PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMATX с NEAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VMATX и NEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.46%
3.39%
VMATX
NEAR

Доходность по периодам

С начала года, VMATX показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у NEAR с доходностью 4.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMATX имеют среднегодовую доходность 2.29%, а акции NEAR немного отстают с 2.25%.


VMATX

С начала года

2.17%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

3.46%

1 год

6.99%

5 лет (среднегодовая)

0.99%

10 лет (среднегодовая)

2.29%

NEAR

С начала года

4.39%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

3.39%

1 год

6.40%

5 лет (среднегодовая)

2.80%

10 лет (среднегодовая)

2.25%

Основные характеристики


VMATXNEAR
Коэф-т Шарпа1.773.71
Коэф-т Сортино2.615.79
Коэф-т Омега1.401.81
Коэф-т Кальмара0.778.36
Коэф-т Мартина6.7723.26
Индекс Язвы1.03%0.27%
Дневная вол-ть3.95%1.72%
Макс. просадка-16.24%-9.60%
Текущая просадка-2.75%-0.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMATX и NEAR

VMATX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии NEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
График комиссии NEAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VMATX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между VMATX и NEAR составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMATX c NEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMATX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.773.71
Коэффициент Сортино VMATX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.615.79
Коэффициент Омега VMATX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.81
Коэффициент Кальмара VMATX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.778.36
Коэффициент Мартина VMATX, с текущим значением в 6.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.7723.26
VMATX
NEAR

Показатель коэффициента Шарпа VMATX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа NEAR равного 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMATX и NEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.77
3.71
VMATX
NEAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMATX и NEAR

Дивидендная доходность VMATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности NEAR в 5.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMATX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund
3.34%3.07%2.69%2.26%2.47%2.81%3.07%2.92%3.06%3.06%3.16%3.35%
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
5.16%4.58%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%0.85%0.15%

Просадки

Сравнение просадок VMATX и NEAR

Максимальная просадка VMATX за все время составила -16.24%, что больше максимальной просадки NEAR в -9.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMATX и NEAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.75%
-0.55%
VMATX
NEAR

Волатильность

Сравнение волатильности VMATX и NEAR

Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что VMATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.70%
0.49%
VMATX
NEAR