PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMOT с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMOT с DBMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMOT (Alpha Architect Value Momentum Trend ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VMOT is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Value Momentum Trend Index, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. VMOT is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 5 years, VMOT returned 6.94%/yr vs 8.46%/yr for DBMF. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. VMOT charges 1.75%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности VMOT и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMOT показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 12.42%.

VMOT

1 день
-0.37%
1 месяц
3.80%
С начала года
17.28%
6 месяцев
20.07%
1 год
34.59%
3 года*
19.57%
5 лет*
6.94%
10 лет*
—

DBMF

1 день
0.03%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.42%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.40%
3 года*
10.81%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMOT и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		17.28%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%2.43%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		12.42%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Correlation

The correlation between VMOT and DBMF is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.30

The correlation between VMOT and DBMF shifts across timeframes, from 0.27 (5 years) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VMOT и DBMF

Секторы
VMOT
DBMF

Промышленность

19.9%
8.4%

Потребительский циклический сектор

18.8%
11.0%

Технологии

11.4%
29.8%

Энергетика

8.6%
3.9%

Потребительский защитный сектор

8.5%
6.1%

Здравоохранение

8.4%
12.7%

Финансовые услуги

8.1%
12.5%

Коммуникационные услуги

7.3%
8.6%

Сырьевые материалы

5.1%
2.2%

Коммунальные услуги

3.3%
2.3%

Недвижимость

0.6%
2.5%

Промышленность

VMOT
19.9%
DBMF
8.4%

Потребительский циклический сектор

VMOT
18.8%
DBMF
11.0%

Технологии

VMOT
11.4%
DBMF
29.8%

Энергетика

VMOT
8.6%
DBMF
3.9%

Потребительский защитный сектор

VMOT
8.5%
DBMF
6.1%

Здравоохранение

VMOT
8.4%
DBMF
12.7%

Финансовые услуги

VMOT
8.1%
DBMF
12.5%

Коммуникационные услуги

VMOT
7.3%
DBMF
8.6%

Сырьевые материалы

VMOT
5.1%
DBMF
2.2%

Коммунальные услуги

VMOT
3.3%
DBMF
2.3%

Недвижимость

VMOT
0.6%
DBMF
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с SPMOVMOT с VOOVMOT с VXUSVMOT с QVALVMOT с VTVMOT с AVUVVMOT с SPY
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

VMOT vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMOT c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMOTDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.59

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.39

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.55

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

5.17

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

19.07

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMOT vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMOT на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMOT и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMOTDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.59

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.68

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.77

-0.42

Просадки

Сравнение просадок VMOT и DBMF

Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMOTDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-20.39%

-14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-6.10%

-4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-15.60%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-20.39%

-3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

0.00%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-6.59%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.65%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VMOT и DBMF

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что VMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMOTDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

2.12%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

9.76%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

12.17%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

12.52%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

12.41%

+2.49%

Сравнение комиссий VMOT и DBMF

VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMOT и DBMF

Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности DBMF в 5.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.09%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.75%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%

Часто задаваемые вопросы

VMOT and DBMF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMOT has higher volatility (5.00%) compared to DBMF (2.12%). In terms of maximum drawdown, VMOT dropped -34.71% vs DBMF's -20.39%.

On 5-year performance, DBMF leads with 8.46% vs 6.94% for VMOT. On fees, DBMF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBMF has performed better with a 8.46% return vs 6.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBMF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.75% for VMOT.

DBMF has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 1.75% for VMOT.

VMOT is categorized as Momentum, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Alpha Architect and iM Global Partners. Their fees differ too: 1.75% for VMOT and 0.85% for DBMF.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMOT и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор