Хотите диверсифицировать портфель помимо VLUE? ETF ниже исторически двигались иначе, чем VLUE, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VLUE
300 ETF имеют низкую корреляцию с VLUE (менее 0.3), из них 39 имеют отрицательную корреляцию.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.38 | — | — | 58 | Derivative Income | VLUE vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.20 | -0.03 | 0.13 | 54 | Oil & Gas | VLUE vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.16 | -0.02 | 0.12 | 72 | Oil & Gas | VLUE vs UGA | |
| F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Securi... | -0.14 | — | — | 97 | Inflation-Protected Bonds | VLUE vs RBIL | |
| Texas Capital Government Money Market ETF | -0.14 | -0.03 | -0.03 | 100 | Money Market | VLUE vs MMKT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VLUE и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.26, против 0.22 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.26 | 0.06 | 0.22 | 63 | Consumer Defensive | |
| Philip Morris International Inc. | -0.19 | 0.09 | 0.25 | 63 | Consumer Defensive | |
| Omega Healthcare Investors, Inc. | -0.17 | 0.12 | 0.27 | 82 | Real Estate | |
| The Coca-Cola Company | -0.13 | 0.12 | 0.27 | 86 | Consumer Defensive | |
| Johnson & Johnson | -0.11 | 0.16 | 0.22 | 96 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VLUE
Добавьте VLUE в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VLUE