PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGWAX с AOA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGWAX и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.83%
7.52%
VGWAX
AOA

Доходность по периодам

С начала года, VGWAX показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 14.71%.


VGWAX

С начала года

8.04%

1 месяц

-1.29%

6 месяцев

3.83%

1 год

13.04%

5 лет (среднегодовая)

7.20%

10 лет (среднегодовая)

N/A

AOA

С начала года

14.71%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

7.52%

1 год

20.70%

5 лет (среднегодовая)

8.88%

10 лет (среднегодовая)

7.77%

Основные характеристики


VGWAXAOA
Коэф-т Шарпа1.962.17
Коэф-т Сортино2.743.03
Коэф-т Омега1.361.39
Коэф-т Кальмара3.603.34
Коэф-т Мартина11.0813.79
Индекс Язвы1.20%1.52%
Дневная вол-ть6.76%9.62%
Макс. просадка-25.28%-28.38%
Текущая просадка-2.24%-1.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGWAX и AOA

VGWAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.


VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
График комиссии VGWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии AOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VGWAX и AOA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGWAX c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGWAX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.962.17
Коэффициент Сортино VGWAX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.743.03
Коэффициент Омега VGWAX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.39
Коэффициент Кальмара VGWAX, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.603.34
Коэффициент Мартина VGWAX, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.0813.79
VGWAX
AOA

Показатель коэффициента Шарпа VGWAX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWAX и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96
2.17
VGWAX
AOA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWAX и AOA

Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности AOA в 2.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
3.14%2.62%2.05%1.80%1.64%1.92%2.42%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
2.11%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.02%2.15%2.18%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VGWAX и AOA

Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.24%
-1.39%
VGWAX
AOA

Волатильность

Сравнение волатильности VGWAX и AOA

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) составляет 1.69%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.69%
2.58%
VGWAX
AOA