Сравнение VMOT с DBMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).
VMOT и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMOT или DBMF.
Корреляция
Корреляция между VMOT и DBMF составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VMOT и DBMF
Основные характеристики
VMOT:
0.58
DBMF:
0.59
VMOT:
0.92
DBMF:
0.85
VMOT:
1.14
DBMF:
1.11
VMOT:
0.59
DBMF:
0.36
VMOT:
4.36
DBMF:
1.03
VMOT:
2.70%
DBMF:
6.17%
VMOT:
20.14%
DBMF:
10.82%
VMOT:
-34.71%
DBMF:
-20.39%
VMOT:
-9.05%
DBMF:
-12.41%
Доходность по периодам
С начала года, VMOT показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 6.68%.
VMOT
11.13%
-3.72%
3.70%
12.87%
2.15%
N/A
DBMF
6.68%
-0.74%
-8.78%
6.63%
6.12%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMOT и DBMF
VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMOT c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMOT и DBMF
Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности DBMF в 5.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 3.72% | 4.13% | 2.24% | 0.81% | 0.00% | 1.76% | 0.92% | 0.81% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.26% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMOT и DBMF
Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и DBMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMOT и DBMF
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что VMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.