PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMBS с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMBS с VCSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).

VMBS и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VMBS и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMBS и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		0.50%8.36%1.70%5.34%-11.90%-1.28%3.76%6.19%0.91%2.47%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.22%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, VMBS показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции VMBS уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 1.41% против 2.72% соответственно.

VMBS

1 день
0.09%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.82%
1 год
5.44%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.51%
10 лет*
1.41%

VCSH

1 день
0.08%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.91%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.38%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VMBS:
VMBS с SPMBVMBS с BNDVMBS с VGITVMBS с VOOVMBS с JMBSVMBS с FSECVMBS с GNMA
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Сравнение комиссий VMBS и VCSH

И VMBS, и VCSH имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VMBS vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBS
Ранг доходности на риск VMBS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBS c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMBSVCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.17

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

3.18

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.45

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

3.58

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

14.56

-8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMBS vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBS на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа VCSH равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBS и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMBSVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.17

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.84

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.82

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.02

-0.56

Корреляция

Корреляция между VMBS и VCSH составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBS и VCSH

Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности VCSH в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		4.24%4.20%3.94%3.31%2.35%1.02%2.01%2.77%2.72%2.16%2.10%2.12%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.43%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Просадки

Сравнение просадок VMBS и VCSH

Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.47%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и VCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

VMBSVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.47%

-12.86%

-4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-1.40%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-9.48%

-7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.47%

-12.86%

-4.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.74%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-0.97%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.34%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBS и VCSH

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что VMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMBSVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

0.95%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

1.29%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00%

2.28%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

2.86%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

3.35%

+2.02%