Хотите диверсифицировать портфель помимо VSMGX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем VSMGX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VSMGX
6 фондов имеют низкую корреляцию с VSMGX (менее 0.3), из них 2 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) (Diversified Portfolio), корреляция за 1 год — -0.25, против 0.10 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat... | -0.25 | -0.05 | 0.10 | 69 | Diversified Portfolio | VSMGX vs SIFAX | |
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.11 | 0.18 | 0.30 | 85 | Energy Equities | VSMGX vs FSENX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 0.01 | 0.12 | 0.47 | 73 | Diversified Portfolio | VSMGX vs MHELX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.15 | 0.23 | 0.28 | 82 | Inflation-Protected Bonds | VSMGX vs VTAPX | |
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 95 | Bank Loan | VSMGX vs FFRHX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VSMGX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.23, против 0.12 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.23 | 0.03 | 0.12 | 63 | Consumer Defensive | |
| ConocoPhillips Company | -0.22 | 0.03 | 0.18 | 68 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.22 | 0.04 | 0.18 | 65 | Energy | |
| Chubb Limited | -0.22 | 0.06 | 0.24 | 87 | Financial Services | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.21 | 0.01 | 0.15 | 84 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VSMGX
Добавьте VSMGX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VSMGX