PortfoliosLab logo
Сравнение VGRIX с VIGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGRIX и VIGIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VGRIX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
128.99%
855.31%
VGRIX
VIGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGRIX:

0.25

VIGIX:

0.56

Коэф-т Сортино

VGRIX:

0.46

VIGIX:

0.94

Коэф-т Омега

VGRIX:

1.06

VIGIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VGRIX:

0.23

VIGIX:

0.62

Коэф-т Мартина

VGRIX:

0.77

VIGIX:

2.20

Индекс Язвы

VGRIX:

5.10%

VIGIX:

6.46%

Дневная вол-ть

VGRIX:

16.02%

VIGIX:

25.31%

Макс. просадка

VGRIX:

-67.22%

VIGIX:

-57.17%

Текущая просадка

VGRIX:

-10.97%

VIGIX:

-11.89%

Доходность по периодам

С начала года, VGRIX показывает доходность -2.36%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -8.20%. За последние 10 лет акции VGRIX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 6.42% против 14.30% соответственно.


VGRIX

С начала года

-2.36%

1 месяц

-3.12%

6 месяцев

-6.67%

1 год

4.09%

5 лет

12.38%

10 лет

6.42%

VIGIX

С начала года

-8.20%

1 месяц

1.55%

6 месяцев

-4.00%

1 год

12.76%

5 лет

16.58%

10 лет

14.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGRIX и VIGIX

VGRIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.


График комиссии VGRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGRIX: 0.94%
График комиссии VIGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGRIX и VIGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGRIX
Ранг риск-скорректированной доходности VGRIX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGRIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

VIGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGRIX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGRIX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGRIX: 0.25
VIGIX: 0.56
Коэффициент Сортино VGRIX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGRIX: 0.46
VIGIX: 0.94
Коэффициент Омега VGRIX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGRIX: 1.06
VIGIX: 1.13
Коэффициент Кальмара VGRIX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGRIX: 0.23
VIGIX: 0.62
Коэффициент Мартина VGRIX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGRIX: 0.77
VIGIX: 2.20

Показатель коэффициента Шарпа VGRIX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа VIGIX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRIX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.56
VGRIX
VIGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRIX и VIGIX

Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности VIGIX в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund
1.25%1.19%1.39%1.25%0.94%1.29%1.44%1.80%1.16%1.29%1.31%1.20%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%1.22%

Просадки

Сравнение просадок VGRIX и VIGIX

Максимальная просадка VGRIX за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки VIGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и VIGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.97%
-11.89%
VGRIX
VIGIX

Волатильность

Сравнение волатильности VGRIX и VIGIX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) составляет 11.42%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что VGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.42%
17.11%
VGRIX
VIGIX