Сравнение VGSIX с CREMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX).
VGSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 мая 1996 г.. CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSIX и CREMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSIX и CREMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | -0.24% | 2.04% | 2.67% | 11.96% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.84% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSIX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у CREMX с доходностью 1.84%.
VGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 0.17%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 4.14%
CREMX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSIX и CREMX
VGSIX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.
Доходность на риск
VGSIX vs. CREMX — Ранг доходности на риск
VGSIX
CREMX
Сравнение VGSIX c CREMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSIX | CREMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 10.81 | -10.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 14.46 | -14.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 13.62 | -12.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 16.19 | -16.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 101.79 | -101.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSIX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 10.81 | -10.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 8.81 | -8.47 |
Корреляция
Корреляция между VGSIX и CREMX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSIX и CREMX
Дивидендная доходность VGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности CREMX в 6.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 3.84% | 2.76% | 2.83% | 3.77% | 3.75% | 2.43% | 3.78% | 3.24% | 4.59% | 4.09% | 4.67% | 3.78% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.66% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGSIX и CREMX
Максимальная просадка VGSIX за все время составила -73.13%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSIX и CREMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSIX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.13% | -0.71% | -72.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -0.04% | -12.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.98% | 0.00% | -12.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -0.02% | -11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 0.08% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSIX и CREMX
Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что VGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSIX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 0.11% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 0.29% | +8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 0.67% | +15.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 0.89% | +17.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 0.89% | +19.96% |