Сравнение VMBS с BNDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).
VMBS и BNDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted TR Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMBS или BNDW.
Корреляция
Корреляция между VMBS и BNDW составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VMBS и BNDW
Основные характеристики
VMBS:
1.01
BNDW:
1.24
VMBS:
1.53
BNDW:
1.80
VMBS:
1.18
BNDW:
1.22
VMBS:
0.56
BNDW:
0.50
VMBS:
3.12
BNDW:
4.49
VMBS:
1.98%
BNDW:
1.16%
VMBS:
5.95%
BNDW:
4.26%
VMBS:
-17.52%
BNDW:
-17.22%
VMBS:
-4.82%
BNDW:
-4.77%
Доходность по периодам
С начала года, VMBS показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 1.71%.
VMBS
2.38%
0.36%
1.78%
5.97%
-0.95%
1.01%
BNDW
1.71%
0.66%
1.44%
5.25%
-0.34%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBS и BNDW
VMBS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BNDW в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VMBS и BNDW
VMBS
BNDW
Сравнение VMBS c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBS и BNDW
Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности BNDW в 4.00%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 4.12% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 1.81% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% | 1.90% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.00% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMBS и BNDW
Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.52%, примерно равная максимальной просадке BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и BNDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMBS и BNDW
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что VMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.