Сравнение VMOT с DBMF

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMOT показывает доходность 8.20%, а DBMF немного ниже – 8.09%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMOT на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMOT и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VMOT и DBMF составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности DBMF в 5.29%

Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и DBMF.

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что VMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.