Сравнение VSMGX с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMGX или GAA.
Основные характеристики
| VSMGX | GAA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.80% | 4.41% |
| Дох-ть за 1 год | 13.01% | 11.41% |
| Дох-ть за 3 года | 1.87% | 1.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.61% | 6.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 1.03 |
| Дневная вол-ть | 8.91% | 10.61% |
| Макс. просадка | -41.13% | -26.57% |
| Current Drawdown | -0.35% | -1.10% |
Корреляция
Корреляция между VSMGX и GAA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VSMGX и GAA
С начала года, VSMGX показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMGX и GAA
VSMGX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GAA в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSMGX c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMGX и GAA
Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности GAA в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 3.86% | 4.01% | 2.66% | 3.86% | 3.46% | 2.52% | 4.11% | 2.31% | 2.26% | 3.89% | 2.75% | 2.21% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.64% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% | 0.57% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSMGX и GAA
Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.13%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и GAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMGX и GAA
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) составляет 2.55%, в то время как у Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.