Хотите диверсифицировать портфель помимо VGSTX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем VGSTX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VGSTX
3 фондов имеют низкую корреляцию с VGSTX (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) (Diversified Portfolio), корреляция за 1 год — -0.23, против 0.08 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat... | -0.23 | -0.04 | 0.08 | 69 | Diversified Portfolio | VGSTX vs SIFAX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 0.01 | 0.12 | 0.48 | 73 | Diversified Portfolio | VGSTX vs MHELX | |
| Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Sha... | 0.24 | 0.20 | 0.19 | 55 | Municipal Bonds | VGSTX vs VMLTX | |
| Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investo... | 0.32 | 0.25 | 0.23 | 56 | Municipal Bonds | VGSTX vs VWITX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | 0.33 | 0.54 | 0.59 | 87 | Diversified Portfolio | VGSTX vs FSIRX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VGSTX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Realty Income Corporation (O) (Real Estate), корреляция за 1 год — 0.04, против 0.31 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realty Income Corporation | 0.04 | 0.20 | 0.31 | 69 | Real Estate | |
| Baidu, Inc. | 0.37 | 0.40 | 0.47 | 61 | Communication Services | |
| Nokia Corporation | 0.37 | 0.42 | 0.55 | 90 | Technology | |
| Apple Inc | 0.40 | 0.42 | 0.54 | 90 | Technology | |
| Semtech Corporation | 0.54 | 0.54 | 0.59 | 88 | Technology |
Соберите портфель, который дополнит VGSTX
Добавьте VGSTX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VGSTX