Сравнение VMBS с BNDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).
VMBS и BNDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VMBS и BNDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMBS и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0.50% | 8.36% | 1.70% | 5.34% | -11.90% | -1.28% | 3.76% | 6.19% | 1.41% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.09% | 5.02% | 2.42% | 7.18% | -12.88% | -2.10% | 6.22% | 8.37% | 1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VMBS показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 0.09%.
VMBS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.41%
BNDW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBS и BNDW
VMBS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BNDW в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMBS vs. BNDW — Ранг доходности на риск
VMBS
BNDW
Сравнение VMBS c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMBS | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.95 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.34 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.35 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 4.95 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMBS | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.95 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.04 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.37 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VMBS и BNDW составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBS и BNDW
Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности BNDW в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 4.24% | 4.20% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.18% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMBS и BNDW
Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.47%, примерно равная максимальной просадке BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и BNDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMBS | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.47% | -17.22% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -2.70% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -16.93% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -1.85% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -5.05% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.73% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMBS и BNDW
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что VMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMBS | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.67% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.29% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 3.53% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.71% | 5.17% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 4.92% | +0.45% |