PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWAX с AOA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWAX с AOA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).

VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWAX и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWAX и AOA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		2.68%17.48%6.27%12.54%-7.07%13.51%7.51%22.16%-5.05%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		-0.59%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%12.82%22.60%-9.18%

Доходность по периодам

С начала года, VGWAX показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью -0.59%.

VGWAX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.68%
6 месяцев
7.07%
1 год
15.96%
3 года*
11.90%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—

AOA

1 день
0.61%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.92%
1 год
18.69%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.97%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

iShares Core Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с VGWAX:
VGWAX с VWENXVGWAX с VFIAXVGWAX с VWICXVGWAX с VBIAXVGWAX с VGYAXVGWAX с VTWAXVGWAX с VDEQX
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Сравнение комиссий VGWAX и AOA

VGWAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.

VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF

Доходность на риск

VGWAX vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWAX
Ранг доходности на риск VGWAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWAX c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWAXAOADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.35

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.97

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.98

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

8.82

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWAX vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWAX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWAX и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWAXAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.35

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.62

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.65

+0.10

Корреляция

Корреляция между VGWAX и AOA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWAX и AOA

Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности AOA в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		6.59%6.78%7.47%2.66%4.50%3.36%1.64%2.08%2.62%0.00%0.00%0.00%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		2.19%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%

Просадки

Сравнение просадок VGWAX и AOA

Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и AOA.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWAXAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-28.38%

+3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-9.62%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-23.62%

+6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-5.18%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-4.08%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.16%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWAX и AOA

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) составляет 3.86%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWAXAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

5.28%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

8.34%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

13.87%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.12%

12.92%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

13.51%

-2.51%