PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMGX с GAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMGX с GAA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSMGX (Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund) and GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, VSMGX returned 8.83%/yr vs 7.66%/yr for GAA. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSMGX charges 0.13%/yr vs 0.41%/yr for GAA.

Доходность

Сравнение доходности VSMGX и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMGX показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 9.52%. За последние 10 лет акции VSMGX превзошли акции GAA по среднегодовой доходности: 8.83% против 7.66% соответственно.

VSMGX

1 день
-0.56%
1 месяц
2.45%
С начала года
7.63%
6 месяцев
8.15%
1 год
18.91%
3 года*
15.85%
5 лет*
7.66%
10 лет*
8.83%

GAA

1 день
0.13%
1 месяц
0.70%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.08%
1 год
21.16%
3 года*
14.39%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMGX и GAA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund		7.63%16.26%15.03%15.70%-16.01%10.08%13.59%19.37%-4.91%13.66%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		9.52%18.76%6.67%7.65%-8.47%11.17%9.11%15.12%-7.15%15.11%

Correlation

The correlation between VSMGX and GAA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2014 г.

0.66

The correlation between VSMGX and GAA has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSMGX и GAA

Секторы
VSMGX
GAA

Технологии

27.3%
8.7%

Финансовые услуги

16.1%
17.5%

Промышленность

12.4%
14.2%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.5%

Здравоохранение

8.3%
3.2%

Коммуникационные услуги

8.0%
4.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.5%

Энергетика

4.3%
13.2%

Сырьевые материалы

4.3%
9.7%

Коммунальные услуги

2.7%
3.8%

Недвижимость

2.5%
13.9%

Технологии

VSMGX
27.3%
GAA
8.7%

Финансовые услуги

VSMGX
16.1%
GAA
17.5%

Промышленность

VSMGX
12.4%
GAA
14.2%

Потребительский циклический сектор

VSMGX
9.4%
GAA
8.5%

Здравоохранение

VSMGX
8.3%
GAA
3.2%

Коммуникационные услуги

VSMGX
8.0%
GAA
4.0%

Потребительский защитный сектор

VSMGX
4.8%
GAA
3.5%

Энергетика

VSMGX
4.3%
GAA
13.2%

Сырьевые материалы

VSMGX
4.3%
GAA
9.7%

Коммунальные услуги

VSMGX
2.7%
GAA
3.8%

Недвижимость

VSMGX
2.5%
GAA
13.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund

Cambria Global Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с VSMGX:
VSMGX с VSCGXVSMGX с VBIAXVSMGX с AOAVSMGX с VOOVSMGX с AOMVSMGX с VTVSMGX с ABALX
Часто сравнивают с GAA:
GAA с TRTYGAA с AOAGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с MDIVGAA с IYLDGAA с SWOBX

Доходность на риск

VSMGX vs. GAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMGX
Ранг доходности на риск VSMGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMGX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMGX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMGX c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMGXGAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.34

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.30

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.68

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

14.09

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMGX vs. GAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMGX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAA равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMGX и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMGXGAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.34

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.57

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.69

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.64

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VSMGX и GAA

Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.13%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и GAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMGXGAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.13%

-26.57%

-14.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-5.78%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.62%

-7.18%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-18.47%

-3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.43%

-26.57%

+4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.54%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-3.85%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.51%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMGX и GAA

Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMGXGAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.49%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

7.38%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.21%

9.16%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.18%

11.28%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

11.09%

-0.73%

Сравнение комиссий VSMGX и GAA

VSMGX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GAA в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMGX и GAA

Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности GAA в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.58%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund		4.87%5.25%11.49%4.01%2.66%3.86%3.46%2.52%4.11%1.09%2.26%3.89%

Часто задаваемые вопросы

VSMGX and GAA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSMGX has higher volatility (2.70%) compared to GAA (2.49%). In terms of maximum drawdown, VSMGX dropped -41.13% vs GAA's -26.57%.

VSMGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMGX и GAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор