Сравнение VGSTX с BIDU

С начала года, VGSTX показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у BIDU с доходностью -14.36%. За последние 10 лет акции VGSTX превзошли акции BIDU по среднегодовой доходности: 8.96% против -5.17% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Baidu, Inc. (BIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGSTX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа BIDU равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSTX и BIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VGSTX и BIDU составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, тогда как BIDU не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки BIDU в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и BIDU.

Текущая волатильность для Vanguard STAR Fund (VGSTX) составляет 4.11%, в то время как у Baidu, Inc. (BIDU) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.