Сравнение VMOT с DBMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).
VMOT и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMOT или DBMF.
Корреляция
Корреляция между VMOT и DBMF составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VMOT и DBMF
Основные характеристики
VMOT:
0.73
DBMF:
0.42
VMOT:
1.07
DBMF:
0.62
VMOT:
1.13
DBMF:
1.08
VMOT:
0.61
DBMF:
0.31
VMOT:
3.49
DBMF:
0.63
VMOT:
3.10%
DBMF:
7.23%
VMOT:
14.81%
DBMF:
10.94%
VMOT:
-34.71%
DBMF:
-20.39%
VMOT:
-5.98%
DBMF:
-11.03%
Доходность по периодам
С начала года, VMOT показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 1.03%.
VMOT
2.51%
0.82%
5.51%
9.63%
2.46%
N/A
DBMF
1.03%
-0.90%
-1.74%
3.33%
5.46%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMOT и DBMF
VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VMOT и DBMF
VMOT
DBMF
Сравнение VMOT c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMOT и DBMF
Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности DBMF в 5.69%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 2.48% | 2.54% | 4.13% | 0.00% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.02% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.69% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMOT и DBMF
Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и DBMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMOT и DBMF
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что VMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.