PortfoliosLab logo
Сравнение VGRIX с DSTL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGRIX и DSTL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VGRIX и DSTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
72.78%
130.59%
VGRIX
DSTL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGRIX:

0.25

DSTL:

0.17

Коэф-т Сортино

VGRIX:

0.46

DSTL:

0.36

Коэф-т Омега

VGRIX:

1.06

DSTL:

1.05

Коэф-т Кальмара

VGRIX:

0.23

DSTL:

0.16

Коэф-т Мартина

VGRIX:

0.77

DSTL:

0.59

Индекс Язвы

VGRIX:

5.10%

DSTL:

4.65%

Дневная вол-ть

VGRIX:

16.02%

DSTL:

16.44%

Макс. просадка

VGRIX:

-67.22%

DSTL:

-33.10%

Текущая просадка

VGRIX:

-10.97%

DSTL:

-10.58%

Доходность по периодам

С начала года, VGRIX показывает доходность -2.36%, что значительно выше, чем у DSTL с доходностью -4.54%.


VGRIX

С начала года

-2.36%

1 месяц

-3.12%

6 месяцев

-6.67%

1 год

4.09%

5 лет

12.38%

10 лет

6.42%

DSTL

С начала года

-4.54%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-6.02%

1 год

3.10%

5 лет

14.31%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGRIX и DSTL

VGRIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DSTL в 0.39%.


График комиссии VGRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGRIX: 0.94%
График комиссии DSTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DSTL: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGRIX и DSTL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGRIX
Ранг риск-скорректированной доходности VGRIX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGRIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

DSTL
Ранг риск-скорректированной доходности DSTL, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSTL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGRIX c DSTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGRIX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGRIX: 0.25
DSTL: 0.17
Коэффициент Сортино VGRIX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGRIX: 0.46
DSTL: 0.36
Коэффициент Омега VGRIX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGRIX: 1.06
DSTL: 1.05
Коэффициент Кальмара VGRIX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGRIX: 0.23
DSTL: 0.16
Коэффициент Мартина VGRIX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGRIX: 0.77
DSTL: 0.59

Показатель коэффициента Шарпа VGRIX на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа DSTL равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRIX и DSTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.17
VGRIX
DSTL

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRIX и DSTL

Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности DSTL в 1.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund
1.25%1.19%1.39%1.25%0.94%1.29%1.44%1.80%1.16%1.29%1.31%1.20%
DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
1.52%1.35%1.30%1.35%1.02%0.83%0.97%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGRIX и DSTL

Максимальная просадка VGRIX за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки DSTL в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и DSTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.97%
-10.58%
VGRIX
DSTL

Волатильность

Сравнение волатильности VGRIX и DSTL

JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) имеют волатильность 11.42% и 11.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.42%
11.62%
VGRIX
DSTL