Хотите диверсифицировать портфель помимо VMLUX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем VMLUX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VMLUX
17 фондов имеют низкую корреляцию с VMLUX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.04, против 0.24 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA California Municipal Real Return Portfolio | 0.04 | 0.19 | 0.24 | 86 | Municipal Bonds | VMLUX vs DCARX | |
| DFA Municipal Real Return Portfolio | 0.10 | 0.23 | 0.26 | 88 | Municipal Bonds | VMLUX vs DMREX | |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Sha... | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 70 | Large Cap Blend Equities | VMLUX vs VTSAX | |
| Fidelity 500 Index Fund | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 70 | S&P 500 | VMLUX vs FXAIX | |
| Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 69 | S&P 500, Large Cap Blend Equities | VMLUX vs VFIAX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VMLUX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Suncor Energy Inc. (SU) (Energy), корреляция за 1 год — -0.23, против -0.07 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suncor Energy Inc. | -0.23 | -0.09 | -0.07 | 91 | Energy | |
| Target Corporation | -0.02 | 0.06 | 0.07 | 82 | Consumer Defensive | |
| Cisco Systems, Inc. | -0.01 | 0.03 | 0.04 | 94 | Technology | |
| Union Pacific Corporation | -0.01 | 0.06 | 0.02 | 85 | Industrials | |
| CVS Health Corporation | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 89 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VMLUX
Добавьте VMLUX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VMLUX