Хотите сбалансировать вложение в VIRT? У ETF ниже самая низкая корреляция с VIRT — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда VIRT падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VIRT.
Лучшие диверсификаторы для VIRT
11 ETF имеют низкую корреляцию с VIRT (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — 0.05, почти не изменилась с 0.08 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 100 | Ultrashort Bond | VIRT vs SGOV | |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 0.06 | 0.06 | -0.01 | 83 | Systematic Trend | VIRT vs DBMF | |
| VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 89 | Emerging Markets Bonds | VIRT vs CBON | |
| Vanguard Energy ETF | 0.08 | 0.19 | 0.19 | 64 | Energy Equities | VIRT vs VDE | |
| FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Res... | 0.10 | 0.21 | 0.24 | 84 | Commodity Producers Equities | VIRT vs GUNR |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VIRT, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VIRT и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Eli Lilly and Company (LLY) (Healthcare), корреляция за 1 год — -0.08, против 0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly and Company | -0.08 | 0.00 | 0.03 | 72 | Healthcare | |
| Kosmos Energy Ltd. | -0.00 | 0.11 | 0.12 | 63 | Energy | |
| Vale S.A. | 0.00 | 0.10 | 0.13 | 90 | Basic Materials | |
| IAMGOLD Corporation | 0.03 | 0.12 | 0.16 | 84 | Basic Materials | |
| Permian Resources Corporation | 0.04 | 0.16 | — | 81 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VIRT
Добавьте VIRT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VIRT