PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRIX с DSTL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGRIX с DSTL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL).

VGRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 23 сент. 1987 г.. DSTL - это активно управляемый фонд от Distillate Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VGRIX и DSTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGRIX и DSTL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund		0.62%13.64%16.17%9.18%-2.56%26.83%4.27%27.84%-3.85%
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		-1.45%8.71%12.78%22.71%-10.64%28.87%19.31%35.49%-6.66%

Доходность по периодам

С начала года, VGRIX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у DSTL с доходностью -1.45%.

VGRIX

1 день
1.99%
1 месяц
-4.67%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.72%
1 год
12.31%
3 года*
13.40%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.38%

DSTL

1 день
-0.03%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.11%
1 год
8.27%
3 года*
11.80%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Fund

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Часто сравнивают с VGRIX:
VGRIX с WTVVGRIX с VIVIXVGRIX с PEYAXVGRIX с DGROVGRIX с VEIPXVGRIX с VTVVGRIX с QQQ
Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PFIXDSTL с PPLDSTL с VOODSTL с SCHDDSTL с POGRX

Сравнение комиссий VGRIX и DSTL

VGRIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DSTL в 0.39%.

VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Доходность на риск

VGRIX vs. DSTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRIX
Ранг доходности на риск VGRIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRIX c DSTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRIXDSTLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.50

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.85

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.11

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

0.72

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

2.85

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGRIX vs. DSTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRIX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа DSTL равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRIX и DSTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRIXDSTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.50

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.59

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.70

-0.06

Корреляция

Корреляция между VGRIX и DSTL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRIX и DSTL

Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности DSTL в 1.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund		5.17%5.20%4.20%1.39%1.49%2.74%2.46%3.43%6.70%5.30%6.18%7.23%
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.29%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGRIX и DSTL

Максимальная просадка VGRIX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки DSTL в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и DSTL.

Загрузка...

Показатели просадок

VGRIXDSTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.30%

-33.09%

-25.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.19%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.36%

-20.10%

+4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-6.39%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-4.15%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.83%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRIX и DSTL

JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что VGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGRIXDSTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.94%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

8.54%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

16.47%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

15.73%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

19.53%

-2.20%