PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMBS с VXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMBS с VXF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMBS (Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both exchange-traded funds - VMBS is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Barclays Capital U.S. MBS Index, while VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VMBS returned 1.35%/yr vs 12.08%/yr for VXF. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. VMBS charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for VXF.

Доходность

Сравнение доходности VMBS и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMBS показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью 13.78%. За последние 10 лет акции VMBS уступали акциям VXF по среднегодовой доходности: 1.35% против 12.08% соответственно.

VMBS

1 день
-0.15%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.85%
1 год
6.93%
3 года*
4.60%
5 лет*
0.48%
10 лет*
1.35%

VXF

1 день
-1.02%
1 месяц
4.75%
С начала года
13.78%
6 месяцев
12.61%
1 год
28.88%
3 года*
19.75%
5 лет*
6.53%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMBS и VXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		0.66%8.36%1.70%5.34%-11.90%-1.28%3.76%6.19%0.91%2.47%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		13.78%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%27.96%-9.34%18.06%

Correlation

The correlation between VMBS and VXF is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

-0.02

The correlation between VMBS and VXF shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Vanguard Extended Market ETF

Часто сравнивают с VMBS:
VMBS с SPMBVMBS с BNDVMBS с VGITVMBS с JMBSVMBS с GNMAVMBS с VOOVMBS с FSEC
Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR

Доходность на риск

VMBS vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBS
Ранг доходности на риск VMBS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBS c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMBSVXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.69

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.38

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.84

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

10.07

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMBS vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBS на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXF равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBS и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMBSVXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.69

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.29

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.54

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.46

0.00

Просадки

Сравнение просадок VMBS и VXF

Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.47%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и VXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMBSVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.47%

-58.03%

+40.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-10.21%

+7.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.65%

-26.92%

+19.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-36.39%

+19.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.47%

-41.72%

+24.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.02%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-9.55%

+7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

2.87%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBS и VXF

Текущая волатильность для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) составляет 1.62%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что VMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMBSVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

4.87%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

12.44%

-9.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

17.22%

-12.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

22.33%

-15.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.40%

22.29%

-16.89%

Сравнение комиссий VMBS и VXF

VMBS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VXF в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBS и VXF

Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности VXF в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		4.19%4.20%3.94%3.31%2.35%1.02%2.01%2.77%2.72%2.16%2.10%2.12%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.02%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

VMBS and VXF have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXF has higher volatility (4.87%) compared to VMBS (1.62%). In terms of maximum drawdown, VMBS dropped -17.47% vs VXF's -58.03%.

On 10-year performance, VXF leads with 12.08% vs 1.35% for VMBS. On fees, VMBS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VMBS has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXF has performed better with a 12.08% return vs 1.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMBS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for VXF.

VMBS has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 1.02% for VXF.

VMBS is categorized as Mortgage Backed Securities, while VXF is Mid Cap Blend Equities. VMBS tracks Barclays Capital U.S. MBS Index, while VXF tracks S&P Completion Index. Their fees differ too: 0.04% for VMBS and 0.05% for VXF.

VXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMBS и VXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор