Сравнение VMBS с BNDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).
VMBS и BNDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted TR Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMBS или BNDW.
Корреляция
Корреляция между VMBS и BNDW составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMBS и BNDW
Основные характеристики
VMBS:
0.72
BNDW:
1.06
VMBS:
1.06
BNDW:
1.54
VMBS:
1.13
BNDW:
1.18
VMBS:
0.35
BNDW:
0.42
VMBS:
2.12
BNDW:
3.82
VMBS:
2.01%
BNDW:
1.20%
VMBS:
5.82%
BNDW:
4.27%
VMBS:
-17.46%
BNDW:
-17.22%
VMBS:
-6.23%
BNDW:
-5.63%
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VMBS на уровне 0.79% и BNDW на уровне 0.79%.
VMBS
0.79%
2.08%
-0.34%
4.70%
-0.69%
0.93%
BNDW
0.79%
1.95%
0.73%
4.70%
-0.31%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBS и BNDW
VMBS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BNDW в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VMBS и BNDW
VMBS
BNDW
Сравнение VMBS c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBS и BNDW
Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности BNDW в 3.92%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 3.96% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.03% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% | 1.90% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 3.92% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMBS и BNDW
Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.46%, примерно равная максимальной просадке BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и BNDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMBS и BNDW
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что VMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.