PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMATX с VTABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VMATX и VTABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.46%
3.88%
VMATX
VTABX

Доходность по периодам

С начала года, VMATX показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у VTABX с доходностью 3.09%. За последние 10 лет акции VMATX превзошли акции VTABX по среднегодовой доходности: 2.30% против 1.90% соответственно.


VMATX

С начала года

2.17%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

3.36%

1 год

6.99%

5 лет (среднегодовая)

0.99%

10 лет (среднегодовая)

2.30%

VTABX

С начала года

3.09%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

3.94%

1 год

6.97%

5 лет (среднегодовая)

-0.27%

10 лет (среднегодовая)

1.90%

Основные характеристики


VMATXVTABX
Коэф-т Шарпа1.821.80
Коэф-т Сортино2.692.76
Коэф-т Омега1.411.32
Коэф-т Кальмара0.790.58
Коэф-т Мартина7.016.71
Индекс Язвы1.03%1.03%
Дневная вол-ть3.95%3.85%
Макс. просадка-16.24%-16.82%
Текущая просадка-2.75%-5.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMATX и VTABX

VMATX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VTABX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VMATX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund
График комиссии VMATX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии VTABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VMATX и VTABX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMATX c VTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMATX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.821.80
Коэффициент Сортино VMATX, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.692.76
Коэффициент Омега VMATX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.411.32
Коэффициент Кальмара VMATX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.790.58
Коэффициент Мартина VMATX, с текущим значением в 7.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.016.71
VMATX
VTABX

Показатель коэффициента Шарпа VMATX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTABX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMATX и VTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82
1.80
VMATX
VTABX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMATX и VTABX

Дивидендная доходность VMATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности VTABX в 4.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMATX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund
3.34%3.07%2.69%2.26%2.47%2.81%3.07%2.92%3.06%3.06%3.16%3.35%
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares
4.75%4.39%1.48%3.04%0.93%3.38%2.99%2.24%1.90%1.64%1.54%0.87%

Просадки

Сравнение просадок VMATX и VTABX

Максимальная просадка VMATX за все время составила -16.24%, примерно равная максимальной просадке VTABX в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMATX и VTABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.75%
-5.40%
VMATX
VTABX

Волатильность

Сравнение волатильности VMATX и VTABX

Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что VMATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.70%
0.88%
VMATX
VTABX