Хотите диверсифицировать портфель помимо VPMAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VPMAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VPMAX.
Лучшие диверсификаторы для VPMAX
4 фондов имеют низкую корреляцию с VPMAX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) (Inflation-Protected Bonds), корреляция за 1 год — 0.04, почти не изменилась с 0.12 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.04 | 0.09 | 0.12 | 84 | Inflation-Protected Bonds | VPMAX vs VTAPX | |
| Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fu... | 0.23 | 0.13 | 0.12 | 65 | High Yield Muni | VPMAX vs NVHIX | |
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 92 | Bank Loan | VPMAX vs FFRHX | |
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.30 | 0.16 | 0.12 | 70 | Large Cap Blend Equities | VPMAX vs SVPFX | |
| BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 0.31 | 0.20 | 0.13 | 96 | Equity Market Neutral | VPMAX vs BDMAX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VPMAX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VPMAX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.23, против 0.10 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.23 | -0.01 | 0.10 | 72 | Consumer Defensive | |
| Duke Energy Corporation | -0.17 | -0.03 | 0.06 | 62 | Utilities | |
| Chubb Limited | -0.15 | 0.05 | 0.22 | 69 | Financial Services | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.13 | 0.05 | 0.19 | 72 | Energy | |
| The Coca-Cola Company | -0.12 | 0.04 | 0.19 | 74 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VPMAX
Добавьте VPMAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VPMAX