PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGRIX с DSTL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGRIX и DSTL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VGRIX и DSTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.03%
6.94%
VGRIX
DSTL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGRIX:

1.23

DSTL:

1.14

Коэф-т Сортино

VGRIX:

1.77

DSTL:

1.71

Коэф-т Омега

VGRIX:

1.22

DSTL:

1.20

Коэф-т Кальмара

VGRIX:

1.47

DSTL:

1.94

Коэф-т Мартина

VGRIX:

7.45

DSTL:

4.99

Индекс Язвы

VGRIX:

1.80%

DSTL:

2.61%

Дневная вол-ть

VGRIX:

10.86%

DSTL:

11.38%

Макс. просадка

VGRIX:

-67.22%

DSTL:

-33.10%

Текущая просадка

VGRIX:

-9.11%

DSTL:

-6.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGRIX показывает доходность 12.51%, а DSTL немного ниже – 12.32%.


VGRIX

С начала года

12.51%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

4.37%

1 год

12.66%

5 лет

8.96%

10 лет

6.69%

DSTL

С начала года

12.32%

1 месяц

-3.10%

6 месяцев

6.86%

1 год

12.43%

5 лет

13.67%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGRIX и DSTL

VGRIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DSTL в 0.39%.


VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund
График комиссии VGRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%
График комиссии DSTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGRIX c DSTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGRIX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.231.14
Коэффициент Сортино VGRIX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.771.71
Коэффициент Омега VGRIX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.221.20
Коэффициент Кальмара VGRIX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.471.94
Коэффициент Мартина VGRIX, с текущим значением в 7.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.007.454.99
VGRIX
DSTL

Показатель коэффициента Шарпа VGRIX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSTL равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRIX и DSTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.23
1.14
VGRIX
DSTL

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRIX и DSTL

Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности DSTL в 1.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund
0.85%1.39%1.25%0.94%1.29%1.44%1.80%1.16%1.29%1.31%1.20%1.04%
DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
1.32%1.30%1.35%1.02%0.83%0.97%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGRIX и DSTL

Максимальная просадка VGRIX за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки DSTL в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и DSTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.11%
-6.71%
VGRIX
DSTL

Волатильность

Сравнение волатильности VGRIX и DSTL

JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) имеют волатильность 3.74% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.74%
3.62%
VGRIX
DSTL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab