Хотите диверсифицировать портфель помимо VIMAX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем VIMAX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VIMAX
15 фондов имеют низкую корреляцию с VIMAX (менее 0.3), из них 4 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — AQR Style Premia Alternative Fund - Class I (QSPIX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.14, почти не изменилась с -0.19 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Style Premia Alternative Fund - Class I | -0.14 | -0.12 | -0.19 | 79 | Multistrategy | VIMAX vs QSPIX | |
| Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | -0.14 | -0.09 | -0.09 | 95 | Long-Short | VIMAX vs VMNIX | |
| Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | -0.13 | -0.09 | -0.09 | 95 | Long-Short | VIMAX vs VMNFX | |
| Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | -0.00 | 0.10 | 0.18 | 56 | Commodities | VIMAX vs VCMDX | |
| AQR Managed Futures Strategy Fund Class N | 0.07 | 0.02 | -0.14 | 86 | Systematic Trend | VIMAX vs AQMNX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VIMAX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.10, против 0.19 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.10 | 0.11 | 0.19 | 63 | Consumer Defensive | |
| The Coca-Cola Company | -0.08 | 0.14 | 0.26 | 86 | Consumer Defensive | |
| Chevron Corporation | -0.06 | 0.18 | 0.30 | 72 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.04 | 0.17 | 0.29 | 65 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.04 | 0.15 | 0.27 | 84 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VIMAX
Добавьте VIMAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VIMAX