PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VO с IVOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VO с IVOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VO (Vanguard Mid-Cap ETF) and IVOG (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF) are both exchange-traded funds - VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index, while IVOG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VO returned 11.58%/yr vs 11.59%/yr for IVOG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VO charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for IVOG.

Доходность

Сравнение доходности VO и IVOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VO показывает доходность 10.92%, что значительно ниже, чем у IVOG с доходностью 19.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VO имеют среднегодовую доходность 11.58%, а акции IVOG немного впереди с 11.59%.

VO

1 день
0.79%
1 месяц
3.19%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.35%
1 год
19.49%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.04%
10 лет*
11.58%

IVOG

1 день
0.29%
1 месяц
4.79%
С начала года
19.60%
6 месяцев
18.96%
1 год
30.48%
3 года*
18.62%
5 лет*
8.71%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VO и IVOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.92%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		19.60%7.34%15.62%17.36%-19.08%18.85%22.60%26.13%-10.58%19.90%

Correlation

The correlation between VO and IVOG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.94

The correlation between VO and IVOG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VO и IVOG

Секторы
VO
IVOG

Технологии

18.6%
21.9%

Промышленность

17.9%
30.9%

Финансовые услуги

12.8%
7.3%

Потребительский циклический сектор

8.6%
8.0%

Энергетика

8.5%
3.7%

Коммунальные услуги

8.3%
2.0%

Здравоохранение

7.6%
13.5%

Недвижимость

5.4%
5.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.1%

Сырьевые материалы

4.2%
3.6%

Коммуникационные услуги

3.1%
1.5%

Технологии

VO
18.6%
IVOG
21.9%

Промышленность

VO
17.9%
IVOG
30.9%

Финансовые услуги

VO
12.8%
IVOG
7.3%

Потребительский циклический сектор

VO
8.6%
IVOG
8.0%

Энергетика

VO
8.5%
IVOG
3.7%

Коммунальные услуги

VO
8.3%
IVOG
2.0%

Здравоохранение

VO
7.6%
IVOG
13.5%

Недвижимость

VO
5.4%
IVOG
5.5%

Потребительский защитный сектор

VO
4.8%
IVOG
2.1%

Сырьевые материалы

VO
4.2%
IVOG
3.6%

Коммуникационные услуги

VO
3.1%
IVOG
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM
Часто сравнивают с IVOG:
IVOG с VOTIVOG с IVOVIVOG с VOOIVOG с FCNTXIVOG с RFGIVOG с VOOGIVOG с AIVSX

Доходность на риск

VO vs. IVOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VO
Ранг доходности на риск VO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IVOG
Ранг доходности на риск IVOG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VO c IVOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOIVOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.79

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.57

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.16

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

12.40

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VO vs. IVOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VO на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOG равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VO и IVOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOIVOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.79

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.42

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.64

-0.14

Просадки

Сравнение просадок VO и IVOG

Максимальная просадка VO за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и IVOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOIVOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-39.32%

-19.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-9.69%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.02%

-25.61%

+6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-29.31%

+1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.37%

-39.32%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-5.88%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.46%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VO и IVOG

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) составляет 2.99%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что VO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOIVOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

5.05%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

13.19%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

17.10%

-4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

20.60%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

20.58%

-1.64%

Сравнение комиссий VO и IVOG

VO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IVOG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VO и IVOG

Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности IVOG в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		0.54%0.64%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.11%1.04%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.35%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VO and IVOG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOG has higher volatility (5.05%) compared to VO (2.99%). In terms of maximum drawdown, VO dropped -58.87% vs IVOG's -39.32%.

On 10-year performance, IVOG leads with 11.59% vs 11.58% for VO. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVOG has performed better with a 11.59% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for IVOG.

VO has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.54% for IVOG.

VO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IVOG is Small Cap Growth Equities. VO tracks CRSP US Mid Cap Index, while IVOG tracks S&P MidCap 400 Growth Index. Their fees differ too: 0.03% for VO and 0.15% for IVOG.

IVOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VO и IVOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор