PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMOT с DBMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMOT с DBMF

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

VMOT и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMOT или DBMF.

Корреляция

Корреляция между VMOT и DBMF составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VMOT и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMOT:

0.21

DBMF:

-1.03

Коэф-т Сортино

VMOT:

0.47

DBMF:

-1.16

Коэф-т Омега

VMOT:

1.06

DBMF:

0.85

Коэф-т Кальмара

VMOT:

0.22

DBMF:

-0.55

Коэф-т Мартина

VMOT:

0.84

DBMF:

-0.93

Индекс Язвы

VMOT:

5.67%

DBMF:

9.84%

Дневная вол-ть

VMOT:

19.94%

DBMF:

9.95%

Макс. просадка

VMOT:

-34.71%

DBMF:

-20.39%

Текущая просадка

VMOT:

-6.73%

DBMF:

-14.51%

Доходность по периодам

С начала года, VMOT показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью -2.91%.

VMOT

С начала года

1.69%

1 месяц

8.78%

6 месяцев

-0.53%

1 год

3.80%

3 года

3.89%

5 лет

5.70%

10 лет

N/A

DBMF

С начала года

-2.91%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

-2.76%

1 год

-10.22%

3 года

-1.97%

5 лет

5.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Сравнение комиссий VMOT и DBMF

VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMOT и DBMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMOT
Ранг риск-скорректированной доходности VMOT, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMOT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг риск-скорректированной доходности DBMF, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBMF, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMOT c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMOT на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа DBMF равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMOT и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMOT и DBMF

Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности DBMF в 6.04%

TTM20242023202220212020201920182017
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		2.50%2.54%4.13%0.00%0.82%0.00%1.76%0.93%0.02%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		6.04%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMOT и DBMF

Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и DBMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VMOT и DBMF

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что VMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...