Сравнение VMOT с IHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF).
VMOT и IHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VMOT и IHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMOT и IHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 8.20% | 18.54% | 12.07% | -0.74% | -7.00% | 3.52% | 4.69% | 4.59% | -15.64% | 14.62% |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | -11.80% | 0.92% | -7.90% | -1.11% | -7.11% | 24.46% | 17.67% | 22.34% | 9.56% | 8.28% |
Доходность по периодам
С начала года, VMOT показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у IHF с доходностью -11.80%.
VMOT
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- —
IHF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -13.91%
- 1 год
- -19.13%
- 3 года*
- -4.32%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMOT и IHF
VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии IHF в 0.43%.
Доходность на риск
VMOT vs. IHF — Ранг доходности на риск
VMOT
IHF
Сравнение VMOT c IHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMOT | IHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | -0.79 | +2.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | -0.91 | +3.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.87 | +0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | -0.77 | +3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | -1.40 | +12.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMOT | IHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | -0.79 | +2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.14 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.34 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VMOT и IHF составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMOT и IHF
Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности IHF в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 1.90% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 1.26% | 1.05% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок VMOT и IHF
Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки IHF в -58.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и IHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMOT | IHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -58.42% | +23.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -25.16% | +12.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | -29.85% | +6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -26.81% | +20.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -10.59% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 13.78% | -10.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMOT и IHF
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что VMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMOT | IHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 5.01% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 15.73% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 24.20% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 18.90% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 20.94% | -6.11% |