PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMBS с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMBS с VIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMBS (Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - VMBS is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Barclays Capital U.S. MBS Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VMBS returned 1.35%/yr vs 13.23%/yr for VIG. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VMBS и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMBS показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции VMBS уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 1.35% против 13.23% соответственно.

VMBS

1 день
-0.15%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.85%
1 год
6.93%
3 года*
4.60%
5 лет*
0.48%
10 лет*
1.35%

VIG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.79%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.99%
1 год
19.63%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMBS и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		0.66%8.36%1.70%5.34%-11.90%-1.28%3.76%6.19%0.91%2.47%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.57%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between VMBS and VIG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

-0.02

The correlation between VMBS and VIG shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с VMBS:
VMBS с SPMBVMBS с BNDVMBS с VGITVMBS с JMBSVMBS с VOOVMBS с GNMAVMBS с FSEC
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

VMBS vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBS
Ранг доходности на риск VMBS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBS c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMBSVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.97

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.88

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.49

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

10.06

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMBS vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBS на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBS и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMBSVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.97

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.75

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.83

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.60

-0.14

Просадки

Сравнение просадок VMBS и VIG

Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.47%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMBSVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.47%

-46.81%

+29.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-7.91%

+5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.65%

-14.95%

+7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-20.39%

+3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.47%

-31.72%

+14.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.19%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-5.51%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

1.96%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBS и VIG

Текущая волатильность для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) составляет 1.62%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что VMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMBSVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

2.19%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

7.57%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

10.01%

-5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

14.23%

-7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.40%

16.05%

-10.65%

Сравнение комиссий VMBS и VIG

И VMBS, и VIG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBS и VIG

Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		4.19%4.20%3.94%3.31%2.35%1.02%2.01%2.77%2.72%2.16%2.10%2.12%

Часто задаваемые вопросы

VMBS and VIG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIG has higher volatility (2.19%) compared to VMBS (1.62%). In terms of maximum drawdown, VMBS dropped -17.47% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.23% vs 1.35% for VMBS. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, VMBS has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.23% return vs 1.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMBS and VIG have the same expense ratio: 0.04% per year.

VMBS has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 1.47% for VIG.

VMBS is categorized as Mortgage Backed Securities, while VIG is Dividend. VMBS tracks Barclays Capital U.S. MBS Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMBS и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор