Сравнение VMBS с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
VMBS и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMBS или VCSH.
Основные характеристики
| VMBS | VCSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.71% | 0.97% |
| Дох-ть за 1 год | 1.75% | 4.92% |
| Дох-ть за 3 года | -2.82% | 0.21% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.45% | 1.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.90% | 1.98% |
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | 1.63 |
| Дневная вол-ть | 7.99% | 2.91% |
| Макс. просадка | -17.47% | -12.86% |
| Current Drawdown | -9.18% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VMBS и VCSH составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VMBS и VCSH
С начала года, VMBS показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции VMBS уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 0.90% против 1.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBS и VCSH
И VMBS, и VCSH имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMBS c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBS и VCSH
Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности VCSH в 3.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 3.62% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% | 1.90% | 0.99% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 3.43% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% | 2.01% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок VMBS и VCSH
Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.47%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMBS и VCSH
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что VMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.