Хотите диверсифицировать портфель помимо VTMSX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем VTMSX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VTMSX
19 фондов имеют низкую корреляцию с VTMSX (менее 0.3), из них 4 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) (Diversified Portfolio), корреляция за 1 год — -0.14, против 0.10 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat... | -0.14 | -0.00 | 0.10 | 69 | Diversified Portfolio | VTMSX vs SIFAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.06 | -0.00 | 0.02 | 99 | Municipal Bonds | VTMSX vs TFCYX | |
| BlackRock Energy Opportunities Fund | -0.02 | 0.27 | 0.40 | 76 | Energy Equities | VTMSX vs BACIX | |
| BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutiona... | -0.02 | 0.23 | 0.19 | 78 | Tactical Allocation | VTMSX vs PBAIX | |
| BlackRock Energy Opportunities Fund | 0.01 | 0.28 | 0.41 | 75 | Energy Equities | VTMSX vs BACAX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VTMSX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.18, против 0.52 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.18 | 0.40 | 0.52 | 66 | Financial Services | |
| BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. | 0.45 | 0.54 | 0.65 | 88 |
Соберите портфель, который дополнит VTMSX
Добавьте VTMSX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VTMSX