Хотите диверсифицировать портфель помимо VOLMX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VOLMX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VOLMX.
Лучшие диверсификаторы для VOLMX
1 фондов имеют низкую корреляцию с VOLMX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) (Large Cap Blend Equities), корреляция за 1 год — 0.26, выросла с 0.11 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.26 | 0.13 | 0.11 | 73 | Large Cap Blend Equities | VOLMX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | 0.42 | 0.34 | 0.42 | 72 | Large Cap Blend Equities | VOLMX vs ORDNX | |
| First Eagle Overseas Fund Class I | 0.60 | 0.61 | 0.66 | 57 | Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities | VOLMX vs SGOIX | |
| Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.69 | 0.78 | 0.83 | 81 | Large Cap Blend Equities | VOLMX vs PAGRX | |
| CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 0.70 | — | — | 84 | Large Cap Blend Equities | VOLMX vs WBREOX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VOLMX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VOLMX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Eli Lilly and Company (LLY) (Healthcare), корреляция за 1 год — 0.14, против 0.30 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly and Company | 0.14 | 0.26 | 0.30 | 72 | Healthcare | |
| Edison International | 0.27 | 0.31 | 0.37 | 77 | Utilities |
Соберите портфель, который дополнит VOLMX
Добавьте VOLMX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VOLMX