PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMAX с AQMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIMAX с AQMNX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VIMAX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares) and AQMNX (AQR Managed Futures Strategy Fund Class N) are both mutual funds - VIMAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index, while AQMNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds. VIMAX is passively managed, while AQMNX is actively managed. Over the past 10 years, VIMAX returned 11.91%/yr vs 4.17%/yr for AQMNX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. VIMAX charges 0.05%/yr vs 2.97%/yr for AQMNX.

Доходность

Сравнение доходности VIMAX и AQMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIMAX показывает доходность 10.35%, а AQMNX немного выше – 10.44%. За последние 10 лет акции VIMAX превзошли акции AQMNX по среднегодовой доходности: 11.91% против 4.17% соответственно.

VIMAX

1 день
-0.87%
1 месяц
2.15%
С начала года
10.35%
6 месяцев
8.74%
1 год
16.53%
3 года*
16.24%
5 лет*
7.71%
10 лет*
11.91%

AQMNX

1 день
-1.13%
1 месяц
-1.51%
С начала года
10.44%
6 месяцев
10.92%
1 год
23.70%
3 года*
11.21%
5 лет*
12.71%
10 лет*
4.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIMAX и AQMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		10.35%11.67%14.66%16.53%-18.70%24.51%18.18%31.03%-9.24%19.26%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		10.44%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%

Correlation

The correlation between VIMAX and AQMNX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.03

The correlation between VIMAX and AQMNX shifts across timeframes, from -0.13 (5 years) to 0.05 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Часто сравнивают с VIMAX:
VIMAX с VSMAXVIMAX с VOVIMAX с FSMDXVIMAX с VTSAXVIMAX с VOOVIMAX с SWMCXVIMAX с VEXAX
Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с MFTFXAQMNX с CTAAQMNX с DBMFAQMNX с RWSIXAQMNX с CSAAXAQMNX с QQQ

Доходность на риск

VIMAX vs. AQMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMAX
Ранг доходности на риск VIMAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMAX c AQMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIMAXAQMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.70

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.67

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

7.65

-5.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

23.25

-15.04

VIMAX vs. AQMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMAX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа AQMNX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMAX и AQMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIMAX и AQMNX

Максимальная просадка VIMAX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки AQMNX в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMAX и AQMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIMAXAQMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.88%

-27.50%

-31.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-3.15%

-4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-13.70%

-5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-13.70%

-13.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-24.13%

-15.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-2.70%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-10.37%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.03%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMAX и AQMNX

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что VIMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIMAXAQMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

3.00%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

6.94%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

8.91%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

11.53%

+6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

10.19%

+8.72%

Сравнение комиссий VIMAX и AQMNX

VIMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AQMNX в 2.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMAX и AQMNX

Дивидендная доходность VIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности AQMNX в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.86%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.35%1.51%1.48%1.50%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VIMAX and AQMNX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIMAX has higher volatility (4.48%) compared to AQMNX (3.00%). In terms of maximum drawdown, VIMAX dropped -58.88% vs AQMNX's -27.50%.

AQMNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIMAX и AQMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор