PortfoliosLab logo
Сравнение VSMGX с GAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSMGX и GAA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VSMGX и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
63.60%
66.85%
VSMGX
GAA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSMGX:

0.42

GAA:

0.58

Коэф-т Сортино

VSMGX:

0.63

GAA:

0.84

Коэф-т Омега

VSMGX:

1.10

GAA:

1.11

Коэф-т Кальмара

VSMGX:

0.37

GAA:

0.83

Коэф-т Мартина

VSMGX:

1.23

GAA:

2.68

Индекс Язвы

VSMGX:

3.90%

GAA:

2.22%

Дневная вол-ть

VSMGX:

11.33%

GAA:

10.28%

Макс. просадка

VSMGX:

-41.18%

GAA:

-26.57%

Текущая просадка

VSMGX:

-6.95%

GAA:

-1.61%

Доходность по периодам

С начала года, VSMGX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 2.15%. За последние 10 лет акции VSMGX уступали акциям GAA по среднегодовой доходности: 4.61% против 4.88% соответственно.


VSMGX

С начала года

0.13%

1 месяц

-1.63%

6 месяцев

-4.55%

1 год

4.17%

5 лет

5.80%

10 лет

4.61%

GAA

С начала года

2.15%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

1.53%

1 год

5.29%

5 лет

8.57%

10 лет

4.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSMGX и GAA

VSMGX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GAA в 0.41%.


График комиссии GAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GAA: 0.41%
График комиссии VSMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSMGX: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSMGX и GAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSMGX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMGX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

GAA
Ранг риск-скорректированной доходности GAA, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSMGX c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSMGX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSMGX: 0.42
GAA: 0.58
Коэффициент Сортино VSMGX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSMGX: 0.63
GAA: 0.84
Коэффициент Омега VSMGX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSMGX: 1.10
GAA: 1.11
Коэффициент Кальмара VSMGX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSMGX: 0.37
GAA: 0.83
Коэффициент Мартина VSMGX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VSMGX: 1.23
GAA: 2.68

Показатель коэффициента Шарпа VSMGX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAA равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMGX и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.58
VSMGX
GAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMGX и GAA

Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности GAA в 4.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund
2.86%2.86%2.63%2.10%1.91%1.71%2.45%2.65%2.15%2.22%2.19%2.10%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
4.19%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%0.57%

Просадки

Сравнение просадок VSMGX и GAA

Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.18%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и GAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.95%
-1.61%
VSMGX
GAA

Волатильность

Сравнение волатильности VSMGX и GAA

Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.08%
5.82%
VSMGX
GAA