Сравнение VMBS с ESGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU).
VMBS и ESGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. ESGU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Focus Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMBS или ESGU.
Корреляция
Корреляция между VMBS и ESGU составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VMBS и ESGU
Основные характеристики
VMBS:
0.36
ESGU:
2.15
VMBS:
0.54
ESGU:
2.86
VMBS:
1.06
ESGU:
1.40
VMBS:
0.18
ESGU:
3.20
VMBS:
1.07
ESGU:
14.04
VMBS:
2.06%
ESGU:
1.95%
VMBS:
6.15%
ESGU:
12.76%
VMBS:
-17.46%
ESGU:
-33.87%
VMBS:
-6.87%
ESGU:
-2.77%
Доходность по периодам
С начала года, VMBS показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у ESGU с доходностью 25.39%.
VMBS
1.81%
0.06%
1.51%
2.18%
-0.60%
0.92%
ESGU
25.39%
0.28%
9.62%
26.15%
14.42%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBS и ESGU
VMBS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ESGU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMBS c ESGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBS и ESGU
Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности ESGU в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 3.59% | 3.31% | 2.35% | 1.03% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% | 1.90% | 0.99% |
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 1.17% | 1.43% | 1.58% | 1.06% | 1.27% | 1.32% | 1.81% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMBS и ESGU
Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки ESGU в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и ESGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMBS и ESGU
Текущая волатильность для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) составляет 1.83%, в то время как у iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что VMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.