Сравнение VGRIX с DSTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL).
VGRIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 23 сент. 1987 г.. DSTL - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate U.S. Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGRIX или DSTL.
Основные характеристики
| VGRIX | DSTL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.19% | 18.30% |
| Дох-ть за 1 год | 31.64% | 31.09% |
| Дох-ть за 3 года | 8.29% | 10.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.06% | 15.81% |
| Коэф-т Шарпа | 3.01 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 4.29 | 3.99 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 5.13 | 5.21 |
| Коэф-т Мартина | 21.60 | 12.46 |
| Индекс Язвы | 1.46% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 10.51% | 11.23% |
| Макс. просадка | -67.22% | -33.10% |
| Текущая просадка | -0.72% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между VGRIX и DSTL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGRIX и DSTL
С начала года, VGRIX показывает доходность 21.19%, что значительно выше, чем у DSTL с доходностью 18.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGRIX и DSTL
VGRIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DSTL в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGRIX c DSTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRIX и DSTL
Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности DSTL в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | 1.16% | 1.39% | 1.25% | 0.94% | 1.29% | 1.44% | 1.80% | 1.16% | 1.29% | 1.31% | 1.20% | 1.04% |
DSTL Distillate US Fundamental Stability & Value ETF | 1.25% | 1.30% | 1.35% | 1.02% | 0.83% | 0.97% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGRIX и DSTL
Максимальная просадка VGRIX за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки DSTL в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и DSTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGRIX и DSTL
JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что VGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.