PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо VOO? У ETF ниже самая низкая корреляция с VOO — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VOO.

Лучшие диверсификаторы для VOO

297 ETF имеют низкую корреляцию с VOO (менее 0.3), из них 72 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — United States Oil Fund LP (USO) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.32, против 0.07 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
United States Oil Fund LP-0.32-0.070.07
66
Oil & GasVOO vs USO
Invesco DB Energy Fund-0.32-0.060.09
71
Oil & GasVOO vs DBE
United States Brent Oil Fund LP-0.30-0.050.07
65
Oil & GasVOO vs BNO
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF-0.30
56
Derivative IncomeVOO vs USOY
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF-0.29-0.040.10
56
Oil & GasVOO vs OILK
Смотреть все 1811 диверсификаторов для VOO

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VOO, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VOO и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Equinor ASA (EQNR) (Energy), корреляция за 1 год — -0.24, против 0.15 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
Equinor ASA-0.240.050.15
82
Energy
Altria Group, Inc.-0.210.020.15
67
Consumer Defensive
Duke Energy Corporation-0.17-0.010.14
52
Utilities
Exxon Mobil Corporation-0.160.060.22
85
Energy
Chevron Corporation-0.140.100.25
83
Energy
Смотреть все 841 акций с низкой корреляцией для VOO

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит VOO

Добавьте VOO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с VOO