PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMATX с NEAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMATX с NEAR

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR).

VMATX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 1998 г.. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMATX или NEAR.

Корреляция

Корреляция между VMATX и NEAR составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VMATX и NEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMATX:

-0.04

NEAR:

2.95

Коэф-т Сортино

VMATX:

0.01

NEAR:

4.41

Коэф-т Омега

VMATX:

1.00

NEAR:

1.67

Коэф-т Кальмара

VMATX:

-0.02

NEAR:

5.30

Коэф-т Мартина

VMATX:

-0.07

NEAR:

20.37

Индекс Язвы

VMATX:

2.05%

NEAR:

0.30%

Дневная вол-ть

VMATX:

6.18%

NEAR:

2.05%

Макс. просадка

VMATX:

-16.24%

NEAR:

-9.61%

Текущая просадка

VMATX:

-5.20%

NEAR:

-0.61%

Доходность по периодам

С начала года, VMATX показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у NEAR с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции VMATX уступали акциям NEAR по среднегодовой доходности: 2.00% против 2.48% соответственно.

VMATX

С начала года

-2.30%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

-2.23%

1 год

-0.24%

5 лет

0.34%

10 лет

2.00%

NEAR

С начала года

1.85%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

2.53%

1 год

6.00%

5 лет

3.44%

10 лет

2.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMATX и NEAR

VMATX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии NEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
VMATX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMATX и NEAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMATX
Ранг риск-скорректированной доходности VMATX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMATX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMATX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMATX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMATX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMATX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
NEAR
Ранг риск-скорректированной доходности NEAR, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMATX c NEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMATX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа NEAR равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMATX и NEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMATX и NEAR

Дивидендная доходность VMATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности NEAR в 4.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMATX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund		3.59%3.40%3.07%2.69%2.26%2.47%2.81%3.07%2.92%3.06%3.06%3.16%
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF		4.91%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%0.85%

Просадки

Сравнение просадок VMATX и NEAR

Максимальная просадка VMATX за все время составила -16.24%, что больше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMATX и NEAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VMATX и NEAR

Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что VMATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...