Сравнение VMBS с BNDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).
VMBS и BNDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted TR Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMBS или BNDW.
Основные характеристики
| VMBS | BNDW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.71% | -0.54% |
| Дох-ть за 1 год | 1.75% | 3.33% |
| Дох-ть за 3 года | -2.82% | -2.17% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.45% | 0.20% |
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | 0.55 |
| Дневная вол-ть | 7.99% | 5.53% |
| Макс. просадка | -17.47% | -17.21% |
| Current Drawdown | -9.18% | -9.08% |
Корреляция
Корреляция между VMBS и BNDW составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMBS и BNDW
С начала года, VMBS показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью -0.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBS и BNDW
VMBS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BNDW в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMBS c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBS и BNDW
Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности BNDW в 3.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 3.62% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% | 1.90% | 0.99% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 3.98% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMBS и BNDW
Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.47%, примерно равная максимальной просадке BNDW в -17.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и BNDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMBS и BNDW
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что VMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.