PortfoliosLab logo
Сравнение VSMGX с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSMGX и VIG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VSMGX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
154.37%
450.96%
VSMGX
VIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSMGX:

0.42

VIG:

0.59

Коэф-т Сортино

VSMGX:

0.63

VIG:

0.94

Коэф-т Омега

VSMGX:

1.10

VIG:

1.13

Коэф-т Кальмара

VSMGX:

0.37

VIG:

0.62

Коэф-т Мартина

VSMGX:

1.23

VIG:

2.77

Индекс Язвы

VSMGX:

3.90%

VIG:

3.36%

Дневная вол-ть

VSMGX:

11.33%

VIG:

15.75%

Макс. просадка

VSMGX:

-41.18%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

VSMGX:

-6.95%

VIG:

-7.78%

Доходность по периодам

С начала года, VSMGX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -3.36%. За последние 10 лет акции VSMGX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 4.61% против 10.94% соответственно.


VSMGX

С начала года

0.13%

1 месяц

-1.63%

6 месяцев

-4.55%

1 год

4.17%

5 лет

5.80%

10 лет

4.61%

VIG

С начала года

-3.36%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-3.95%

1 год

8.44%

5 лет

13.05%

10 лет

10.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSMGX и VIG

VSMGX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VSMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSMGX: 0.13%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIG: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSMGX и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSMGX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMGX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSMGX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSMGX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSMGX: 0.42
VIG: 0.59
Коэффициент Сортино VSMGX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSMGX: 0.63
VIG: 0.94
Коэффициент Омега VSMGX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSMGX: 1.10
VIG: 1.13
Коэффициент Кальмара VSMGX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSMGX: 0.37
VIG: 0.62
Коэффициент Мартина VSMGX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VSMGX: 1.23
VIG: 2.77

Показатель коэффициента Шарпа VSMGX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMGX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.59
VSMGX
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMGX и VIG

Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности VIG в 1.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund
2.86%2.86%2.63%2.10%1.91%1.71%2.45%2.65%2.15%2.22%2.19%2.10%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.88%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок VSMGX и VIG

Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.18%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.95%
-7.78%
VSMGX
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности VSMGX и VIG

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) составляет 7.08%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.08%
11.66%
VSMGX
VIG