Хотите диверсифицировать портфель помимо VIMAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VIMAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VIMAX.
Лучшие диверсификаторы для VIMAX
13 фондов имеют низкую корреляцию с VIMAX (менее 0.3), из них 3 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.18, почти не изменилась с -0.19 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Style Premia Alternative Fund | -0.18 | -0.13 | -0.19 | 52 | Multistrategy | VIMAX vs QSPIX | |
| Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | -0.17 | -0.10 | -0.09 | 86 | Long-Short | VIMAX vs VMNIX | |
| Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | -0.15 | -0.09 | -0.08 | 86 | Long-Short | VIMAX vs VMNFX | |
| AQR Managed Futures Strategy Fund Class N | 0.04 | -0.00 | -0.13 | 90 | Systematic Trend | VIMAX vs AQMNX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.08 | 0.14 | 0.17 | 82 | Inflation-Protected Bonds | VIMAX vs VTAPX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VIMAX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VIMAX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.08, против 0.20 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.08 | 0.13 | 0.20 | 74 | Consumer Defensive | |
| The Coca-Cola Company | -0.04 | 0.14 | 0.25 | 74 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.03 | 0.18 | 0.28 | 74 | Energy | |
| Chevron Corporation | 0.01 | 0.20 | 0.31 | 70 | Energy | |
| Walmart Inc. | 0.01 | 0.19 | 0.27 | 70 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VIMAX
Добавьте VIMAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VIMAX