Хотите диверсифицировать портфель помимо VLUE? У ETF ниже самая низкая корреляция с VLUE — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VLUE.
Лучшие диверсификаторы для VLUE
315 ETF имеют низкую корреляцию с VLUE (менее 0.3), из них 34 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) (Cryptocurrency), корреляция за 1 год — -0.42, почти не изменилась с -0.34 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.42 | -0.34 | — | 52 | Cryptocurrency | VLUE vs BITI | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.37 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | VLUE vs MSTZ | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.34 | — | — | 73 | Derivative Income | VLUE vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.17 | -0.02 | 0.15 | 57 | Oil & Gas | VLUE vs DBE | |
| Texas Capital Government Money Market ETF | -0.14 | — | — | 100 | Money Market | VLUE vs MMKT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VLUE, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VLUE и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Waste Management, Inc. (WM) (Industrials), корреляция за 1 год — -0.21, против 0.23 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waste Management, Inc. | -0.21 | 0.10 | 0.23 | 56 | Industrials | |
| Altria Group, Inc. | -0.21 | 0.09 | 0.24 | 80 | Consumer Defensive | |
| Duke Energy Corporation | -0.17 | 0.10 | 0.20 | 64 | Utilities | |
| Philip Morris International Inc. | -0.15 | 0.11 | 0.26 | 52 | Consumer Defensive | |
| The Southern Company | -0.10 | 0.14 | 0.23 | 56 | Utilities |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VLUE
Добавьте VLUE в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VLUE