PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGSTX с BIDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VGSTXBIDU
Дох-ть с нач. г.9.29%-24.04%
Дох-ть за 1 год19.83%-17.51%
Дох-ть за 3 года0.93%-17.09%
Дох-ть за 5 лет7.72%-3.38%
Дох-ть за 10 лет7.47%-9.19%
Коэф-т Шарпа2.39-0.39
Коэф-т Сортино3.46-0.34
Коэф-т Омега1.450.96
Коэф-т Кальмара1.45-0.20
Коэф-т Мартина15.53-0.76
Индекс Язвы1.37%20.49%
Дневная вол-ть8.84%39.55%
Макс. просадка-38.62%-77.47%
Текущая просадка-2.22%-73.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VGSTX и BIDU составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VGSTX и BIDU

С начала года, VGSTX показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у BIDU с доходностью -24.04%. За последние 10 лет акции VGSTX превзошли акции BIDU по среднегодовой доходности: 7.47% против -9.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.29%
-20.18%
VGSTX
BIDU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGSTX c BIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Baidu, Inc. (BIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGSTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGSTX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGSTX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGSTX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGSTX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGSTX, с текущим значением в 15.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.53
BIDU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIDU, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BIDU, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BIDU, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BIDU, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BIDU, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.76

Сравнение коэффициента Шарпа VGSTX и BIDU

Показатель коэффициента Шарпа VGSTX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа BIDU равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSTX и BIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39
-0.39
VGSTX
BIDU

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSTX и BIDU

Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, тогда как BIDU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGSTX
Vanguard STAR Fund
5.14%5.35%8.34%6.70%6.68%6.07%6.90%4.51%4.77%5.62%4.18%2.48%
BIDU
Baidu, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGSTX и BIDU

Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки BIDU в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и BIDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.22%
-73.39%
VGSTX
BIDU

Волатильность

Сравнение волатильности VGSTX и BIDU

Текущая волатильность для Vanguard STAR Fund (VGSTX) составляет 1.91%, в то время как у Baidu, Inc. (BIDU) волатильность равна 12.90%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91%
12.90%
VGSTX
BIDU