Сравнение VMATX с NEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR).
VMATX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 1998 г.. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMATX или NEAR.
Основные характеристики
| VMATX | NEAR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.86% | 4.53% |
| Дох-ть за 1 год | 8.88% | 7.13% |
| Дох-ть за 3 года | -0.80% | 4.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.06% | 2.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.26% | 2.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 4.00 |
| Коэф-т Сортино | 3.33 | 6.46 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.91 |
| Коэф-т Кальмара | 0.82 | 9.92 |
| Коэф-т Мартина | 9.14 | 28.42 |
| Индекс Язвы | 0.98% | 0.25% |
| Дневная вол-ть | 4.04% | 1.75% |
| Макс. просадка | -16.24% | -9.60% |
| Текущая просадка | -3.04% | -0.41% |
Корреляция
Корреляция между VMATX и NEAR составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VMATX и NEAR
С начала года, VMATX показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у NEAR с доходностью 4.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMATX имеют среднегодовую доходность 2.26%, а акции NEAR немного впереди с 2.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMATX и NEAR
VMATX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии NEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMATX c NEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMATX и NEAR
Дивидендная доходность VMATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности NEAR в 5.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | 3.35% | 3.07% | 2.69% | 2.26% | 2.47% | 2.81% | 3.07% | 2.92% | 3.06% | 3.06% | 3.16% | 3.35% |
NEAR iShares Short Maturity Bond ETF | 5.15% | 4.58% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% | 0.85% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок VMATX и NEAR
Максимальная просадка VMATX за все время составила -16.24%, что больше максимальной просадки NEAR в -9.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMATX и NEAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMATX и NEAR
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что VMATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.