Хотите диверсифицировать портфель помимо VGSIX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем VGSIX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VGSIX
14 фондов имеют низкую корреляцию с VGSIX (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — TIAA Real Estate Account (QREARX) (REIT), корреляция за 1 год — -0.23, почти не изменилась с -0.14 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIAA Real Estate Account | -0.23 | -0.14 | -0.14 | 99 | REIT | VGSIX vs QREARX | |
| Redwood Real Estate Income Fund | 0.04 | — | — | 100 | REIT | VGSIX vs CREMX | |
| Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 0.21 | 0.44 | 0.58 | 69 | S&P 500, Large Cap Blend Equities | VGSIX vs VFIAX | |
| Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 0.21 | 0.46 | 0.60 | 55 | Diversified Portfolio | VGSIX vs VWELX | |
| Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl... | 0.22 | 0.44 | 0.58 | 70 | S&P 500, Large Cap Blend Equities | VGSIX vs VIIIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VGSIX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Realty Income Corporation (O) (Real Estate), корреляция за 1 год — 0.68, почти не изменилась с 0.74 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realty Income Corporation | 0.68 | 0.69 | 0.74 | 69 | Real Estate |
Соберите портфель, который дополнит VGSIX
Добавьте VGSIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VGSIX