Сравнение VMOT с IHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF).
VMOT и IHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMOT или IHF.
Основные характеристики
| VMOT | IHF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.54% | 4.75% |
| Дох-ть за 1 год | 28.75% | 10.76% |
| Дох-ть за 3 года | 0.57% | -0.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.80% | 9.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 0.68 |
| Коэф-т Сортино | 1.96 | 1.02 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 1.09 | 0.64 |
| Коэф-т Мартина | 11.19 | 2.64 |
| Индекс Язвы | 2.55% | 3.76% |
| Дневная вол-ть | 20.13% | 14.60% |
| Макс. просадка | -34.71% | -58.82% |
| Текущая просадка | -4.62% | -6.48% |
Корреляция
Корреляция между VMOT и IHF составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VMOT и IHF
С начала года, VMOT показывает доходность 16.54%, что значительно выше, чем у IHF с доходностью 4.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMOT и IHF
VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии IHF в 0.43%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMOT c IHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMOT и IHF
Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности IHF в 0.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 3.54% | 4.13% | 2.24% | 0.81% | 0.00% | 1.76% | 0.92% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 0.74% | 0.79% | 1.27% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% | 0.18% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок VMOT и IHF
Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки IHF в -58.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и IHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMOT и IHF
Текущая волатильность для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) составляет 3.78%, в то время как у iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что VMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.