PortfoliosLab logo
Сравнение VO с VIOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VO и VIOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности VO и VIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
418.73%
349.05%
VO
VIOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VO:

0.55

VIOO:

-0.10

Коэф-т Сортино

VO:

0.88

VIOO:

0.02

Коэф-т Омега

VO:

1.12

VIOO:

1.00

Коэф-т Кальмара

VO:

0.52

VIOO:

-0.09

Коэф-т Мартина

VO:

1.90

VIOO:

-0.25

Индекс Язвы

VO:

5.19%

VIOO:

9.59%

Дневная вол-ть

VO:

18.08%

VIOO:

23.76%

Макс. просадка

VO:

-58.88%

VIOO:

-44.15%

Текущая просадка

VO:

-7.00%

VIOO:

-17.74%

Доходность по периодам

С начала года, VO показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у VIOO с доходностью -9.80%. За последние 10 лет акции VO превзошли акции VIOO по среднегодовой доходности: 9.08% против 7.51% соответственно.


VO

С начала года

-0.19%

1 месяц

14.84%

6 месяцев

-3.60%

1 год

9.88%

5 лет

13.24%

10 лет

9.08%

VIOO

С начала года

-9.80%

1 месяц

14.14%

6 месяцев

-15.05%

1 год

-2.25%

5 лет

12.13%

10 лет

7.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VO и VIOO

VO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VIOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VO и VIOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VO
Ранг риск-скорректированной доходности VO, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

VIOO
Ранг риск-скорректированной доходности VIOO, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VO c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VO на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа VIOO равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VO и VIOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.55
-0.10
VO
VIOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VO и VIOO

Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности VIOO в 1.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.58%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
1.65%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%

Просадки

Сравнение просадок VO и VIOO

Максимальная просадка VO за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и VIOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.00%
-17.74%
VO
VIOO

Волатильность

Сравнение волатильности VO и VIOO

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) составляет 9.49%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что VO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.49%
10.89%
VO
VIOO