PortfoliosLab logo
Сравнение VGSTX с BIDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGSTX и BIDU составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VGSTX и BIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Baidu, Inc. (BIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
122.95%
630.37%
VGSTX
BIDU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGSTX:

0.23

BIDU:

-0.18

Коэф-т Сортино

VGSTX:

0.40

BIDU:

0.05

Коэф-т Омега

VGSTX:

1.06

BIDU:

1.01

Коэф-т Кальмара

VGSTX:

0.14

BIDU:

-0.10

Коэф-т Мартина

VGSTX:

0.70

BIDU:

-0.37

Индекс Язвы

VGSTX:

4.25%

BIDU:

21.31%

Дневная вол-ть

VGSTX:

12.73%

BIDU:

44.16%

Макс. просадка

VGSTX:

-43.45%

BIDU:

-77.47%

Текущая просадка

VGSTX:

-15.65%

BIDU:

-73.67%

Доходность по периодам

С начала года, VGSTX показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у BIDU с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции VGSTX превзошли акции BIDU по среднегодовой доходности: 2.50% против -8.64% соответственно.


VGSTX

С начала года

-1.06%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-5.94%

1 год

2.09%

5 лет

3.32%

10 лет

2.50%

BIDU

С начала года

6.16%

1 месяц

-6.16%

6 месяцев

0.02%

1 год

-9.77%

5 лет

-2.39%

10 лет

-8.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGSTX и BIDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGSTX
Ранг риск-скорректированной доходности VGSTX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

BIDU
Ранг риск-скорректированной доходности BIDU, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIDU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGSTX c BIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Baidu, Inc. (BIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGSTX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGSTX: 0.23
BIDU: -0.18
Коэффициент Сортино VGSTX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGSTX: 0.40
BIDU: 0.05
Коэффициент Омега VGSTX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGSTX: 1.06
BIDU: 1.01
Коэффициент Кальмара VGSTX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGSTX: 0.14
BIDU: -0.10
Коэффициент Мартина VGSTX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGSTX: 0.70
BIDU: -0.37

Показатель коэффициента Шарпа VGSTX на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа BIDU равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSTX и BIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
-0.18
VGSTX
BIDU

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSTX и BIDU

Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как BIDU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGSTX
Vanguard STAR Fund
2.45%2.43%2.21%2.08%1.36%1.42%2.11%2.52%1.85%2.08%2.09%2.18%
BIDU
Baidu, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGSTX и BIDU

Максимальная просадка VGSTX за все время составила -43.45%, что меньше максимальной просадки BIDU в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и BIDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.65%
-73.67%
VGSTX
BIDU

Волатильность

Сравнение волатильности VGSTX и BIDU

Текущая волатильность для Vanguard STAR Fund (VGSTX) составляет 8.28%, в то время как у Baidu, Inc. (BIDU) волатильность равна 15.54%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.28%
15.54%
VGSTX
BIDU