Хотите диверсифицировать портфель помимо VIIIX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем VIIIX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VIIIX
9 фондов имеют низкую корреляцию с VIIIX (менее 0.3), из них 3 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.08, против 0.32 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.08 | 0.18 | 0.32 | 85 | Energy Equities | VIIIX vs FSENX | |
| Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | -0.01 | 0.08 | 0.16 | 56 | Commodities | VIIIX vs VCMDX | |
| Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares | -0.01 | 0.23 | 0.40 | 87 | Energy Equities | VIIIX vs VGELX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.04 | 0.08 | 0.14 | 84 | Inflation-Protected Bonds | VIIIX vs VTSPX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 82 | Inflation-Protected Bonds | VIIIX vs VTAPX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VIIIX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.27, против 0.11 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.27 | -0.03 | 0.11 | 63 | Consumer Defensive | |
| Chevron Corporation | -0.23 | 0.05 | 0.21 | 72 | Energy | |
| Chubb Limited | -0.22 | 0.05 | 0.26 | 87 | Financial Services | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.21 | 0.02 | 0.19 | 84 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.20 | 0.05 | 0.20 | 65 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VIIIX
Добавьте VIIIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VIIIX