Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX) показал доход в -0.04% с начала года и 1.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NVHIX составила 3.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 4 февр. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении NVHIX закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.3%.

Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund: годовая альфа составляет 3.17%, бета — 0.02, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 05.02.2013.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (15.64%) было выше, чем в снижении (10.85%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.02 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия NVHIX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

NVHIX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 13.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 258 торговых сессий.

Текущая просадка Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund составляет 1.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.