Хотите диверсифицировать портфель помимо VIMAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VIMAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VIMAX.
Лучшие диверсификаторы для VIMAX
16 фондов имеют низкую корреляцию с VIMAX (менее 0.3), из них 3 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) (Long-Short), корреляция за 1 год — -0.17, почти не изменилась с -0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | -0.17 | -0.10 | -0.09 | 96 | Long-Short | VIMAX vs VMNIX | |
| AQR Style Premia Alternative Fund | -0.16 | -0.12 | -0.17 | 84 | Multistrategy | VIMAX vs QSPIX | |
| Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | -0.15 | -0.09 | -0.08 | 96 | Long-Short | VIMAX vs VMNFX | |
| Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 0.04 | 0.12 | 0.20 | 51 | Commodities | VIMAX vs VCMDX | |
| AQR Managed Futures Strategy Fund Class N | 0.07 | 0.01 | -0.13 | 90 | Systematic Trend | VIMAX vs AQMNX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VIMAX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VIMAX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.10, против 0.20 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.10 | 0.12 | 0.20 | 80 | Consumer Defensive | |
| The Coca-Cola Company | -0.09 | 0.14 | 0.26 | 84 | Consumer Defensive | |
| Philip Morris International Inc. | -0.03 | 0.16 | 0.25 | 52 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.03 | 0.16 | 0.28 | 78 | Energy | |
| Verizon Communications Inc. | -0.02 | 0.15 | 0.21 | 61 | Communication Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VIMAX
Добавьте VIMAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VIMAX