Сравнение VMATX с VTABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX).
VMATX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 1998 г.. VTABX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VMATX и VTABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMATX и VTABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | -0.50% | 4.96% | 2.53% | 7.19% | -10.79% | 1.65% | 6.47% | 8.93% | 0.47% | 6.02% |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | -0.45% | 2.96% | 3.92% | 8.77% | -12.92% | -2.22% | 4.54% | 8.83% | 2.97% | 2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, VMATX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у VTABX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции VMATX превзошли акции VTABX по среднегодовой доходности: 2.36% против 1.79% соответственно.
VMATX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.36%
VTABX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 1.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMATX и VTABX
VMATX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VTABX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMATX vs. VTABX — Ранг доходности на риск
VMATX
VTABX
Сравнение VMATX c VTABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMATX | VTABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.89 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.94 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 3.89 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMATX | VTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.89 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.03 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.73 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между VMATX и VTABX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMATX и VTABX
Дивидендная доходность VMATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности VTABX в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | 3.64% | 4.46% | 3.98% | 3.06% | 2.69% | 2.26% | 3.22% | 3.63% | 3.07% | 2.91% | 3.55% | 3.22% |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 4.21% | 4.36% | 4.33% | 4.39% | 1.48% | 3.70% | 1.08% | 4.28% | 3.00% | 2.23% | 1.80% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок VMATX и VTABX
Максимальная просадка VMATX за все время составила -15.91%, примерно равная максимальной просадке VTABX в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMATX и VTABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMATX | VTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.91% | -16.16% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -2.90% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -15.81% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.91% | -16.16% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -2.29% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -3.06% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 0.70% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMATX и VTABX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) имеют волатильность 1.39% и 1.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMATX | VTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.46% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 2.03% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.66% | 3.06% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.62% | 4.39% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 3.58% | +1.05% |