Сравнение VMOT с DBMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).
VMOT и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMOT или DBMF.
Основные характеристики
| VMOT | DBMF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.55% | 6.72% |
| Дох-ть за 1 год | 21.66% | 1.36% |
| Дох-ть за 3 года | -0.67% | 5.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.04% | 6.28% |
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 0.01 |
| Коэф-т Сортино | 1.63 | 0.08 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.01 |
| Коэф-т Кальмара | 0.88 | 0.00 |
| Коэф-т Мартина | 8.98 | 0.01 |
| Индекс Язвы | 2.55% | 5.34% |
| Дневная вол-ть | 20.03% | 11.37% |
| Макс. просадка | -34.71% | -20.39% |
| Текущая просадка | -8.70% | -12.37% |
Корреляция
Корреляция между VMOT и DBMF составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VMOT и DBMF
С начала года, VMOT показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 6.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMOT и DBMF
VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMOT c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMOT и DBMF
Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности DBMF в 5.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 3.70% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.25% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMOT и DBMF
Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и DBMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMOT и DBMF
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что VMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.