Сравнение VMATX с NEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR).
VMATX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 1998 г.. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VMATX и NEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMATX и NEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | -0.50% | 4.96% | 2.53% | 7.19% | -10.79% | 1.65% | 6.47% | 8.93% | 0.47% | 6.02% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.17% | 5.90% | 5.09% | 7.42% | 0.41% | 0.32% | 1.39% | 3.55% | 1.71% | 1.41% |
Доходность по периодам
С начала года, VMATX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у NEAR с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции VMATX уступали акциям NEAR по среднегодовой доходности: 2.36% против 2.83% соответственно.
VMATX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.36%
NEAR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 2.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMATX и NEAR
VMATX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии NEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMATX vs. NEAR — Ранг доходности на риск
VMATX
NEAR
Сравнение VMATX c NEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMATX | NEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 2.39 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 3.56 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.55 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 3.92 | -2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 15.10 | -11.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMATX | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.39 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 2.89 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 1.14 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.08 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VMATX и NEAR составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMATX и NEAR
Дивидендная доходность VMATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности NEAR в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | 3.64% | 4.46% | 3.98% | 3.06% | 2.69% | 2.26% | 3.22% | 3.63% | 3.07% | 2.91% | 3.55% | 3.22% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.50% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок VMATX и NEAR
Максимальная просадка VMATX за все время составила -15.91%, что больше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMATX и NEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMATX | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.91% | -9.61% | -6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -1.16% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -1.32% | -14.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.91% | -9.61% | -6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -0.64% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -0.16% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 0.30% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMATX и NEAR
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что VMATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMATX | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 0.62% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 0.93% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.66% | 1.88% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.62% | 1.32% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 2.49% | +2.14% |