Сравнение VMBS с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VMBS и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMBS или VTI.
Корреляция
Корреляция между VMBS и VTI составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VMBS и VTI
Основные характеристики
VMBS:
0.80
VTI:
1.84
VMBS:
1.17
VTI:
2.48
VMBS:
1.14
VTI:
1.34
VMBS:
0.39
VTI:
2.77
VMBS:
2.30
VTI:
11.02
VMBS:
2.03%
VTI:
2.16%
VMBS:
5.81%
VTI:
12.93%
VMBS:
-17.46%
VTI:
-55.45%
VMBS:
-6.27%
VTI:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, VMBS показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции VMBS уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 0.93% против 12.69% соответственно.
VMBS
0.75%
0.82%
-1.00%
4.70%
-0.71%
0.93%
VTI
4.44%
2.19%
10.73%
23.46%
13.79%
12.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBS и VTI
VMBS берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VMBS и VTI
VMBS
VTI
Сравнение VMBS c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBS и VTI
Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности VTI в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 3.97% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.03% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% | 1.90% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.21% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок VMBS и VTI
Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMBS и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) составляет 1.42%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что VMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.