Сравнение VMBS с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
VMBS и VXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VMBS и VXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMBS и VXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0.50% | 8.36% | 1.70% | 5.34% | -11.90% | -1.28% | 3.76% | 6.19% | 0.91% | 2.47% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.59% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 12.31% | 32.45% | 27.96% | -9.34% | 18.06% |
Доходность по периодам
С начала года, VMBS показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции VMBS уступали акциям VXF по среднегодовой доходности: 1.41% против 11.00% соответственно.
VMBS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.41%
VXF
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBS и VXF
VMBS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VXF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMBS vs. VXF — Ранг доходности на риск
VMBS
VXF
Сравнение VMBS c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMBS | VXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.92 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.42 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.48 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 6.06 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMBS | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.92 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.19 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.50 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VMBS и VXF составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBS и VXF
Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности VXF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 4.24% | 4.20% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.17% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок VMBS и VXF
Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.47%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и VXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMBS | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.47% | -58.03% | +40.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -14.68% | +11.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -36.39% | +19.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.47% | -41.72% | +24.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -6.47% | +4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -9.61% | +7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 3.59% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMBS и VXF
Текущая волатильность для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) составляет 1.90%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что VMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMBS | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 6.89% | -4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 13.50% | -10.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 23.05% | -18.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.71% | 22.35% | -15.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 22.25% | -16.88% |