, а TRMCX немного ниже – 3.51%. За последние 10 лет акции VTMSX уступали акциям TRMCX по среднегодовой доходности: 9.83% против 11.17% соответственно.
VTMSX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 9.83%
TRMCX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMSX и TRMCX
VTMSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TRMCX в 0.77%.
Доходность на риск
VTMSX vs. TRMCX — Ранг доходности на риск
VTMSX
TRMCX
Сравнение VTMSX c TRMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTMSX | TRMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.38 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.09 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 4.35 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTMSX | TRMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.53 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.57 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.62 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VTMSX и TRMCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMSX и TRMCX
Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности TRMCX в 9.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.29% | 1.28% | 1.44% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% |
TRMCX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 9.17% | 9.49% | 14.20% | 7.65% | 13.92% | 9.22% | 3.79% | 4.25% | 12.13% | 6.58% | 6.74% | 11.39% |
Просадки
Сравнение просадок VTMSX и TRMCX
Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке TRMCX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и TRMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTMSX | TRMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.84% | -55.28% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -14.82% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -29.60% | +1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.88% | -39.41% | -4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -6.98% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -6.65% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.71% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMSX и TRMCX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTMSX | TRMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 5.95% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 11.05% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 19.85% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 19.30% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 19.65% | +3.47% |