Сравнение VSMGX с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMGX или VIG.
Основные характеристики
| VSMGX | VIG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.33% | 20.77% |
| Дох-ть за 1 год | 20.67% | 31.87% |
| Дох-ть за 3 года | 1.34% | 8.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.78% | 13.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.64% | 11.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.69 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.44 | 5.47 |
| Коэф-т Мартина | 15.78 | 20.34 |
| Индекс Язвы | 1.26% | 1.52% |
| Дневная вол-ть | 7.79% | 10.07% |
| Макс. просадка | -41.18% | -46.81% |
| Текущая просадка | -0.03% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VSMGX и VIG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSMGX и VIG
С начала года, VSMGX показывает доходность 12.33%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции VSMGX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 5.64% против 11.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMGX и VIG
VSMGX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSMGX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMGX и VIG
Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности VIG в 1.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 2.57% | 2.63% | 2.10% | 1.91% | 1.71% | 2.45% | 2.65% | 2.15% | 2.22% | 2.19% | 2.10% | 1.93% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.68% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VSMGX и VIG
Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.18%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMGX и VIG
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) составляет 2.04%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.