PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGSTX с BIDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGSTX и BIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Baidu, Inc. (BIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.29%
-19.52%
VGSTX
BIDU

Доходность по периодам

С начала года, VGSTX показывает доходность 10.19%, что значительно выше, чем у BIDU с доходностью -31.46%. За последние 10 лет акции VGSTX превзошли акции BIDU по среднегодовой доходности: 7.43% против -10.39% соответственно.


VGSTX

С начала года

10.19%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

4.66%

1 год

16.99%

5 лет (среднегодовая)

7.72%

10 лет (среднегодовая)

7.43%

BIDU

С начала года

-31.46%

1 месяц

-11.25%

6 месяцев

-19.52%

1 год

-32.04%

5 лет (среднегодовая)

-7.12%

10 лет (среднегодовая)

-10.39%

Основные характеристики


VGSTXBIDU
Коэф-т Шарпа1.93-0.70
Коэф-т Сортино2.75-0.90
Коэф-т Омега1.350.90
Коэф-т Кальмара1.45-0.37
Коэф-т Мартина11.98-1.30
Индекс Язвы1.40%21.58%
Дневная вол-ть8.68%40.00%
Макс. просадка-38.62%-77.47%
Текущая просадка-1.55%-75.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VGSTX и BIDU составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGSTX c BIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Baidu, Inc. (BIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGSTX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.96-0.70
Коэффициент Сортино VGSTX, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.79-0.90
Коэффициент Омега VGSTX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.360.90
Коэффициент Кальмара VGSTX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.51-0.37
Коэффициент Мартина VGSTX, с текущим значением в 12.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.14-1.30
VGSTX
BIDU

Показатель коэффициента Шарпа VGSTX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа BIDU равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSTX и BIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96
-0.70
VGSTX
BIDU

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSTX и BIDU

Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как BIDU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGSTX
Vanguard STAR Fund
2.22%2.21%2.08%1.36%1.42%2.11%2.52%1.85%2.08%2.09%2.18%1.82%
BIDU
Baidu, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGSTX и BIDU

Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки BIDU в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и BIDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.55%
-75.98%
VGSTX
BIDU

Волатильность

Сравнение волатильности VGSTX и BIDU

Текущая волатильность для Vanguard STAR Fund (VGSTX) составляет 2.22%, в то время как у Baidu, Inc. (BIDU) волатильность равна 10.66%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22%
10.66%
VGSTX
BIDU