PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSMGX с GAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSMGX и GAA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности VSMGX и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%65.00%70.00%75.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
70.48%
62.32%
VSMGX
GAA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSMGX:

1.31

GAA:

0.77

Коэф-т Сортино

VSMGX:

1.84

GAA:

1.12

Коэф-т Омега

VSMGX:

1.24

GAA:

1.14

Коэф-т Кальмара

VSMGX:

1.12

GAA:

1.31

Коэф-т Мартина

VSMGX:

7.82

GAA:

4.59

Индекс Язвы

VSMGX:

1.30%

GAA:

1.65%

Дневная вол-ть

VSMGX:

7.76%

GAA:

9.86%

Макс. просадка

VSMGX:

-41.18%

GAA:

-26.57%

Текущая просадка

VSMGX:

-3.04%

GAA:

-4.28%

Доходность по периодам

С начала года, VSMGX показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у GAA с доходностью 6.00%. За последние 10 лет акции VSMGX превзошли акции GAA по среднегодовой доходности: 5.39% против 5.00% соответственно.


VSMGX

С начала года

10.34%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

3.82%

1 год

9.56%

5 лет

4.87%

10 лет

5.39%

GAA

С начала года

6.00%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

1.67%

1 год

6.39%

5 лет

4.90%

10 лет

5.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSMGX и GAA

VSMGX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GAA в 0.41%.


GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
График комиссии GAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии VSMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSMGX c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSMGX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.310.77
Коэффициент Сортино VSMGX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.841.12
Коэффициент Омега VSMGX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.241.14
Коэффициент Кальмара VSMGX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.121.31
Коэффициент Мартина VSMGX, с текущим значением в 7.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.007.824.59
VSMGX
GAA

Показатель коэффициента Шарпа VSMGX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа GAA равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMGX и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.31
0.77
VSMGX
GAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMGX и GAA

Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности GAA в 4.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund
2.62%2.63%2.10%1.91%1.71%2.45%2.65%2.15%2.22%2.19%2.10%1.93%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
4.67%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.00%2.35%2.81%2.49%0.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSMGX и GAA

Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.18%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и GAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.04%
-4.28%
VSMGX
GAA

Волатильность

Сравнение волатильности VSMGX и GAA

Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) имеют волатильность 2.38% и 2.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.38%
2.35%
VSMGX
GAA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab