Сравнение VGSIX с QREARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и TIAA Real Estate Account (QREARX).
VGSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 мая 1996 г.. QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSIX и QREARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSIX и QREARX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 1.27% | 1.66% |
QREARX TIAA Real Estate Account | 0.61% | 3.93% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSIX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у QREARX с доходностью 0.61%.
VGSIX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 1.58%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 4.30%
QREARX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSIX и QREARX
VGSIX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии QREARX в 0.90%.
Доходность на риск
VGSIX vs. QREARX — Ранг доходности на риск
VGSIX
QREARX
Сравнение VGSIX c QREARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSIX | QREARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 4.69 | -4.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 7.22 | -6.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 2.65 | -1.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 9.74 | -9.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 40.50 | -39.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSIX | QREARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 4.69 | -4.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 2.12 | -1.79 |
Корреляция
Корреляция между VGSIX и QREARX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSIX и QREARX
Дивидендная доходность VGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 3.78% | 2.76% | 2.83% | 3.77% | 3.75% | 2.43% | 3.78% | 3.24% | 4.59% | 4.09% | 4.67% | 3.78% |
QREARX TIAA Real Estate Account | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGSIX и QREARX
Максимальная просадка VGSIX за все время составила -73.13%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSIX и QREARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSIX | QREARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.13% | -1.45% | -71.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -0.37% | -12.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.66% | -0.28% | -11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -0.05% | -11.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 0.09% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSIX и QREARX
Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что VGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSIX | QREARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 0.30% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 0.53% | +8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 0.77% | +15.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 1.76% | +17.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 1.76% | +19.10% |