PortfoliosLab logo
Сравнение VTMSX с TRMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTMSX и TRMCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности VTMSX и TRMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTMSX:

-0.01

TRMCX:

-0.39

Коэф-т Сортино

VTMSX:

0.15

TRMCX:

-0.38

Коэф-т Омега

VTMSX:

1.02

TRMCX:

0.94

Коэф-т Кальмара

VTMSX:

-0.02

TRMCX:

-0.29

Коэф-т Мартина

VTMSX:

-0.05

TRMCX:

-0.70

Индекс Язвы

VTMSX:

9.86%

TRMCX:

12.54%

Дневная вол-ть

VTMSX:

24.12%

TRMCX:

22.48%

Макс. просадка

VTMSX:

-57.84%

TRMCX:

-60.52%

Текущая просадка

VTMSX:

-14.37%

TRMCX:

-18.97%

Доходность по периодам

С начала года, VTMSX показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у TRMCX с доходностью -2.73%. За последние 10 лет акции VTMSX превзошли акции TRMCX по среднегодовой доходности: 7.78% против 1.27% соответственно.


VTMSX

С начала года

-6.21%

1 месяц

11.82%

6 месяцев

-9.79%

1 год

-0.25%

3 года

5.59%

5 лет

12.86%

10 лет

7.78%

TRMCX

С начала года

-2.73%

1 месяц

10.18%

6 месяцев

-15.49%

1 год

-8.74%

3 года

-0.23%

5 лет

7.22%

10 лет

1.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund

Сравнение комиссий VTMSX и TRMCX

VTMSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TRMCX в 0.77%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTMSX и TRMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMSX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

TRMCX
Ранг риск-скорректированной доходности TRMCX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTMSX c TRMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VTMSX на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа TRMCX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMSX и TRMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMSX и TRMCX

Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности TRMCX в 14.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares
1.62%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%0.99%
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
14.60%14.20%7.65%13.92%9.22%3.79%4.25%12.13%6.58%6.74%11.39%14.71%

Просадки

Сравнение просадок VTMSX и TRMCX

Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке TRMCX в -60.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и TRMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTMSX и TRMCX

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...