PortfoliosLab logo
Сравнение VO с VIOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VO и VIOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности VO и VIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VO:

0.77

VIOO:

0.04

Коэф-т Сортино

VO:

1.00

VIOO:

0.13

Коэф-т Омега

VO:

1.14

VIOO:

1.02

Коэф-т Кальмара

VO:

0.61

VIOO:

-0.03

Коэф-т Мартина

VO:

2.20

VIOO:

-0.07

Индекс Язвы

VO:

5.24%

VIOO:

10.22%

Дневная вол-ть

VO:

18.38%

VIOO:

24.33%

Макс. просадка

VO:

-58.88%

VIOO:

-44.15%

Текущая просадка

VO:

-4.43%

VIOO:

-15.97%

Доходность по периодам

С начала года, VO показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у VIOO с доходностью -7.86%. За последние 10 лет акции VO превзошли акции VIOO по среднегодовой доходности: 9.33% против 7.64% соответственно.


VO

С начала года

2.57%

1 месяц

5.28%

6 месяцев

-4.18%

1 год

13.97%

3 года

8.78%

5 лет

12.62%

10 лет

9.33%

VIOO

С начала года

-7.86%

1 месяц

4.92%

6 месяцев

-15.18%

1 год

0.86%

3 года

2.80%

5 лет

11.64%

10 лет

7.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Mid-Cap ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Сравнение комиссий VO и VIOO

VO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VIOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VO и VIOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VO
Ранг риск-скорректированной доходности VO, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

VIOO
Ранг риск-скорректированной доходности VIOO, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VO c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VO на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа VIOO равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VO и VIOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VO и VIOO

Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности VIOO в 1.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.53%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
1.61%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%

Просадки

Сравнение просадок VO и VIOO

Максимальная просадка VO за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и VIOO.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VO и VIOO

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) составляет 4.46%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что VO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...