Сравнение VMBS с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
VMBS и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMBS или VCSH.
Корреляция
Корреляция между VMBS и VCSH составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VMBS и VCSH
Основные характеристики
VMBS:
1.32
VCSH:
3.05
VMBS:
1.96
VCSH:
4.64
VMBS:
1.24
VCSH:
1.65
VMBS:
0.65
VCSH:
5.66
VMBS:
4.03
VCSH:
16.13
VMBS:
1.94%
VCSH:
0.45%
VMBS:
5.93%
VCSH:
2.40%
VMBS:
-17.52%
VCSH:
-12.86%
VMBS:
-5.23%
VCSH:
-0.42%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMBS показывает доходность 1.95%, а VCSH немного ниже – 1.86%. За последние 10 лет акции VMBS уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 0.93% против 2.41% соответственно.
VMBS
1.95%
-0.75%
0.55%
7.42%
-0.82%
0.93%
VCSH
1.86%
0.18%
1.87%
7.19%
2.22%
2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBS и VCSH
И VMBS, и VCSH имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VMBS и VCSH
VMBS
VCSH
Сравнение VMBS c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBS и VCSH
Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности VCSH в 4.08%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 4.01% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 1.81% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% | 1.90% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.08% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.25% | 2.10% | 2.08% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок VMBS и VCSH
Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.52%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMBS и VCSH
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что VMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.