Сравнение VMBS с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VMBS и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMBS или VTI.
Основные характеристики
| VMBS | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.34% | 10.96% |
| Дох-ть за 1 год | 1.76% | 27.93% |
| Дох-ть за 3 года | -3.01% | 8.76% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.58% | 14.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.83% | 12.46% |
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 8.00% | 11.89% |
| Макс. просадка | -17.47% | -55.45% |
| Current Drawdown | -9.76% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между VMBS и VTI составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VMBS и VTI
С начала года, VMBS показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 10.96%. За последние 10 лет акции VMBS уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 0.83% против 12.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBS и VTI
VMBS берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMBS c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBS и VTI
Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности VTI в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 3.65% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% | 1.90% | 0.99% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VMBS и VTI
Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.47%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMBS и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) составляет 1.69%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что VMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.