PortfoliosLab logo
Сравнение VTMSX с TRMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTMSX и TRMCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности VTMSX и TRMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTMSX:

-0.14

TRMCX:

-0.52

Коэф-т Сортино

VTMSX:

0.02

TRMCX:

-0.50

Коэф-т Омега

VTMSX:

1.00

TRMCX:

0.92

Коэф-т Кальмара

VTMSX:

-0.09

TRMCX:

-0.35

Коэф-т Мартина

VTMSX:

-0.26

TRMCX:

-0.89

Индекс Язвы

VTMSX:

9.58%

TRMCX:

12.13%

Дневная вол-ть

VTMSX:

23.84%

TRMCX:

22.29%

Макс. просадка

VTMSX:

-57.84%

TRMCX:

-60.52%

Текущая просадка

VTMSX:

-17.58%

TRMCX:

-22.03%

Доходность по периодам

С начала года, VTMSX показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у TRMCX с доходностью -6.39%. За последние 10 лет акции VTMSX превзошли акции TRMCX по среднегодовой доходности: 7.42% против 0.96% соответственно.


VTMSX

С начала года

-9.73%

1 месяц

8.56%

6 месяцев

-15.53%

1 год

-2.99%

5 лет

13.36%

10 лет

7.42%

TRMCX

С начала года

-6.39%

1 месяц

6.79%

6 месяцев

-19.98%

1 год

-11.48%

5 лет

7.39%

10 лет

0.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTMSX и TRMCX

VTMSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TRMCX в 0.77%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTMSX и TRMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMSX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

TRMCX
Ранг риск-скорректированной доходности TRMCX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTMSX c TRMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VTMSX на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа TRMCX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMSX и TRMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMSX и TRMCX

Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности TRMCX в 1.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares
1.68%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%0.99%
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
1.54%1.44%1.14%0.89%1.01%1.01%1.47%1.23%1.09%0.93%1.36%1.08%

Просадки

Сравнение просадок VTMSX и TRMCX

Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке TRMCX в -60.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и TRMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTMSX и TRMCX

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...