PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGWAX с AOA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWAX с AOA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).

VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGWAX или AOA.

Корреляция

Корреляция между VGWAX и AOA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VGWAX и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.39%
70.11%
VGWAX
AOA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGWAX:

0.22

AOA:

0.67

Коэф-т Сортино

VGWAX:

0.34

AOA:

1.03

Коэф-т Омега

VGWAX:

1.06

AOA:

1.15

Коэф-т Кальмара

VGWAX:

0.22

AOA:

0.73

Коэф-т Мартина

VGWAX:

0.64

AOA:

3.34

Индекс Язвы

VGWAX:

3.68%

AOA:

2.81%

Дневная вол-ть

VGWAX:

10.71%

AOA:

14.04%

Макс. просадка

VGWAX:

-25.28%

AOA:

-28.38%

Текущая просадка

VGWAX:

-5.48%

AOA:

-4.54%

Доходность по периодам

С начала года, VGWAX показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью -0.30%.

VGWAX

С начала года

2.35%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

-3.97%

1 год

2.11%

5 лет

7.48%

10 лет

N/A

AOA

С начала года

-0.30%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

-0.79%

1 год

9.15%

5 лет

10.70%

10 лет

7.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VGWAX и AOA

VGWAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.

VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
График комиссии VGWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGWAX: 0.29%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
График комиссии AOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AOA: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGWAX и AOA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGWAX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг риск-скорректированной доходности AOA, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGWAX c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VGWAX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGWAX: 0.22
AOA: 0.67
Коэффициент Сортино VGWAX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGWAX: 0.34
AOA: 1.03
Коэффициент Омега VGWAX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGWAX: 1.06
AOA: 1.15
Коэффициент Кальмара VGWAX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGWAX: 0.22
AOA: 0.73
Коэффициент Мартина VGWAX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGWAX: 0.64
AOA: 3.34

Показатель коэффициента Шарпа VGWAX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа AOA равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWAX и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.67
VGWAX
AOA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWAX и AOA

Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности AOA в 2.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		3.30%3.32%2.62%2.05%1.80%1.64%1.92%2.42%0.23%0.00%0.00%0.00%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		2.33%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.02%2.15%2.18%

Просадки

Сравнение просадок VGWAX и AOA

Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.48%
-4.54%
VGWAX
AOA

Волатильность

Сравнение волатильности VGWAX и AOA

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) составляет 6.44%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.44%
9.92%
VGWAX
AOA