PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMBS с BNDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMBS с BNDW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMBS (Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF) and BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) are both exchange-traded funds - VMBS is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Barclays Capital U.S. MBS Index, while BNDW is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VMBS returned 0.49%/yr vs 0.25%/yr for BNDW. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VMBS charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for BNDW.

Доходность

Сравнение доходности VMBS и BNDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMBS показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 0.54%.

VMBS

1 день
0.04%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.11%
1 год
6.25%
3 года*
4.63%
5 лет*
0.49%
10 лет*
1.36%

BNDW

1 день
0.12%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.25%
3 года*
4.07%
5 лет*
0.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMBS и BNDW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		0.70%8.36%1.70%5.34%-11.90%-1.28%3.76%6.19%1.41%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		0.54%5.02%2.42%7.18%-12.88%-2.10%6.22%8.37%1.21%

Correlation

The correlation between VMBS and BNDW is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г.

0.83

The correlation between VMBS and BNDW has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Vanguard Total World Bond ETF

Часто сравнивают с VMBS:
VMBS с SPMBVMBS с BNDVMBS с VGITVMBS с JMBSVMBS с VOOVMBS с GNMAVMBS с FSEC
Часто сравнивают с BNDW:
BNDW с BNDBNDW с BNDXBNDW с VTBNDW с VGITBNDW с VOOBNDW с AGGG.LBNDW с VAGU.L

Доходность на риск

VMBS vs. BNDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBS
Ранг доходности на риск VMBS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BNDW
Ранг доходности на риск BNDW: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDW: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBS c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMBSBNDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
0.98

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.39

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

1.21

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

3.42

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMBS vs. BNDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBS на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа BNDW равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBS и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMBSBNDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.98

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.05

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.38

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VMBS и BNDW

Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.47%, примерно равная максимальной просадке BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и BNDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMBSBNDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.47%

-17.22%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-2.70%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.65%

-4.27%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-16.93%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-1.42%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-4.98%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.96%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBS и BNDW

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что VMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMBSBNDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.31%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

2.63%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

3.36%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

5.21%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.40%

4.90%

+0.50%

Сравнение комиссий VMBS и BNDW

VMBS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BNDW в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBS и BNDW

Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что сопоставимо с доходностью BNDW в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		4.21%4.12%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%0.00%0.00%0.00%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		4.18%4.20%3.94%3.31%2.35%1.02%2.01%2.77%2.72%2.16%2.10%2.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VMBS and BNDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VMBS has higher volatility (1.61%) compared to BNDW (1.31%). In terms of maximum drawdown, VMBS dropped -17.47% vs BNDW's -17.22%.

On 5-year performance, VMBS leads with 0.49% vs 0.25% for BNDW. On fees, VMBS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BNDW has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VMBS has performed better with a 0.49% return vs 0.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMBS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for BNDW.

BNDW has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 4.18% for VMBS.

VMBS is categorized as Mortgage Backed Securities, while BNDW is Global Bonds. VMBS tracks Barclays Capital U.S. MBS Index, while BNDW tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Their fees differ too: 0.04% for VMBS and 0.05% for BNDW.

VMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMBS и BNDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор