Сравнение VMBS с ESGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU).
VMBS и ESGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. ESGU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Focus Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMBS или ESGU.
Основные характеристики
| VMBS | ESGU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.54% | 11.51% |
| Дох-ть за 1 год | 1.89% | 28.42% |
| Дох-ть за 3 года | -3.11% | 8.69% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.62% | 14.81% |
| Коэф-т Шарпа | 0.19 | 2.39 |
| Дневная вол-ть | 8.00% | 11.82% |
| Макс. просадка | -17.47% | -33.87% |
| Current Drawdown | -9.94% | -0.03% |
Корреляция
Корреляция между VMBS и ESGU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VMBS и ESGU
С начала года, VMBS показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у ESGU с доходностью 11.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBS и ESGU
VMBS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ESGU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMBS c ESGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBS и ESGU
Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности ESGU в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 3.65% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% | 1.90% | 0.99% |
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 1.22% | 1.43% | 1.58% | 1.06% | 1.27% | 1.32% | 1.81% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMBS и ESGU
Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.47%, что меньше максимальной просадки ESGU в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и ESGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMBS и ESGU
Текущая волатильность для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) составляет 1.72%, в то время как у iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что VMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.