PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGWAX с AOA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VGWAXAOA
Дох-ть с нач. г.8.39%15.08%
Дох-ть за 1 год16.33%25.06%
Дох-ть за 3 года4.44%4.50%
Дох-ть за 5 лет7.30%9.02%
Коэф-т Шарпа2.372.54
Коэф-т Сортино3.353.56
Коэф-т Омега1.451.47
Коэф-т Кальмара4.462.69
Коэф-т Мартина14.5716.70
Индекс Язвы1.13%1.49%
Дневная вол-ть6.92%9.81%
Макс. просадка-25.28%-28.38%
Текущая просадка-1.92%-1.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VGWAX и AOA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VGWAX и AOA

С начала года, VGWAX показывает доходность 8.39%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 15.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.42%
7.63%
VGWAX
AOA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGWAX и AOA

VGWAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.


VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
График комиссии VGWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии AOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGWAX c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGWAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGWAX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGWAX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGWAX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGWAX, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGWAX, с текущим значением в 14.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.57
AOA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOA, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AOA, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AOA, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AOA, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AOA, с текущим значением в 16.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.70

Сравнение коэффициента Шарпа VGWAX и AOA

Показатель коэффициента Шарпа VGWAX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWAX и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.37
2.54
VGWAX
AOA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWAX и AOA

Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности AOA в 2.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
3.13%2.62%2.05%1.80%1.64%1.92%2.42%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
2.10%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.02%2.15%2.18%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VGWAX и AOA

Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.92%
-1.07%
VGWAX
AOA

Волатильность

Сравнение волатильности VGWAX и AOA

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) составляет 1.90%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.90%
2.74%
VGWAX
AOA