Сравнение VGRIX с VIGIX
VGRIX (JPMorgan U.S. Value Fund) and VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VGRIX is a Large Cap Value Equities fund managed by JPMorgan, while VIGIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, VGRIX returned 12.57%/yr vs 17.78%/yr for VIGIX. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. VGRIX charges 0.94%/yr vs 0.03%/yr for VIGIX.
Доходность
Сравнение доходности VGRIX и VIGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGRIX показывает доходность 17.78%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции VGRIX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 12.57% против 17.78% соответственно.
VGRIX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.00%
- 6 месяцев
- 11.37%
- С начала года
- 17.78%
- 1 год
- 28.21%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 12.57%
- Всё время*
- 11.31%
VIGIX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- 14.63%
- С начала года
- 9.78%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 17.78%
- Всё время*
- 9.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VGRIX и VIGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | 17.78% | 13.64% | 16.17% | 9.18% | -2.56% | 26.83% | 4.27% | 27.84% | -7.71% | 17.13% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 9.78% | 19.44% | 32.68% | 46.77% | -33.13% | 27.27% | 40.19% | 37.26% | -3.34% | 27.81% |
Correlation
The correlation between VGRIX and VIGIX is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 1998 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between VGRIX and VIGIX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGRIX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск
VGRIX
VIGIX
Сравнение VGRIX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGRIX | VIGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.18 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 1.11 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.99 | 3.55 | +11.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGRIX и VIGIX
Максимальная просадка VGRIX за все время составила -58.30%, примерно равная максимальной просадке VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и VIGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGRIX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.30% | -56.95% | -1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | -16.51% | +9.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.47% | -23.03% | +8.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.36% | -35.62% | +20.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.59% | -35.62% | -2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.23% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -16.21% | +8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 5.17% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGRIX и VIGIX
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) составляет 2.93%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что VGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGRIX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 6.23% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 14.55% | -6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 17.92% | -7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 22.66% | -8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 21.72% | -4.44% |
Сравнение комиссий VGRIX и VIGIX
VGRIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRIX и VIGIX
Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности VIGIX в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | 4.40% | 5.20% | 4.20% | 1.39% | 1.49% | 2.74% | 2.46% | 3.43% | 6.70% | 5.30% | 6.18% | 7.23% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.38% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.15% | 1.40% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
VGRIX and VIGIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIGIX has higher volatility (6.23%) compared to VGRIX (2.93%). In terms of maximum drawdown, VGRIX dropped -58.30% vs VIGIX's -56.95%.
VGRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGRIX и VIGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор