PortfoliosLab logo
Сравнение VTMSX с TRMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTMSX и TRMCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VTMSX и TRMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
924.79%
187.37%
VTMSX
TRMCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTMSX:

-0.16

TRMCX:

-0.56

Коэф-т Сортино

VTMSX:

-0.07

TRMCX:

-0.61

Коэф-т Омега

VTMSX:

0.99

TRMCX:

0.90

Коэф-т Кальмара

VTMSX:

-0.14

TRMCX:

-0.41

Коэф-т Мартина

VTMSX:

-0.43

TRMCX:

-1.11

Индекс Язвы

VTMSX:

8.80%

TRMCX:

11.20%

Дневная вол-ть

VTMSX:

23.80%

TRMCX:

22.23%

Макс. просадка

VTMSX:

-57.84%

TRMCX:

-60.52%

Текущая просадка

VTMSX:

-20.58%

TRMCX:

-24.69%

Доходность по периодам

С начала года, VTMSX показывает доходность -13.01%, что значительно ниже, чем у TRMCX с доходностью -9.59%. За последние 10 лет акции VTMSX превзошли акции TRMCX по среднегодовой доходности: 6.91% против 0.68% соответственно.


VTMSX

С начала года

-13.01%

1 месяц

-6.45%

6 месяцев

-11.59%

1 год

-2.77%

5 лет

12.90%

10 лет

6.91%

TRMCX

С начала года

-9.59%

1 месяц

-8.50%

6 месяцев

-19.52%

1 год

-12.01%

5 лет

6.62%

10 лет

0.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTMSX и TRMCX

VTMSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TRMCX в 0.77%.


График комиссии TRMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRMCX: 0.77%
График комиссии VTMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTMSX: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTMSX и TRMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMSX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

TRMCX
Ранг риск-скорректированной доходности TRMCX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTMSX c TRMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTMSX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTMSX: -0.16
TRMCX: -0.56
Коэффициент Сортино VTMSX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTMSX: -0.07
TRMCX: -0.61
Коэффициент Омега VTMSX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTMSX: 0.99
TRMCX: 0.90
Коэффициент Кальмара VTMSX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTMSX: -0.14
TRMCX: -0.41
Коэффициент Мартина VTMSX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTMSX: -0.43
TRMCX: -1.11

Показатель коэффициента Шарпа VTMSX на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа TRMCX равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMSX и TRMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
-0.56
VTMSX
TRMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMSX и TRMCX

Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности TRMCX в 15.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares
1.74%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%0.99%
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
15.71%14.20%7.65%13.92%9.22%3.79%4.25%12.13%6.58%6.74%11.39%14.71%

Просадки

Сравнение просадок VTMSX и TRMCX

Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке TRMCX в -60.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и TRMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.58%
-24.69%
VTMSX
TRMCX

Волатильность

Сравнение волатильности VTMSX и TRMCX

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) имеют волатильность 14.61% и 13.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.61%
13.93%
VTMSX
TRMCX