PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMATX с VTABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VMATXVTABX
Дох-ть с нач. г.1.86%2.94%
Дох-ть за 1 год8.88%8.14%
Дох-ть за 3 года-0.78%-1.20%
Дох-ть за 5 лет0.99%-0.27%
Дох-ть за 10 лет2.27%1.91%
Коэф-т Шарпа2.202.09
Коэф-т Сортино3.293.25
Коэф-т Омега1.511.37
Коэф-т Кальмара0.810.65
Коэф-т Мартина8.928.02
Индекс Язвы1.00%1.02%
Дневная вол-ть4.04%3.92%
Макс. просадка-16.24%-16.82%
Текущая просадка-3.04%-5.54%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VMATX и VTABX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VMATX и VTABX

С начала года, VMATX показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у VTABX с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции VMATX превзошли акции VTABX по среднегодовой доходности: 2.27% против 1.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.04%
3.67%
VMATX
VTABX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMATX и VTABX

VMATX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VTABX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VMATX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund
График комиссии VMATX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии VTABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMATX c VTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VMATX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMATX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMATX, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMATX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMATX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMATX, с текущим значением в 8.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.92
VTABX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTABX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTABX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTABX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTABX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTABX, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.02

Сравнение коэффициента Шарпа VMATX и VTABX

Показатель коэффициента Шарпа VMATX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTABX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMATX и VTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.20
2.09
VMATX
VTABX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMATX и VTABX

Дивидендная доходность VMATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности VTABX в 4.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMATX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund
3.35%3.07%2.69%2.26%2.47%2.81%3.07%2.92%3.06%3.06%3.16%3.35%
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares
4.76%4.39%1.48%3.04%0.93%3.38%2.99%2.24%1.90%1.64%1.54%0.87%

Просадки

Сравнение просадок VMATX и VTABX

Максимальная просадка VMATX за все время составила -16.24%, примерно равная максимальной просадке VTABX в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMATX и VTABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.04%
-5.54%
VMATX
VTABX

Волатильность

Сравнение волатильности VMATX и VTABX

Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что VMATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99%
1.04%
VMATX
VTABX