Сравнение VGSTX с BIDU
VGSTX (Vanguard STAR Fund) is Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while BIDU (Baidu, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VGSTX returned 9.49%/yr vs -4.01%/yr for BIDU. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности VGSTX и BIDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGSTX показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у BIDU с доходностью -14.96%. За последние 10 лет акции VGSTX превзошли акции BIDU по среднегодовой доходности: 9.49% против -4.01% соответственно.
VGSTX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 6.47%
- С начала года
- 8.08%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 9.49%
- Всё время*
- 8.85%
BIDU
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -2.87%
- 6 месяцев
- -19.46%
- С начала года
- -14.96%
- 1 год
- 29.41%
- 3 года*
- -9.17%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- -4.01%
- Всё время*
- 14.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BIDU Baidu, Inc. | $214.05M | $235.43M | $308.60M |
VGSTX Vanguard STAR Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VGSTX и BIDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSTX Vanguard STAR Fund | 8.08% | 15.88% | 13.69% | 17.14% | -18.05% | 9.65% | 21.45% | 22.21% | -5.33% | 16.95% |
BIDU Baidu, Inc. | -14.96% | 54.98% | -29.20% | 4.12% | -23.13% | -31.19% | 71.08% | -20.30% | -32.28% | 42.45% |
Correlation
The correlation between VGSTX and BIDU is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г. | 0.50 |
The correlation between VGSTX and BIDU shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSTX vs. BIDU — Ранг доходности на риск
VGSTX
BIDU
Сравнение VGSTX c BIDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Baidu, Inc. (BIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGSTX | BIDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.14 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 0.82 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 1.48 | +8.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGSTX и BIDU
Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки BIDU в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и BIDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSTX | BIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -77.47% | +38.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.76% | -36.01% | +29.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.77% | -47.71% | +35.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | -57.69% | +32.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.55% | -77.47% | +51.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -67.31% | +67.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -35.78% | +31.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 19.90% | -18.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSTX и BIDU
Текущая волатильность для Vanguard STAR Fund (VGSTX) составляет 2.60%, в то время как у Baidu, Inc. (BIDU) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSTX | BIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 10.69% | -8.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 33.01% | -25.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.11% | 50.61% | -41.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.92% | 51.98% | -40.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.81% | 46.43% | -34.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSTX и BIDU
Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, тогда как BIDU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIDU Baidu, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSTX Vanguard STAR Fund | 8.41% | 9.13% | 10.67% | 5.35% | 8.34% | 6.70% | 6.68% | 6.07% | 6.90% | 3.32% | 4.77% | 5.62% |
Часто задаваемые вопросы
VGSTX and BIDU have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIDU has higher volatility (10.69%) compared to VGSTX (2.60%). In terms of maximum drawdown, VGSTX dropped -38.62% vs BIDU's -77.47%.
VGSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGSTX и BIDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор