Хотите диверсифицировать портфель помимо VLUE? У ETF ниже самая низкая корреляция с VLUE — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VLUE.
Лучшие диверсификаторы для VLUE
306 ETF имеют низкую корреляцию с VLUE (менее 0.3), из них 50 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.24, против 0.15 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.24 | -0.02 | 0.15 | 71 | Oil & Gas | VLUE vs DBE | |
| United States Oil Fund LP | -0.23 | -0.01 | 0.14 | 66 | Oil & Gas | VLUE vs USO | |
| United States Brent Oil Fund LP | -0.21 | -0.00 | 0.14 | 65 | Oil & Gas | VLUE vs BNO | |
| United States 12 Month Oil Fund LP | -0.20 | 0.03 | 0.16 | 56 | Oil & Gas | VLUE vs USL | |
| ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | -0.20 | 0.02 | 0.16 | 55 | Oil & Gas | VLUE vs OILK |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VLUE, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VLUE и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Enerflex Ltd. (EFXT) (Energy), корреляция за 1 год — 0.25, против 0.35 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enerflex Ltd. | 0.25 | 0.34 | 0.35 | 99 | Energy | |
| Applied Digital Corporation | 0.29 | 0.33 | 0.28 | 92 | Financial Services | |
| Broadcom Inc. | 0.30 | 0.36 | 0.45 | 84 | Technology | |
| Arista Networks, Inc. | 0.30 | 0.33 | 0.40 | 79 | Technology | |
| SoFi Technologies, Inc. | 0.32 | 0.47 | 0.46 | 51 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VLUE
Добавьте VLUE в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VLUE